Эконометрика: метод наименьших квадратов в регрессионном анализе

Эконометрика: метод наименьших квадратов в регрессионном анализе

В данной главе рассматривается общая теория оценивания эко-нометрических зависимостей, входящая в начальный курс эконометрики. Показывается, что при определенном наборе допущений о структуре модели метод наименьших квадратов (МНК) дает оптимальные оценки параметров модели и что невыполнение этих допущений может привести к ошибочным выводам; закладывается фундамент для решения различных проблем эконометрики, возникающих при невыполнении этих допущений.