13.8. математическое ожидание случайной величины
13.8. математическое ожидание случайной величины: Справочник по математике для экономистов, В.И. Ермаков, 2007 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон Предназначен для студентов экономических вузов. Может быть использован аспирантами и преподавателями вузов и колледжей, а также экономистами различных специальностей в практической работе.
13.8. математическое ожидание случайной величины
Математическим ожиданием дискретной случайной величины называется сумма произведений всех ее значений на вероятности этих значений:
М[Х}=Мх = £хіР,
Для непрерывной случайной величины математическое ожидание выражается интегралом:
'м[Х] = Мх= J xf(x)dx,
-00
где fix)—функция плотности распределения вероятностей.
13.9. Дисперсия случайной величины
Дисперсией случайной величины X называется математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее математического ожидания
D[X] = D^M[(X-Mxn Для дискретной случайной величины
^=£(*і-М,)2Л.
Для непрерывной случайной величины
Dx= J (x-Mx)2f(x)dx.
— SO
Пложительный квадратный корень из дисперсии называется средним квадратическим отклонением случайной величины:
ох=і/ї>х.
Обсуждение Справочник по математике для экономистов
Комментарии, рецензии и отзывы
13.8. математическое ожидание случайной величины: Справочник по математике для экономистов, В.И. Ермаков, 2007 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон Предназначен для студентов экономических вузов. Может быть использован аспирантами и преподавателями вузов и колледжей, а также экономистами различных специальностей в практической работе.