Аннотация

Аннотация

Дизайн переплета М. Овчинникова и Л. Орлова

Компьютерная верстка М. Копаницкая

ООО «Издательский дом «НАУЧНАЯ КНИГА»

119992 Москва, ул. Остоженка, 53/2, стр. 1, оф. 115 (Дипломатическая академия МИД России) тел. (495) 246-82-47, факс. (495) 246-21-13 e-mail: [email protected]

Подписано в печать 26.12.2007 г. Формат 70x100/16. Объем 35,45 уел п. л. Тираж 3000 экз. Заказ № 899

Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ж

10

A Guide to Modern

Econometrics

Marno Verbeek

KU Leuven and

Tilburg University

JOHN WILEY & SONS, LTD Chichester • New York • Weinheim • Brisbane • Toronto • Singapore

Марно Вербик

Путеводитель по современной

эконометрике

Научная редакция и предисловие доктора физико-математических наук, профессора С. А. АЙВАЗЯНА

Рекомендовано

Учебно-методическим объединением по образованию в области статистики в качестве учебно-методического пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080601 «Статистика» и другим междисциплинарным специальностям.

Библиотека Солев

н!м Москва • «Научная книга» • 2008

ББК 65в6 В31

Перевод с английского кандидата физико-математических наук В. А. БАННИКОВА

Вербик Марно

Путеводитель по современной эконометрике. Пер. с англ. В. А. Банникова. Научн. ред. и предисл. С. А. Айвазяна. — М: Научная книга, 2008. — 616 с. «Библиотека Солев».

ISBN 978-5-91393-035-4

Марно Вербик (Marno Verbeek) — профессор эконометрики в Центре экономических исследований Лёвенского университета (Бельгия). Работает также в Центре экономических исследований Тилбургского университета (Голландия).

Книга знакомит читателя с широким кругом тем современной эконометрики, важных для понимания и выполнения практической работы. Эта книга -путеводитель по альтернативным методам с упором на освещение конкретных вопросов, например, когда следует применять данный метод, каковы его преимущества и в чем недостатки. Основное внимание в книге уделено не расчетам или формальным доказательствам, а объяснению подходов к проблеме и ее практическому решению. В книге охватывается широкий круг тем. в том числе слабо освещенных в отечественной литературе, таких, например, как регрессионный анализ временных рядов, коинтеграция, модели с ограниченными зависимыми переменными, анализ панельных данных и обобщенный метод моментов. Приводятся эмпирические примеры, взятые из таких областей, как экономика труда, экономика окружающей среды, мировая экономика, финансы и макроэкономика. В конце каждой главы приводится обзор ключевых понятий, поясняемых на практических примерах. Для иллюстраций и упражнений на сайте в Интернете в режиме он-лайн представлены необходимые наборы данных.

Книга адресована студентам, аспирантам, преподавателям, а также специалистам по прикладной экономике и эконометрике. Содержание и стиль изложения соответствует стандартным учебным программам преподавания этих дисциплин на уровне бакалавриата (2-й, 3-й и 4-й годы обучения) и магистратуры (5-й и 6-й годы обучения) высших учебных заведений экономического профиля.

ББК 65в6

Дизайн переплета М. Овчинниковой и Л. Орловой

©John Wiley & Sons, Ltd, 2000 г. © Библиотека Солев, 2007 г. © Научная книга, 2007 г.

ISBN 978-5-91393-035-4

«^^^^ кономика должна быть экономной». Такое заявление когда-то сделал Л. И. Брежнев, лидер СССР времени застоя — неизвестно, правда, ш J сам ли он был автором. Вроде бы совершенно «банальная истина» ^^^^ типа «масло должно быть масляным», «вода должна быть жидкой» и тому подобное. Но ведь истина не может быть перестать быть истиной, если даже она банальна. Есть явный смысл и в этой фразе — лозунге. Чтобы что-то было экономным, оно должно быть, прежде всего, измеряемым. Надо придумать точки отсчета и механизмы сравнения. Короче, надо оцифровать (звучит почти, как околдовать) экономику. А экономика — это фактически вся жизнь современного человека — сейчас пробуют даже измерить эмоции. Сложнейшая задача! Но делать нечего, и математики вместе с экономистами не так давно, каких-то тридцать лет назад, начали строить новую науку — эконометрику. Эту науку (а там, где есть математика — это и есть наука) везут на себе специалисты по математической статистике и другим смежным математическим дисциплинам, одновременно приспосабливая сами эти дисциплины для обуздания такого скачущего коня, как экономика. Для описания комплекса материальных, социальных, этногеографических, культурных и иных связей и отношений, объединенных одним термином «современная экономика», математики мобилизуют все достигнутые методы — от многофакторного анализа до теории графов, а также должны изобретать новые. Так живая экономика сама подталкивает формальную математику к совершенствованию и обогащает ее.

Международное объединение «Солев» — крупная консалтинговая фирма России, специализируется на организации финансирования инвестиционных проектов и программ, направленных на создание и/или модернизацию промышленных производств, в основном в «старых» областях экономики, используя схемы и методы проектного финансирования как для частных коммерческих проектов, так и для объектов государственного — частного партнерства.

Проектное финансирование рассматривает сделки, когда полный регресс на заемщика по разным причинам невозможен. И единственно разумное обеспечение рисков инвесторов и кредиторов — тщательное исследование самого проекта, углубленные маркетинговые исследования, многочисленные экспертизы и грамотные прогнозы, где без эконометрии почти как без рук, зрения и слуха: пощупать будущее «cash flow» нельзя, посмотреть невозможно, но хотя бы немного понюхать может даже глухой и слепой при помощи обоняния, мысленного прогноза и расчета.

Поэтому нам очень интересно, чтобы книжки, связанные с эконометрикой и ее многочисленными приложениями, а также с описанием практики и примеров структур, использующих эти методы в повседневной жизни, постоянно внедрялись в экономической практике России.

Мы поддерживаем выпуск целой серии книг «Библиотека Солев», их будет объединять только одно: мы хотим, чтобы российские специалисты знакомились с самым лучшим, что есть или будет в мире в интересующей нас области (эконометрика и проектное финансирование).

С наилучшими пожеланиями всем читателям книг из «Библиотеки Солев».

Л. И. ВАЙНБЕРГ, Президент МО «Солев»