Введение в эконометрику, Кристофер Доугерти, 1999

Введение в эконометрику, Кристофер Доугерти, 1999 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон Книга Кристофера Доугерти — один из самых популярных на Западе вводных учебников эконометрики для студентов-экономистов. Курс эконометрики занимает важное место в современных программах экономических вузов во всем мире наряду с такими предметами...
  1. От научного редактора перевода
  2. Предисловие
  3. Обзор: случайные переменные и теория выборок
  4. Плотность вероятности
  5. Состоятельность
  6. Ковариация, дисперсия и корреляция
  7. 1.1. выборочная ковариация
  8. 1.2. несколько основных правил расчета ковариации
  9. 1.3. альтернативное выражение для выборочной ковариации
  10. 1.4. теоретическая ковариация
  11. 1.5. выборочная дисперсия
  12. 1.6. правила расчета дисперсии
  13. 1.7. теоретическая дисперсия выборочного среднего
  14. 1.8. коэффициент корреляции
  15. 1.9. почему ковариация не является хорошей мерой связи?
  16. 1.10. коэффициент частной корреляции
  17. Парный регрессионный анализ
  18. 2.1. модель парной линейной регрессии
  19. 2.2. регрессия по методу наименьших квадратов
  20. 2.3. регрессия по методу наименьших квадратов: два примера1
  21. 2.4. детальное рассмотрение остатков
  22. 2.5. регрессия по методу наименьших квадратов с одной независимой переменной
  23. 2.6. интерпретация уравнения регрессии
  24. 2.7. качество оценки: коэффициент я2
  25. Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез
  26. 3.1. случайные составляющие коэффициентов регрессии
  27. 3.2. эксперимент по методу монте-карло
  28. 3.3. предположения о случайном члене
  29. 3.4. несмещенность коэффициентов регрессии
  30. 3.5. точность коэффициентов регрессии
  31. 3.6. теорема гаусса—маркова
  32. 3.7. проверка гипотез, относящихся к коэффициентам регрессии
  33. 3.8. доверительные интервалы
  34. 3.9. односторонние f-тесты
  35. 3.10. f-тест на качество оценивания
  36. 3.11. взаимосвязи между критериями в парном регрессионном анализе
  37. 4 преобразования переменных
  38. 4.1. базисная процедура
  39. 4.3. случайный член
  40. 4.4. нелинейная регрессия
  41. 4.5. выбор функции: тесты бокса—кокса
  42. 5 множественный регрессионный анализ
  43. 5.1. иллюстрация: модель с двумя независимыми переменными
  44. Интерпретация коэффициентов множественной регрессии
  45. 5.3. множественная регрессия в нелинейных моделях
  46. Эффект от масштаба производства
  47. 5.4. свойства коэффициентов множественной регрессии
  48. 5.5. мультиколлинеарность
  49. 5.6. качество оценивания: коэффициент я2
  50. 6 спецификация переменных в уравнениях регрессии: предварительное рассмотрение
  51. 6.1. моделирование
  52. 6.2. влияние отсутствия в уравнении переменной, которая должна быть включена
  53. 6.3. влияние включения в модель переменной, которая не должна быть включена
  54. Иллюстрация, основанная на эксперименте по методу монте-карло
  55. Обобщение
  56. Непреднамеренное использование замещающих переменных
  57. 6.7. лаговые переменные1
  58. 7 гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена
  59. 7.1. еще раз об условиях гаусса—маркова
  60. 7.2. гетероскедастичность и ее последствия
  61. 7.3. обнаружение гетероскедастичности
  62. 7.4. что можно сделать в случае гетероскедастичности?
  63. Имеет ли в действительности значение гетероскедастичность?
  64. 7.6. обнаружение автокорреляции первого порядка: критерий дарбина—уотсона
  65. 7.7. что можно сделать в отношении автокорреляции?
  66. 7.8. автокорреляция с лаговой зависимой переменной
  67. 7.10. в эксперименте по методу монте-карло модель
  68. 7.9. автокорреляция как следствие неправильной спецификации модели
  69. 8 стохастические объясняющие переменные и ошибки измерения
  70. 8.1. стохастические объясняющие переменные
  71. 8.2. последствия ошибок измерения
  72. Несовершенные замещающие переменные
  73. Доказательство несостоятельности
  74. 8.3. критика м. фридменом стандартной функции потребления
  75. 9 фиктивные переменные
  76. 9.1. иллюстрация использования фиктивной переменной
  77. Использование сезонных фиктивных переменных
  78. 10 моделирование динамических процессов
  79. 10.3. частичная корректировка
  80. 10.4. адаптивные ожидания
  81. 10.5. гипотеза фридмена о постоянном доходе
  82. 10.7. рациональные ожидания
  83. Доверительные интервалы для предсказаний
  84. Оценка качества прогнозов
  85. 11 оценивание систем одновременных уравнений
  86. 11.1. смещение при оценке одновременных уравнений
  87. 11.3. косвенный метод наименьших квадратов (кмнк)
  88. 11.4. инструментальные переменные (ип)
  89. 11.5. неидентифицируемость
  90. Косвенный метод наименьших квадратов
  91. 11.7. двухшаговый метод наименьших квадратов (дмнк)
  92. Дмнк как метод «очищения» переменной
  93. 11.8. условие размерности для идентификации
  94. 11.9. идентификация относительно стабильных зависимостей
  95. 12 что дальше?
  96. 12.1. метод максимального правдоподобия (ммп)
  97. 12.2. спецификация модели
  98. Сравнение альтернативных моделей
  99. 12.3. послесловие к функциям спроса
  100. Приложение а
  101. Приложение б
  102. Библиография
  103. Предметный указатель
Введение в эконометрику

Введение в эконометрику

Обсуждение Введение в эконометрику

Комментарии, рецензии и отзывы

Введение в эконометрику, Кристофер Доугерти, 1999 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон Книга Кристофера Доугерти — один из самых популярных на Западе вводных учебников эконометрики для студентов-экономистов. Курс эконометрики занимает важное место в современных программах экономических вузов во всем мире наряду с такими предметами...