13.8. математическое ожидание случайной величины
13.8. математическое ожидание случайной величины
Математическим ожиданием дискретной случайной величины называется сумма произведений всех ее значений на вероятности этих значений:
М[Х] = МХ= Хад.
г=1
Для непрерывной случайной величины математическое ожидание выражается интегралом:
М[Х] = Мх = j xf(x)dx,
—оо
где f(x) — функция плотности распределения вероятностей.
13.9. Дисперсия случайной величины
Дисперсией случайной величины X называется математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее математического ожидания:
D[X]=Dx = M[(X-M/].
Для дискретной случайной величины
Dx=j^{Xi-Mx?Pi.
353
Для непрерывной случайной величины
оо
Dx = j(x-Mx)2f(x)dx.
Положительный квадратный корень из дисперсии называется средним квадратичным отклонением случайной величины:
ох = 4FX.
Обсуждение Справочник по математике для экономистов
Комментарии, рецензии и отзывы