9.7. практическое использование экономических циклов

9.7. практическое использование экономических циклов

9.7.1. Прогнозирование

Объектом прогнозирования на основе экономических циклов являются крупные социально-экономические системы, взаимодействующие между собой в масштабах глобального мирового сообщества [4, 5]. В цитируемой литературе объектом прогнозирования является национальная экономика России. Прогнозирование проводится с использованием теории циклов Кондратьева с целью разработки научно обоснованных представлений о возможных состояниях объекта в будущем и об альтернативных путях его развития.

Разработчик прогноза никогда не обладает полной информацией, способной исключить любую неопределенность. В общем случае для исключения неопределенности необходимо использовать бесконечное число обстоятельств.

Следует различать два понятия: неопределенность и риск. Неопределенность определяется неполнотой и неточностью информации об условиях реализации плана, составленного на основе прогноза. Риск — это возможность возникновения в ходе реализации плана неблагоприятных ситуаций и последствий. Риск является субъективным понятием. Для одних участников экономического процесса возникающие последствия могут негативным образом сказаться на результатах, для других — позитивным.

Слово «риск» имеет испанско-португальские корни и означает «риф», «подводная скала». Это ассоциируется с понятием «лавировать между скалами», а значит, сопряжено с опасностью.

С появлением товарно-денежных отношений риск становится экономической категорией. Результаты проявления неопределенности могут быть положительными, т.е. доход или другая выгода могут увеличиться по сравнению с ожидаемыми. Однако о риске чаще всего говорят в негативном смысле.

Развитие плана является динамическим процессом. В каждый отдельно взятый момент времени условия могут изменяться. Это приводит к необходимости изменения ранее установленных параметров развития плана.

Любой закон природы или общественное явление могут быть выражены в виде описания взаимосвязей, существующих между показателями этого закона или явления. Связи между показателями, часть которых являются случайными, изучает статистика.

Функционирование изучаемого объекта можно описать набором переменных. Эти переменные подразделяют на:

независимые (экзогенные, предикторные, объясняющие), которые не обязательно являются случайными величинами;

зависимые (эндогенные, результирующие, объясняемые), которые обязательно являются случайными величинами.

Задача измерения связи между переменными решается на эмпирическом материале, представляющем собой выборку. Если количество независимых переменных больше единицы, то исследуемая модель называется многофакторной.

Корреляционно-регрессионные методы прогнозирования базируются на том, что существует ряд факторов, влияющих на данную экономическую характеристику. Например, на валовой внутренний продукт могут влиять инвестиции, государственные расходы, чистый экспорт, автономное потребление, предельная склонность к потреблению, налоги и т.д.

Частным случаем корреляционно-регрессионного метода прогнозирования является трендовый метод. Этот метод основан на анализе динамических рядов, представляющих собой совокупность ряда значений некоторого параметра, определяемого в различные моменты времени.

Экспертный метод прогнозирования строится на основе информации об объекте, полученной от экспертов. Этот метод предназначается для решения сложных задач, которые нельзя исследовать при помощи других методов. Связано это с высокими расходами при использовании метода и большими сроками проведения. Количество экспертов при проведении работы должно составлять 10— 100 человек.

Экспертный метод прогнозирования черпает свои начала в глубокой древности. Примерами экспертных групп для разработки и принятия решений являются советы старейшин, военные советы, думы, коллегии и т.д. До сих пор метод экспертных оценок остается единственной возможностью для составления прогнозов развития сложных систем и проблем, которые относятся к слабоструктури-руемым. К таким системам и проблемам относится экономика.

Работа по проведению экспертного прогнозирования сводится к организации процедуры экспертизы, подбору экспертов, проведению опроса экспертов, обработке результатов опроса, разработке выводов и принятию решений. В соответствии с этими процедурами создается структура организации прогноза. В нее входят руководитель группы прогноза, группа специалистов по проведению экспертного опроса, эксперты по проблемам, группа обработки данных.

Группа специалистов по проведению экспертного опроса разрабатывает вопросы для экспертов, анализирует и обрабатывает полученные данные. При ответе на поставленные вопросы экспертам запрещаются взаимные консультации и переговоры. При опросах используются анкетирование, интервьюирование, мозговой штурм, дискуссия.

Для выявления случайных воздействий на основные показатели плана используется также метод сценариев. Анализ сценариев позволяет, например, определить случайные воздействия на основные показатели плана. При этом отклонения параметров рассчитываются с учетом корреляции между ними. Часто при проведении анализа риска используются три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. При проведении прогнозирования методом сценариев возникают трудности при выборе исходных пессимистических и оптимистических показателей. Этого недостатка лишен имитационный метод Монте-Карло.

Впервые описание метода Монте-Карло появилось в 1949 г. Название методу дал известный своими казино город Монте-Карло в княжестве Монако, так как именно рулетка является простейшим механическим прибором по реализации процесса получения случайных чисел, используемых в данном методе. При использовании метода Монте-Карло строится математическая модель результирующего показателя как функции от переменных и параметров. Математическая модель пересчитывается при каждом новом имитационном эксперименте, в течение которого значения основных неопределенных переменных выбираются случайным образом на основе генерирования случайных чисел. Результаты всех имитационных экспериментов объединяются в выборку и анализируются с помощью статистических методов. Основная цель метода — получение закона распределения вероятностей результирующего показателя. В отдельных случаях закон распределения не определяют, а ограничиваются моментами, характеризующими статистические параметры объекта. Для анализа имитационных моделей могут быть использованы современные ЭВМ. Это связано с тем, что расчеты являются очень трудоемкими и их количество велико.

Алгоритм определения закона распределения интересующего показателя или моментов этого распределения сводится к следующему.

Строится математическая модель результирующего показателя как функции от переменных и параметров. Под переменными понимаются величины, которые будут изменяться в процессе компьютерного эксперимента. Параметры — это те величины, которые не изменяются во времени.

Проводится анализ выбранных переменных. Из их числа выбираются только те, изменение которых существенным образом влияет на результат. Для этих целей можно, например, провести анализ чувствительности исследуемого основного показателя от различных факторов и выбрать из них те, к которым этот показатель является наиболее чувствительным.

Определяются законы распределения выбранных переменных и корреляционные связи между ними.

Проводится компьютерный эксперимент, состоящий из заданного количества опытов. Количество опытов должно быть достаточным для построения репрезентативной модели:

для каждого опыта генерируются случайные числа, являющиеся реализацией каждой случайной переменной;

для полученных случайных чисел рассчитывают результирующий показатель, после чего получают выборку, имеющую количество показателей, равное количеству опытов;

проводят статистический анализ выборки на предмет определения закона распределения результирующего показателя или определения моментов этого распределения.

В общем случае прогнозирование включает в себя:

описание состояний объекта, его функционирование в настоящем и будущем и разбор выявленных закономерностей изменения;

предсказание возможных вариантов развития, объекта и среды, в которой он находится;

раскрытие возможных решений и действия по реализации благоприятных вариантов.

Рассматриваемые прогнозы делятся на:

дальнесрочные — 20—30 лет;

долгосрочные — 10—20 лет.

Теория цикличности развития Кондратьева позволяет достаточно полно предсказывать будущее, основанное на цикличном развитии экономики. Такой прогноз сводится к предвидению смены фаз и перелому тенденций, моментов наступлений, сроков и глубины кризисов. Предвидение кризисных фаз является трудной, но очень важной задачей.

При прогнозировании в структуре каждого цикла выделяют следующие сменяющие друг друга фазы [4, 5]:

зарождение новых моделей, нового поколения техники, их научная разработка;

инновационное освоение нового продукта или технологии, более эффективных форм организации производства, рыночных механизмов;

распространение, или диффузия, нововведения, освоение новых рынков, быстрое расширение производства, снижение издержек и цен, получение высокой прибыли.

При этом производство продукции уходящего цикла характеризуется стабильностью объемов, потребление также стабильно, но прибыль постоянно уменьшается. Затем происходит вытеснение старой продукции с рынка более эффективной продукцией следующего поколения.

9.7.2. Модель Ханса Виссема

Свою модель с шестью стадиями [1] Ханс Виссема связывал с моделью Кондратьева. Возникновение и смена циклов объясняются инновационными процессами, движением инвестиций, ценами на продукты, сырье и другие ресурсы. Период бума характеризуется влиянием ряда растущих отраслей. Этот рост определяется инновациями в области технологий и продуктов. По Виссема, бум четвертого цикла определялся ростом промышленности (сталелитейной, кораблестроительной, автомобилестроительной, текстильной, нефтехимической, по созданию синтетических красок и волокон, пластмассы). Развивающиеся отрасли мобилизовали за собой другие отрасли. При достижении зрелости количество продуктов начинает превышать потребности, спрос падает, возникает избыток рабочей силы и недоиспользование оборудования, отрасли начинают пересматривать свою деятельность, что является причиной наступления рецессии. Если бы в это время новые секторы были готовы к восприятию новых инноваций и к расширению своей деятельности, то они поглотили бы избыток рабочей силы и стадия рецессии была бы отодвинута или не наступила бы вовсе. Из сказанного возникает возможность продления стадии бума за счет поддержки новых перспективных отраслей. Практика, к сожалению, показывает, что этого не случается.

Существует также связь циклов Кондратьева с изменениями культуры и социальными потребностями в обществе. Новому периоду оживления, как правило, свойственны согласие в новых ценностях и социальных целях. В это время разрабатываются и приобретаются знания и умения в новых видах деятельности, которые являются основой нового периода роста. Причем происходит рост в экономике, технике и технологиях, в социальной сфере. Общество ставит перед собой новые цели. Эти цели достигаются в период оживления и бума. Как только эти цели достигаются, в обществе начинается период переосмысления уже старых ценностей и целей. Общество разделяется во взглядах на эти ценности и цели. «Некоторые пытаются контролировать ситуацию, применяя обычную мудрость, которая, к сожалению, не помогает в таких случаях. Все это приводит к созданию противоречивого и подозрительного общества, в котором большие надежды разрушаются инфляцией, а существующие структуры уже не в состоянии работать» [1]. Началась депрессия. Возникают новая культура и новые структуры.

Эти новые структуры возникают и формируются в период депрессии. Пока согласия внутри организации нет, то деятельность ее в основном направлена на диспуты, исследования и эксперименты. Стратегия организации в это время должна быть направлена не только на решение технических и технологических задач, но и на выработку единых для всех целей и на укрепление социального единства.

Порой в работу отраслей в период депрессии начинают вмешиваться правительства, которые берут на себя роль регуляторов экономической и социальной жизни. Иногда это приводит к возникновению неблагоприятных эффектов, которые потом устраняются с большими трудностями. В 1990-е гг. в России было установлено большое количество льгот для различных слоев населения. В начале XXI в. эти льготы стали определенным препятствием для развития рыночной экономики. Неумелые попытки отмены этих льгот привели к еще большим неприятностям.

Из числа социальных проблем, которые необходимо решить для успешного преодоления сегодняшних трудностей, можно выделить следующие.

Создание условий реального равенства между женщиной и мужчиной. Основная трудность при решении этого вопроса состоит в воспитании и уходе за детьми в дневное время. Таким образом, возможности женщин, связанные прежде всего с их аккуратностью и большим прилежанием по сравнению с мужчинами, не используются. Конечно, желание женщин трудиться должно быть добровольным и не связанным с материальными трудностями и материальной необходимостью.

Повышение общего образования людей. На примере России видно, что желающих повысить свой образовательный уровень довольно много. Задачей руководства страны является не создание препятствий на этом пути, а создание условий для качественного образовательного процесса. Конечно, следует заимствовать все достижения в процессе образования, полученные в разных странах. Но слепое копирование методов и систем образования ничего кроме вреда не принесет. В России необходимо повысить уровень образования и на первых порах довести его до утерянного в 1990-е гг. уровня.

В развивающихся странах уровень социального обеспечения необходимо на первых порах довести до уровня передовых рыночных стран. В России надо искоренить бедность, поднять престиж учителя средней и высшей школ, создать нормальные условия для получения образования, обеспечить стариков нормальной пенсией.

Сокращение рабочей недели во всех странах, что позволит людям развивать общую культуру, которая, безусловно, связана с корпоративной культурой, и, в частности, повышать свой образовательный уровень. Особенно сокращение рабочего времени необходимо в России. После событий начала 1990-х гг. рабочая неделя в России существенно возросла. Длительность рабочего дня на некоторых предприятиях достигает 12 и более часов. Несмотря на это, молодежь стремится к знаниям, что проявляется в обучении молодых людей на всевозможных курсах повышения квалификации, факультетах для вечернего обучения и т.д. Все это происходит на фоне высоких цен за обучение.

X. Виссема рассматривал четвертый цикл и начало пятого. Он предложил модель стратегии с шестью стадиями. Связь шести стратегических стадий с четвертым циклом Кондратьева представлена на рис. 9.20.

1948 1965 1973 1982 1995

| Концентрический рост |

| Диверсификация |

| Экономия 1

| Деконцентрация |

Укрепление ~|

Новая технология

Рис. 9.20. Связь шести стратегических стадий X. Виссема с четвертым циклом Кондратьева

Первая строчка рисунка — стадии четвертого цикла Кондратьева, начинающегося в данном случае с бума. Нижние шесть строчек — шесть стратегических стадий. Эти шесть основных стадий получены на основе анализа стратегий предприятий, которых они придерживались в соответствующие временные периоды.

Стратегия роста (1948—1973) основывается на концентрическом росте, т.е. на повышении качества продукции, понижении издержек и увеличении выпускаемых товаров. Эти товары соответствовали спросу со стороны потребителей, что вызывало со стороны организаций попытки еще более повысить качество при снижении издержек. Для увеличения количества выпускаемых товаров расширялись производства существующих продуктов.

Проведенный X. Виссема анализ показывает, что многие организации проводили стратегию концентрического роста дольше, чем это было оправданно уже тогда известными экономическими факторами. Это стало причиной избытка мощностей в сталелитейной и нефтехимических отраслях, в производстве синтетических волокон. Поэтому следует помнить, что экстраполяционные методы прогнозирования, особенно по линейному тренду, не всегда бывают удачными из-за того, что ход тренда изменяет свое направление. Например, возрастающий тренд рано или поздно начнет убывать. Это необходимо вовремя обнаружить и изменить стратегию. Для этого нужны простые в обращении компьютерные процедуры, позволяющие это сделать и рассчитать характеристики новой стратегии.

Стратегия диверсификации (1965—1975) предусматривает новые коммерческие виды деятельности, когда выбираются новые

| Бум |Рецессия | Депрессия | Оживление | Бум

продукты и рынки. Диверсификация является одной из стратегий матрицы Ансоффа. В конце 1960-х гг. большое количество товаров достигло стадии зрелости. Инвестиции в развитие этих товаров уже не приносили ожидаемых доходов. Этот период характерен поглощениями и слияниями компаний. Слияния проводились в основном под лозунгом синергии, т.е. ожидания большей эффективности за счет объединения ресурсов. При этом не учитывалось, что слияние двух маленьких компаний дает слишком незначительные результаты за счет увеличения издержек объединенной компании и увеличения инертности при принятии решений. Не учитывались также трудности при достижении синергетического эффекта. Этот эффект не появляется только от слияния, для его получения требуется сложная и кропотливая работа.

Компании начинают устанавливать новые виды деятельности, сутью которых является выбор новых продуктов и новых рынков. Диверсификация только тогда будет успешной, если разрабатывается новый продукт для новой целевой группы потребителей.

В начале 1970-х гг. пришло понимание того, что диверсификация не дает никакого роста экономике.

X. Виссема утверждает, что диверсификация началась тогда, когда она была уже невозможна. В это время надо было укреплять уже существующие виды деятельности.

Стратегия экономии (1969—1985) началась слишком поздно. Эта стратегия использовалась в конце периода рецессии и в период депрессии, когда компании вначале перестали принимать новых сотрудников, а затем приступили к их сокращению. Этот период характерен широким государственным участием, инфляцией и существенной безработицей. Доверие к стратегическому менеджменту стало убывать, многие сократили отделы стратегического планирования. Это период неопределенности в деятельности предприятий, неуверенности в выживании.

Стратегия деконцентрации (1981—1990) характеризуется продажей тех видов деятельности, которые не входили в основной бизнес, т.е. концентрацией на основных видах деятельности. Идеи стратегического управления впервые были применены в период де-концентрации. Стали широко использоваться внешние ресурсы. Если поставщик может сделать комплектующие лучше, гарантирует качество и сроки поставки, то используются поставляемые комплектующие. Эта стратегия существенно зависит от факторов качества поставляемых комплектующих и логистики, которым стали уделять самое пристальное внимание. Большое значение в такой ситуации и приобрел отдел снабжения, от которого в большой степени зависит все производство. В это время началась децентрализация компаний по бизнес-единицам.

Стратегия выборочного роста или укрепления (1983—1993), в которой основные виды деятельности, оставшиеся после окончания четвертой стадии, укрепляются за счет увеличения рентабельности и конкурентоспособности. Это достигается путем:

сокращения издержек за счет усиления маркетинга, сокращения штата, автоматизации процессов, введения системы повышения качества, обучения сотрудников, улучшения морального климата в коллективе;

повышения эффективности инновационной деятельности, предусматривающей проведение научно-исследовательских работ, создание продуктов на основе изобретений, развитие рационализаторства;

предложения дополнительных услуг и создания продуктов по желанию потребителей (например, установка специального оборудования на автомобиль);

предоставления продуктов или услуг, которые вместе составляют систему (например, каждую программу Microsoft можно использовать при соединении с любой другой программой);

увеличения доли рынка за счет выхода на мировой рынок при руководстве бизнесом из центра;

вступления в стратегические альянсы.

Инновационная стратегия основывается на инвестировании в новые технологии и в новые рынки. Обычно эта стратегия базируется на разработке и внедрении инновационных проектов, предусматривающих создание и производство нового или существенно усовершенствованного, как правило, запатентованного продукта на основе новой или известной технологии, а также производство известного продукта на основе новой технологии.

Таким образом, стратегия предприятия во многом определяется фазой цикла Кондратьева. Заблаговременное изменение стратегии в соответствии с наступающей фазой цикла ставит предприятие в более выгодное положение по сравнению с конкурентами.

Упражнения

Задача 9.1. Функция потребления домашних хозяйств имеет вид: ct = 200 + 0,8 • Yt-1, а функция спроса на инвестиции —

It = 1000 + Yt-1 Yt-2.

Построить траекторию при граничных условиях Y0 = 4000, Y1 = 4200 .

Задача 9.2. Автономный спрос ежегодно увеличивается на 3\%. Остальные условия те же, что и в задаче 9.1.

Построить траекторию при граничных условиях Y0 = 4000,

Yj = 4200 .

Задача 9.3. Акселератор в условиях примера 9.3 увеличился до 0,82. Остальные условия не изменились. Построить траекторию выхода.

Виссема X. Стратегический менеджмент. М.: Финпресс, 2000.

Глазьев СЮ. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М.: ВлаДар, 1993.

Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. М.: Наука, 1971.

Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия — 2050: стратегия инновационного прорыва. М.: Экономика, 2005.

Кузык Б.Н., Кушлин В.И., Яковец Ю.В. Прогнозирование и стратегическое планирование социально-экономического развития. М.: Экономика, 2006.

ТарасевичЛ.С, ГребенниковП.И., Леусский А.И. Макроэкономика. М.: Высшее образование, 2007.

Экономическая теория / Под ред. В.И. Видяпина и др. М.: ИНФРА-М,

2000.

Gordon I. et all. The Long Wave Analyst. http://www. thelongwaveanalyst.ca.

Библиографический список