Предисловие к российскому изданию

Предисловие к российскому изданию: Путеводитель по современной эконометрике, Вербик Марно, 2008 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон Марно Вербик (Marno Verbeek) — профессор эконометрики в Центре экономических исследований Лёвенского университета (Бельгия). Работает также в Центре экономических исследований Тилбургского университета (Голландия).

Предисловие к российскому изданию

Я был счастлив узнать, что готов перевод этой книги на русский язык. Английская версия «Путеводителя по современной эконометрике» была издана нескольких лет назад и с тех пор служит потребностям многих преподавателей, аспирантов, студентов и практиков. На переполненном рынке учебников для студентов и дипломированных специалистов эта книга имела замечательный успех и нашла свое место на столах многих читателей. Почему? Что является уникальным в этой книге? В эконометрике обычно выделяют три важнейших составляющих: экономическую теорию, эмпирические данные и статистические методы. Но эконометрика не ограничивается применением статистических методов к экономическим данным с использованием некоторой экономической теории для мотивации модели и/или для интерпретации результатов. Эконометрика — это интерактивная игра с данными и методами, и, как и во многих играх, в этой игре нет простых оптимальных или корректных правил. В нее можно играть очень умно, достаточно умно или просто глупо. Что делать (и что не делать) вы сможете научиться лишь на собственном опыте или узнать от людей, готовых поделиться своим опытом с вами. Именно это делает эконометрику интересной и захватывающей. Большинство авторов не разделяют эту точку зрения. Их учебники представляют собой собрания гипотез, теорем,

Предисловие к российскому изданию

13

формул, выводов и доказательств. Для теории этого достаточно, для ее применения на практике — нет.

В России традиционно высок уровень изучения математики и статистики — дисциплин, составляющих теоретическую основу эконометрики. Однако эконометрике как таковой уделялось относительно мало внимания. Причины этого очевидны — не хватало надежных данных, не были определены конкретные экономические задачи и области исследования. Но ситуация быстро меняется. В настоящее время российские экономисты широко применяют эконометрические методы для исследования рынка труда, потребительского и финансового рынка, а также в других важных областях. Поскольку моя книга сфокусирована на самых насущных проблемах, я надеюсь, что российские читатели найдут ее не менее полезной, чем читатели из стран, на языки которых она была переведена ранее.

В последние 10-15 лет многие из моих коллег преподавали эконометрику в российских университетах, но мой личный опыт работы с Россией довольно ограничен. Я посетил ежегодную конференцию Европейской Финансовой Ассоциации, которая проводилась в Москве летом 2005 г., я имел удовольствие почувствовать академическую жизнь в России, а также отпраздновать мой день рождения с друзьями и коллегами в центре Москвы. Об этой поездке у меня остались самые приятные воспоминания. Позвольте мне закончить, перефразировав гида, который показывал нам Кремль: «Вы знаете, нам трудно жить, когда нет никаких проблем». Я надеюсь, что эта книга поможет вам решить некоторые из них.

Марно Вербик Роттердам, сентябрь 2006 г.

От научного редактора русского издания

Признаюсь, что познакомившись с книгой профессора Тилбург-ского (Голландия) и Левенского (Бельгия) университетов Марно Вербика (Marno VERBEEK) я испытал, одновременно, чувства глубокого удовлетворения и легкой досады. Дело в том, что при всем обилии в мире высококачественной литературы (и монографической, и учебной) по эконометрическим методам и при бурном их развитии в последние 20-25 лет, все более явно ощущался недостаток в книге именно такого стиля и содержания. В книге, которая по образному выражению автора (см. последний абзац параграфа 1.1) «послужит гидом для читателя, помогающим провести его через лес процедур оценивания и тестирования без описания красот всех возможных деревьев, а следуя через этот лес по некоторому структурированному пути, пропуская необязательные боковые тропинки, подчеркивая сходство деревьев различных встреченных ими видов и обращая внимание на опасные ловушки». Другими словами, автор поставил перед собой задачу (весьма трудную и амбициозную, надо признать) в доступной для «среднего экономиста» форме донести до него основные неформальные идеи, на которых основаны современные методы эконометрики, не перегружая при этом изложение сложными математическими выкладками и доказательствами. И можно засвидетельствовать, что в целом это автору удалось! А упомянутое чувство «легкой досады» связано с тем, что в последние несколько лет я вынашивал аналогичную идею, намереваясь, при «удобном случае» (в смысле бюджета времени), ее реализовать.

Особую ценность этой книги для русскоязычного читателя я вижу в том, что в ней хорошо разъяснена идейная часть тех относительно новых (и очень актуальных в прикладном плане) эконо-метрических методов, которые до настоящего времени крайне слабо представлены в русскоязычной специальной литературе и в учебных планах наших вузов. Я имею в виду такие разделы и темы эконометрического инструментария как анализ панельных данных, обобщенный метод моментов, коинтеграционный анализ многомерных временных рядов (включая модель коррекции регрессионных остатков — "Error Correction Model"), смещения в статистических выводах, обусловленные ограничениями на процесс формирования выборки (или, коротко, «смещения, обусловленные выборочной селективностью» ).

Еще одно бесспорное достоинство книги — это наличие в ней богатого эмпирического материала, т. е. реальных исходных статистических данных, на которых читатель может тренироваться, совершенствуя свое искусство владения методами эконометрического анализа (все упоминающиеся в книге файлы с данными доступны в интернете по адресу: http://www.econ.kuleuven.ac.be./GME).

Наконец, книга, как мне кажется, выгодно выделяется на фоне большинства классических учебников по эконометрическим методам повышенным уровнем внимания, которое автор уделяет природе и интерпретации исходных статистических данных и использованию положений экономической теории в процессе спецификации эконо-метрической модели при описании примеров эмпирического анализа. Правда, автор следует при этом принятым до настоящего времени в мире стандартам в понимании структуры и содержания эконометрического инструментария, полностью игнорируя такую необходимую и органичную его часть, какой являются методы многомерного статистического анализа, выходящие за рамки разного рода моделей регрессии (дискриминантный и кластерный анализы, метод главных компонент и т. п.).

Конечно, анонсированный в предисловии и введении к книге расчет автора на понимание материала «средним экономистом» ставил перед ними (и перед автором, и перед «средним экономистом»), порой, трудноразрешимые задачи. Так, например, в описании метода максимума условного правдоподобия, используемого при оценивании параметров модели бинарного выбора по панельным данным

16

От научного редактора русского издания

(п. 10.6.1), привлекается понятие достаточной статистики и соответствующей факторизации функции правдоподобия. Делается это в весьма конспективном стиле и математически нестрого (см. мою сноску по тексту), так что читатель либо должен обладать солидной математической подготовкой (чтобы суметь понять то, что там написано), либо просто «верить на слово» автору. Однако, повторяю, в целом интересный и амбициозный замысел автора реализован успешно.

В параграфе 1.2 «Введения» автор предлагает полезные рекомендации по тому, как использовать материал книги в стандартных курсах по эконометрике различного уровня продвину тости. В общем, эти рекомендации соответствуют отечественным государственным стандартам преподавания эконометрики студентам экономических специальностей.

В заключение хочу поздравить русскоязычного читателя с очень полезным «прибавлением в семействе» эконометрических учебников. Не сомневаюсь, что эта книга будет широко использоваться студентами, аспирантами, преподавателями и исследователями, специализирующимися в области эмпирического анализа экономических систем разного уровня иерархии.

Август 2005 г.

С. А. Айвазян

Путеводитель по современной эконометрике

Путеводитель по современной эконометрике

Обсуждение Путеводитель по современной эконометрике

Комментарии, рецензии и отзывы

Предисловие к российскому изданию: Путеводитель по современной эконометрике, Вербик Марно, 2008 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон Марно Вербик (Marno Verbeek) — профессор эконометрики в Центре экономических исследований Лёвенского университета (Бельгия). Работает также в Центре экономических исследований Тилбургского университета (Голландия).