2. краткосрочные макроэкономические модели 2.1. классическая макроэкономическая модель

2. краткосрочные макроэкономические модели 2.1. классическая макроэкономическая модель

Закон Сэя теоретическая основа классической макроэкономической модели

Классическая макроэкономическая модель — это та модель, приверженцами которой было большинство представителей западной экономической науки с начала XIX в. до Великой депрессий 1929—1933 гг. (Д. Рикардо, Ж. Сэй, А. Маршалл, А. Пигу). Хотя сторонники этой модели далеко не всегда в своих работах использовали математический аппарат, а также термины современной макроэкономики, можно говорить о существовании некоторых общих подходов к исследованию экономических процессов и явлений на макроуровне.

Теоретической основой классической макроэкономической модели является закон, сформулированный французским экономистом Ж.Б. Сэем (первая половина XIX в.). Суть закона: предложение товаров создает свой собственный спрос.

Сэй и его сторонники исходили из того, что в рыночной экономике любой товаропроизводитель производит товары и услуги для того, чтобы приобретать необходимые ему блага. Поэтому, реализовав свой товар, он автоматически предъявляет спрос на товары других производителей. Сэй считал, что в силу этого не может быть никакого несоответствия между совокупным спросом и совокупным предложением, т.е. будет поддерживаться макроэкономическое равновесие.

При такой постановке вопроса в центре внимания сторонников этой модели оказывалась проблема предложения, а проблема спроса отодвигалась на второй план.

Оппоненты закона Сэя выдвигали ряд аргументов, призванных его опровергнуть.

4"293

Во-первых, этот закон можно считать справедливым только для натурального обмена, когда осуществляется обмен одного продукта на другой, но его нельзя считать справедливым для развитого денежного хозяйства. Существование денег разрывает непосредственную связь между спросом и предложением. Классики в ответ на это утверждали, что существование денег не противоречит данному закону, поскольку деньги являются всего лишь техническим средством, инструментом обмена, но не самоцелью.

Во-вторых, закон Сэя совершенно не учитывает сбережения. Классики же отвечали, что существование сбережений не опровергает его закона, а лишь усложняет те взаимосвязи, которые существуют в экономике, усложняет сам механизм действия данного закона.

Для рассмотрения этих взаимосвязей необходимо проанализировать взаимоотношения, складывающиеся между величиной национального дохода и объемом национальных расходов.

Национальный продукт можно рассматривать, с одной стороны, как суммарный национальный доход (НД), а с другой — как суммарные национальные расходы (HP).

Национальный доход равен сумме объемов потребления и сбережений; национальные расходы состоят из затрат на потребление и инвестирование:

НД = С + £, (49)

где С — потребление; S — сбережения;

HP = Ср + /. (50) Здесь Ср и / — потребительские и инвестиционные расходы соответственно.

Проведя соответствующие преобразования, получаем

С + £=Ср+/, т.е. £ = (51)

Таким образом, условием достижения макроэкономического равновесия является равенство инвестиций и сбережений, т.е. равенство инвестиционного спроса и предложения сбережений.

Взаимосвязь инвестиций и сбережений в классической макроэкономической модели

Классики исходили из того, что в условиях рыночной экономики именно сбережения частных лиц служат единственным источником инвестиций. Классики понимали, что инвестиции и сбережения осуществляют различные субъекты экономики (сбережения — частные лица, потребители; инвестиции — предприниматели). Однако они считали, что рыночный механизм способен обеспечивать равенство величины инвестиционного спроса и предложения сбережений, поскольку инвестиции и сбережения зависят от одного и того же фактора — ставки банковского процента.

Величина предложения сбережений — возрастающая функция ставки банковского процента, т.е. существует прямая зависимость между предложением сбережений и ставкой банковского процента:

S = S(r); (52) S'(r) > О,

где г — ставка банковского процента.

В то же время объем инвестиционного спроса является убывающей функцией ставки банковского процента, т.е. существует обратная зависимость между ними:

/ = (53)

Г(г) < 0.

Данная зависимость действует и в том случае, когда предприниматель осуществляет инвестиции, не прибегая к банковскому кредиту, а используя только собственный капитал.

В рыночной экономике складывается равновесная ставка банковского процента, т.е. такая равновесная цена денежных средств, которая выравнивает величину инвестиционного спроса и предложения сбережений.

I

►

Этот процесс иллюстрирует график на рис. 6, где I и S — инвестиции и сбережения; г — ставка банковского процента.

По мнению классиков, рыночный механизм способен к поддержанию гомеостаза. Другими словами, без какого-либо вмешательства государства он сам способствует достижению равновесной ставки банковского процента (гр). Каким образом это происходит?

Предположим, что ставка оказалась выше равновесной (г{). Это выгодно для сберегателей, но невыгодно для инвесторов. Предложение сбережений будет больше инвестиционного спроса на величину АВ. В этом случае всегда найдутся такие владельцы сбережений, которые согласятся отдать свои сбережения под более низкий процент, чем тот, который сложился на рынке. Вслед за ними так же поступят и другие владельцы сбережений. В результате ставка банковского процента снизится с величины г{ до г .

Аналогичная ситуация возникает, если ставка процента окажется ниже равновесной (г2). Тогда инвестиционный спрос будет больше предложения сбережений на величину CD. В этом случае всегда найдутся инвесторы, которые согласятся на осуществление инвестиционного проекта при более высокой ставке процента; вслед за ними так же поступят и другие. В результате ставка повысится с величины г2 до гр.

Производственная функция в классической макроэкономической модели

Важный компонент классической макроэкономической модели — производственная функция. Это математическая модель, которая позволяет установить зависимость между объемом конечного продукта и объемами используемых факторов производства.

Любой процесс производства предполагает определенную комбинацию факторов производства. Существует зависимость между объемами этих факторов и объемом получаемого конечного продукта, устанавливаемая опытным путем.

Производственная функция в самом общем виде может быть описана следующим образом:

у =f(xx, х2,х3, хп), (54)

где у — величина конечного продукта производства;

х{, х2, Xj, хп объемы соответствующих факторов производства.

Эти факторы в производственной функции записываются как сомножители для того, чтобы показать абсолютную необходимость каждого фактора в модели.

Влияние каждого из факторов производства на конечный результат изучается с помощью показателя предельной производительности этого фактора. Величина же предельной производительности определяется величиной предельного продукта.

Предельный продукт — это тот прирост конечного продукта, который получается при увеличении объема данного фактора на единицу (при неизменном объеме всех других факторов и при качественной однородности дополнительно вовлекаемых единиц переменного фактора).

С математической точки зрения величина предельной производительности равна величине первой производной этой функции по данному фактору.

Наряду с определением величины предельной производительности степень воздействия каждого фактора на конечный продукт рассчитывается с помощью коэффициента эластичности. Величина коэффициента эластичности показывает, на сколько процентов изменяется величина конечного продукта при изменении объема данного фактора производства на 1\%. Величина коэффициента эластичности может быть как положительной, так и отрицательной. Положительная величина свидетельствует о существовании прямой зависимости между изменением объема факторов производства и объема конечной продукции, отрицательная — об обратной зависимости.

Сторонники классической макроэкономической модели выделяли три основных фактора производства: труд, капитал и землю (природные ресурсы). Однако при построении производственной функции от природного фактора обычно абстрагировались, поскольку он долгое время считался малозначимым. В краткосрочных моделях капитал также не принимался в расчет. Согласно определению А.Маршалла, короткий период — это промежуток времени, в течение которого изменение объема капитала настолько незначительно, что им можно пренебречь.

Следовательно, в краткосрочных моделях используется функция

У =f(T), (55) где Т — объем затрат фактора труда.

Таким образом, в функции этого вида существует однозначная связь между объемом применяемого труда и величиной конечного продукта производства. Достаточно определить, например, равновесный уровень занятости, чтобы вычислить и соответствующий объем производства.

Теория занятости в классической макроэкономической модели

Теория занятости — это важнейшая составная часть классической макроэкономической модели. По мнению классиков, рыночный механизм как идеальный и совершенный в состоянии обеспечить полную занятость населения. Следует отметить, что классики подразумевают под полной занятостью не отсутствие безработицы вообще, а такое состояние экономики, когда любой желающий может найти работу. Таким образом, классическая концепция предполагает существование добровольной безработицы: какая-то часть людей добровольно отказывается от поиска работы.

Классическая макроэкономическая модель анализирует функции спроса на труд и предложения труда. Они получаются путем агрегирования соответствующих функций на микроуровне. Спрос на труд предъявляют предприниматели, а предложение труда осуществляют наемные работники.

Функция спроса на труд (Td) является убывающей функцией реальной заработной платы:

Td=fT

г

Гцг

<0,

(56)

где W — заработная плата в денежном выражении (т.е. номинальная заработная плата); Р индекс изменения общего уровня цен на товары и услуги; W/P — реальная заработная плата.

Таким образом, чем меньше реальная заработная плата, тем выше спрос на труд. Функции спроса на труд в классической модели рассматриваются с точки зрения теории предельной производительности. Согласно этой теории величина реальной заработной платы должна соответствовать величине предельного продукта труда (прирост конечного продукта, который дает каждый дополнительный работник при неизменном количестве капитала и других ресурсов):

— = (57) АГ Р' (57)

где A Y/ А Т — предельный продукт;

А У — прирост конечного продукта;

А Г — прирост объема трудовых ресурсов (т.е. изменение количества занятых работников).

Это условие равновесия (т.е. максимизации прибыли) предпринимателя.

Функция предложения труда в классической модели рассматривается как возрастающая функция реальной заработной пла-

ты: чем больше реальная заработная плата, тем выше предложение труда:

(58)

Классики исходили из того, что рабочих интересует не сама по себе заработная плата в денежном выражении, а тот объем товаров и услуг, которые они могут приобрести на нее. По мнению классиков, наемные рабочие и защищающие их интересы профсоюзы, заключая трудовые договоры с предпринимателями, в состоянии влиять на величину реальной заработной платы.

Равновесие на рынке труда предполагает достижение равновесия между спросом на труд и предложением труда. Классики считали, что рыночный механизм может гарантировать достижение такого равновесия. Они были убеждены, что макроэкономическое равновесие всегда предполагает достижение полной занятости населения.

Графически процесс достижения равновесия на рынке труда показан на рис. 7, где Ts — кривая предложения труда; Td — кривая спроса на труд; (W/P)p равновесная ставка заработной платы, которая обеспечивает равновесие на рынке труда и полную занятость.

W/P +

Т

Классики исходили из того, что ставки реальной заработной платы являются абсолютно гибкими и эластичными, как в сторону повышения, так и в сторону понижения. Благодаря этому достигается равновесие на рынке труда. Предположим, что рыночная ставка заработной платы оказалась выше равновесной (W/P)v В результате возникает безработица (предложение труда превышает спрос на труд на величину АВ). Тогда найдутся безработные, которые согласны работать за более низкую, чем сложилась, ставку зарплаты. Вслед за ними на такое снижение согласятся и занятые рабочие. Следовательно, ставка зарплаты снижается и достигается равновесие. Аналогично будут развиваться события, если ставка зарплаты окажется ниже равновесной (W/P)2. Тогда часть рабочих мест останется незанятой (спрос на труд превысит его предложение на величину CD). При этом всегда найдутся такие предприниматели, которые наймут рабочих по более высокой ставке; вслед за ними на это согласятся и другие предприниматели. В результате зарплата поднимется до равновесного уровня и рынок труда будет сбалансирован.

Количественная теория денег в классической макроэкономической модели

Классики были убежденными сторонниками количественной теории денег, которая начала разрабатываться еще в XVII— XVIII вв. и достигла наибольшего развития в работах А.Маршалла и И.Фишера (конец XIX—начало XX в.). Ее основное положение: стоимость (или покупательная способность денег) зависит от их количества в обращении. Таким образом, они считали, что деньги не имеют собственной внутренней стоимости. Классики предполагали полную независимость производственного и денежного секторов в экономике (классическая дихотомия). По их мнению, изменение количества денег в денежном секторе экономики не оказывает никакого влияния на реальные возможности производственного сектора экономики.

Классики исходили из того, что в экономике существует два уровня цен:

1) относительные цены; они складываются в производственном секторе под влиянием соотношения спроса и предложения на тот или иной товар;

2) общий (абсолютный) уровень цен; эти цены складываются в денежном секторе экономики и зависят от количества денег в обращении: чем больше денег в обращении, тем выше общий уровень цен, и наоборот.

Изменение денежной массы влияет на абсолютные цены, но не может изменить относительные цены.

Следовательно, количественная теория предполагает, что товары поступают в обращение фактически без цены, а деньги — без стоимости.

При анализе денежного рынка классики руководствовались фундаментальным уравнением денежной теории (уравнением Фишера)

MV = PQ, (59)

где М — количество денег в обращении;

V скорость оборота денежной единицы;

Р — общий уровень цен на товары и услуги (характеризует стоимость,

или покупательную способность денег); Q — физический объем товарной массы в обращении.

Отсюда следует, что

Анализируя эту формулу, Фишер и его последователи сделали вывод, что общий уровень цен (Р) не зависит ни от скорости оборота денег (V), ни от физического объема товарной массы в обращении (Q).

Дело в том, что Q определяется только возможностями производственного сектора экономики; К — величина стабильная: скорость оборота денег зависит только от технических параметров (скорости печатания денег, доставки денег и др.). Таким образом, стоимость денег (Р) зависит только от их количества в обращении (М).

Более полную характеристику количественной теории денег дает так называемое кембриджское уравнение (его авторы А. Маршалл и А. Пигу)

S3

М = KPY,

(61)

где К — коэффициент Маршалла, характеризующий ту долю совокупного годового дохода, которую субъекты рыночной экономики предпочитают держать в денежной, т.е. ликвидной, форме; это — стабильная величина, обратная скорости оборота денег; Р — общий уровень товарных цен;

Y — совокупный годовой доход, созданный в экономике. Итак, К рассчитывается по формуле

(б2)

Таким образом, между кембриджским уравнением и уравнением Фишера нет серьезных различий, однако кембриджское уравнение считается более глубоким, поскольку оно позволяет анализировать различные направления использования доходов субъектами рыночной экономики.

Трактовка роли государства в экономике

Сторонники классической модели считают, что рыночный механизм является идеальным и совершенным, поэтому государство не должно вмешиваться в его функционирование. Экономическая роль государства, с их точки зрения, сводится к созданию всех необходимых условий для нормальной работы рыночного механизма, для ликвидации тех препятствий, которые мешают его работе. Особое значение придавалось обеспечению режима свободной конкуренции. Например, если на рынке труда отсутствует свободная конкуренция, то ставки заработной платы будут жесткими, неэластичными, что сделает проблематичным достижение полной занятости.

Классики в принципе признавали возможность сбоев рыночного механизма на микроуровне, т.е. на уровне отдельных рынков (такую ситуацию они назвали «фиаско рынка»). Возможности же сбоя рыночного механизма на макроуровне классики не признавали. Они исходили из того, что в своей экономической политике государство должно руководствоваться принципом нейтральности по отношению к экономическим субъектам: проводя свою политику, государство должно стремиться к минимизации возможных неблагоприятных последствий такого воздействия на экономику. Особое значение в этом плане придавалось достижению бездефицитного государственного бюджета.

Формализация классической макроэкономической

модели

Все основные взаимосвязи, рассмотренные в рамках классической модели, могут быть выражены в виде следующей системы уравнений, каждое из которых уже было рассмотрено ранее:

7 = 1(г) — функция инвестиций (убывающая, обратно пропорциональная зависимость от ставки банковского процента);

S = S(r) — функция сбережений (возрастающая, прямо пропорциональная зависимость от ставки банковского процента);

I = S — равенство инвестиций и сбережений;

Y—f(T) — производственная функция (величина совокупного дохода зависит в статике от объема трудового фактора);

AY W

— = — — условие равновесия предпринимателя (величина предельного продукта равна ставке реальной заработной платы);

6) Ts=f

— функция предложения труда (возрастающая,

прямо пропорциональная зависимость от ставки реальной заработной платы);

7) М = KPY— кембриджское уравнение (количество денег, находящихся в каналах сферы обращения в национальной экономике, детерминировано скоростью оборота национальной денежной единицы (обратная пропорция), общим уровнем товарных цен (прямая пропорция) и величиной совокупного дохода (прямая пропорция)).

Первые три уравнения образуют автономную подсистему, решение которой позволяет определить такие важнейшие параметры, как объемы инвестиций, сбережений и ставку банковского процента.

Следующие три уравнения также представляют автономную подсистему, в которой неизвестными являются уровни совокупного дохода, занятости и реальной заработной платы.

Наконец, последнее уравнение определяет только общий уровень цен, что вполне соответствует выводам классиков об отсутствии взаимосвязи между денежным и производственным секторами экономики.