Дополнительный список литературы

Дополнительный список литературы

(добавлен при научном редактировании русского издания книги)

Айвазян С. А., Енюков И. С, Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика: исследование зависимостей. М.: Финансы и статистика, 1985.

Айвазян С. А. Основы эконометрики. М.: Юнити, 2001. Т. 2.

Берндт Э. Практика эконометрики. Классика и современность / Пер. с англ. под ред. С. А. Айвазяна. М.: Юнити, 2005.

Бокс Дою., Дэюенкинс Г. Анализ временных рядов: прогнозирование и управление / Пер. с англ. под ред. В. Ф. Писаренко. М.: Мир, 1974.

Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс (7-е изд.). М.: Дело, 2005.

Магнус Я. Р., Нейдеккер X. Матричное дифференциальное исчисление с приложениями в статистике и эконометрике / Пер. с англ. под ред. С.А.Айвазяна/. М.: Физматлит, 2002.

Предметный указатель

Автоковариация 373, 376 автокорреляционная функция

(АКФ) 376 автокорреляция 44, 165 скользящее среднее 180 стандартные ошибки СГА (состоятельные стандартные ошибки МНК-оценок, учитывающие гетероскедастичность и автокорреляцию) 186 стандартные ошибки в форме Невье—Веста (Newey—West) 186 авторегрессионная модель панельных данных 528 авторегрессионная модель

распределенных лагов 450 авторегрессионная условная гетероскедастичность (ARCH) 431 АРУГ-в среднем 436 интегрированный ОАРУГ 433 кривая воздействия новостей 435

модель ОАРУГ 432

оценивание моделей АРУГ 436

прогнозирование 436 процесс АРУГ(р) 432 процесс АРУГ(1) 431 процесс ЭОАРУГ — экспоненциальная обобщенная АРУГ (EGARCH) 435 экспоненциальный процесс ОАРУГ 435 альтернативная гипотеза 57 анализ остатков 413 АРСС (АКМА)-модели 379 АРУГ см. авторегрессионная условная гетероскедастичность (ARCH) асимптотическая эффективность 268

асимптотическое распределение 73

Байесовский информационный критерий (БИК) 414

Вектор ограничений скрытых цен 277

векторная авторегрессионная модель (ВАР) 408, 467 определение длины

лагирования 470 оценивание 469 прогнозирование 469 стационарность 469 функция отклика на импульс

471

векторная модель коррекции

остатков (ВМКО-модель) 474 векторная модель скользящего

среднего (ВСС-модель) 470 веса Бартлетта (Bartlett) 186, 187 взвешенные наименьшие

квадраты 144 вложенные модели 274 внутригрупповая МНК-оценка

504

возвращение к среднему 388 временная структура процентных

ставок 424, 428 вспомогательная регрессия 113 выборка 40

выборочный процесс 40

Гедонистическая цена 113 генеральная совокупность 39, 40 гетероскедастичность 142, 143 МЛ-тест (тест множителей Лагранжа) в линейной модели 155, 276 мультипликативная

гетероскедастичность 151 тест Бреуша—Пагана 155 тест Голдфельда—Куандта (Goldfeld-Quandt) 154 тест Уайта (White) 155 гипотеза ожиданий 425 гипотеза эффективного рынка 23 гомоскедастичность 44

Двухсторонний критерий 57 двухшаговый метод наименьших

квадратов (2МНК) 240 детерминированные тренды 475 детерминированный тренд 392 динамический прогноз 185 дисперсия 581 дихотомические модели 298 доверительный интервал 58 долгосрочное динамическое

равновесие 457 долгосрочный динамический

мультипликатор 450 достаточная статистика 545 дрейф см. детерминированный

тренд

Единичный корень 383

в панельных данных 537 тесты на наличие единичного корня в модели АР(1) 389 тесты на наличие единичного корня в процессе АР более высокого порядка 394 единственный показатель 362

Зависимость состояния 501, 551 закон больших чисел 72 заработная плата сохранения

работы 346 значимый 441

Идентифицируемость 217

идентичность 563

избыточный эксцесс 292

инструмент см. инструментальная переменная

инструментальная переменная 220

интегрируемость 387 интервал прогноза 87

информации критерий Акаике

(Akaike) (АИК) 414 информационная матрица 268

информационный матричный тест 291

информационное множество 418 информационный критерий

Акаике (Akaike) 105 информационный критерий

Шварца (Schwarz) 105 информационный просмотр

данных 102 ИП-оценка (оценка метода

инструментальных

переменных) 517 исключающее ограничение 223,

350, 363

Качество «подгонки» данных моделью 51, 304 в линейных моделях 51 в моделях бинарного выбора 304

в моделях панельных данных 514

индекс отношения правдоподобия 304 квази-максимальное правдоподобие 288 в моделях ОАРУГ 437 кейнсианская модель 217 ковариационная матрица 584 ковариация 583 коинегрирующий ранг 472 коинтеграция 456

в векторных моделях авторегрессии 472 в панельных данных 483 долгосрочная динамическая

матрица 473 долгосрочное динамическое равновесие 457

коинегрирующий ранг 472 коинтегрирующая матрица 472

коинтегрирующая регрессия 457

коинтегрирующее

пространство 471 коинтегрирующий вектор 457 коинтегрирующий параметр

457

многомерный случай 471 процедура Иохансена

(Johansen) 477 суперсостоятельность 456 теорема представления

Грэнжера (Granger) 461 тест КРДУ

(коинтегрирующей

регрессии

Дарбина—Уотсона

(Durbin—Watson)) 459 тест коинтегрирующей

регрессии

Дарбина—Уотсона

(Durbin—Watson) 459 тест максимального

собственного значения 479 тест следа 478 тестирование в векторных

моделях авторегрессии 475 тестирование на наличие

коинтеграции 476 коинтегрирующая матрица 472 коинтегрирующее пространство 471

коинтегрирующий вектор 457 коинтегрирующий параметр 457 коррекция степеней свободы 265, 506

коррелограмма см. автокорреляционная функция коэффициент корреляции 583

коэффициент относительной несклонности к риску 257

кривая Энгеля 335

кривая воздействия новостей 435

кривая доходности 424

критическая статистика 56

критические значения 56

кумулятивная функция плотности (кфп) 580

Латентная модель 300 латентная переменная 301 линейная модель вероятностей 299

линейная модель регрессии 29 линия регрессии 35 ловушка фиктивных переменных 129

логарифмическая функция

правдоподобия 262 логарифмически линейная

модель 96 логарифмически нормальное

распределение 591 логарифмическое распределение

Вейбулла 325 логистическое распределение 307,

548

логит-модель 299, 301, 311

логит-модель с фиксированными эффектами 546 обобщенный остаток 302 функция правдоподобия 313

логит-модель с упорядоченным откликом 317

логит-модель с фиксированными эффектами 546

ложная регрессия 448, 454, 455 в панельных данных 537

лямбда Хекмана (Heckman) 346

Максимальное правдоподобие 261

«метки» 268

вклады правдоподобия 267

критерий отношения правдоподобия 276

логарифмическая функция правдоподобия 262

функция правдоподобия 262 маргинальная функция

плотности 587 маргинальное (частное)

распределение 582 математическое ожидание 579,

580

матрица весов 236 матрица преобразования 144, 168, 588

матричный полином от

оператора сдвига 468 медиана 580

межвременная предельная ставка

замещения 251 межгрупповая оценка 509 «метки» 268

метод квази-максимального

правдоподобия 288 МИП-оценка (оценка

обобщенного метода

инструментальных

переменных) 203 МЛ-тест см. тест множителей

Лагранжа МНК (обычный метод

наименьших квадратов)

29-31, 43 МНК-оценка 40 МНК-оценка с фиктивными

переменными (манекенами)

(МНК ФП-оценка) 504 мода 580

модели с множественным

откликом 316 моделирование от общего к

частному 103 модель ВАРСС (векторная

модель авторегрессии и

скользящего среднего) 468 модель бинарного выбора 297, 298

линейная модель вероятностей 299

логит-модель 299

обобщенный остаток 302

одноиндексная модель 314

полупараметрическое оценивание 315 модель бинарноговыбора

пробит-модель 299 модель в условиях выборочной

селективности 344 модель коррекции остатков 448,

451

модель одновременных уравнений

идентифицируемость 217

приведенная форма 215

структурная форма 215 модель остаточных компонент

см. модель со случайными

эффектами модель с упорядоченным

откликом 317 модель с фиксированными

эффектами 499, 503 модель со случайными

эффектами 499, 507 модель ценообразования

финансовых активов (ЦФАМ)

30, 75 модель частичного

приспособления 452 «модельная ошибка оценивания»

254 модельный тест 62 моментные условия 220 мощность критерия 67 мультиколлинеарность 32, 81, 82

точная

мультиколлинеарность 82 мультиномиальная логит-модель

326

мультиномиальные модели 326 мультипликатор воздействия 450 мультипликатор равновесия 450 МУ-тест (тест моментных условий) 291

Наилучшая линейная

аппроксимация 32 наилучшая линейная

несмещенная оценка 46 невключенные переменные 165 невложенные модели 118 невложенный F-критерий 109 независимая логит-модель

см. мультиномиальная

логит-модель независимость несущественных

альтернатив 327 некоррелированность 585 нелинейный метод наименьших

квадратов 111 ненаблюдаемая гетерогенность

551

неполные панельные данные 553 неправильная спецификация 182 неравенство Иенсена (Jensen) 581 неравенство Чебышева 69 несбалансированная субпанель 554

несмещенная оценка 45 несмещенный прогноз 86 нецентрированный Д-квадрат 52

нижняя граница Крамера—Рао

(Cramer—Rao) 269 НОНР (независимо и одинаково

нормально распределенные)

264

НОР (независимо и одинаково распределенные) 167

норма возмещения 309

норма приема 307

нормальное распределение 586 двумерное 587

нулевая гипотеза 56

Область неопределенности 174 обобщенные наименьшие

квадраты 141 обобщенный метод моментов

(ОММ) 245

оптимальная матрица весов 534

обобщенный остаток 340 общие корни 384 объединение в кластеры

волатильности

(изменчивости) 430 ограниченные зависимые

переменные 542

в панельных данных 497 одноиндексная модель 314 односторонний критерий 57 ОМНК-оценка (оценка обобщенного метода наименьших

квадратов) 141, 144 оператор обратного сдвига

см. оператор сдвига оператор сдвига 380 оптимальный предиктор 427 ортогональность 100 остаток 33

остаточная сумма квадратов 33

отдача от образования 227, 229, 232, 257

отношение «шума-к-сигналу» 213 охват 107

оценка (estimate) 42 оценка Андерсона—Хсяо

(Anderson—Hsiao) 531 оценка Прейза—Уинстена

(Prais—Winsten) 169 оценка Хаусмана—Тэйлора

(Hausman—Taylor) 518 оценка квази-максимального

правдоподобия

(КММП-оценка) 290 оценка максимальной метки 315,

316

оценка методом инструментальных переменных 221

оценка обобщенным методом инструментальных переменных 238

оценка со случайными эффектами 510 ковариационная матрица 510 с несбалансированными данными 556

оценка фиксированных эффектов 504

в динамической модели 529 как ИП-оценка (оценка

метода инструментальных переменных) 517 ковариационная матрица 505 с несбалансированными данными 556 ошибка второго рода 67 ошибка измерения 209, 211 ошибка первого рода 67 ошибка прогноза 86, 421

Панельные данные 496 параметры приведенной формы 216 паритет непокрытых процентных

ставок 189 паритет покрытых процентных

ставок 188 паритет покупательной

способности 401 перекрывающиеся выборки 207 « переподгонка»

(« перепараметризация ») 413 подвыборка 36, 130 полином от оператора сдвига 380 полупараметрическое оценивание

363

пособия по безработице 306, 308 почти идеальная система спроса 367

ППС см. паритет покупательной

способности правило игнорируемого отбора

360

правило отбора 105

предел по вероятности (plim) 71

предельная склонность к

потреблению 214, 216 предиктор 51, 423 предмет роскоши 336 предопределенные регрессоры

536

предположения Гаусса—Маркова 44

преобразование Бокса—Кокса

(Вох-Сох) 109 при прочих равных условиях

(ceteris paribus condition) 42,

64, 94

приведенная форма 215, 227, 231 причинная интерпретация 214 причинное соотношение 42 причинный эффект 219 пробит-модель 299

качество «подгонки > данных моделью 304

критерий нормальности 313

обобщенный остаток 302

пробит-модель с упорядоченным откликом 317

пробит-модель случайных эффектов 547, 548

функция правдоподобия 312 пробит-модель с упорядоченным

откликом 317 пробит-модель с упорядоченными

случайными эффектами 550 проблема выборочной

селективности 344 проблема идентификации 217 проблема начальных условий 553 проблема несущественных

параметров 100 проверка статистических гипотез

54

альтернативная гипотеза 57 критические значения 56 нулевая гипотеза 56 односторонний критерий 57 прогнозирование 86

с помощью моделей АРСС 417 с помощью моделей ОАРУГ 438

проекционная матрица 573 простая линейная регрессия 34 простота 105

процесс С С (скользящего

среднего) 372 процесс авторегрессии 374 процесс белого шума 372 процесс скользящего среднего

181, 379 пуассоновская регрессионная

модель 295

Равновесие 463

устойчивое состояние

равновесия 475 устойчивое состояние траектории роста 475 размер критерия 67 разностно-стационарный процесс 392

«разработка данных» 102 распределение 578

асимметрия 582

вырожденное 579

дискретное распределение 578

медиана 580

мода 580

непрерывное распределение 579

симметрическое распределение 580

условное 584

хвосты 582 распределение Пуассона 295 распределение Стьюдента

см. t-распределение распределение экстремальных

значений типа I 325 расширенный тест Дики—

Фуллера (Dickey—Fuller) 394 РДФ-тест см. расширенный тест

Дики—Фуллера (Dickey-Fuller)

реальный обменный курс 188, 400

рисковая премия 189

РОМНК (реализуемый обобщенный метод наименьших квадратов) 141, 147

рыночный портфель 75

рыночный риск 76

Самопроизвольный выбор 359 сбалансированная субпанель 554

сверхидентифицируемость 237 сезонность 449 селективное смещение

см. смещение от «выборочной

селективности » семейство распределений

Пирсона 314 сериальная корреляция

см. автокорреляция система нормальных уравнений

32

систематический риск 76 скорость сходимости 73, 316 скорректированный Д-квадрат 54 слабая экзогенность 462 случайная выборка 41, 334 случайная переменная 40, 578 случайная структура полезности 325

случайное блуждание 386 случайное блуждание с дрейфом 392

случайные пропуски 554 смещение см. смещение от

«выборочной селективности» смещение из-за не включенных

переменных 100 смещение от «выборочной

селективности» 359

в панельных данных 554 соотношение Фишера 485 состоятельная оценка 71 состоятельность 71

скорость сходимости 73 состоятельные оценки

стандартных ошибок

МНК-оценок при наличии

гетероскедастичности 150 состоятельные стандартные

ошибки МНК-оценок,

учитывающие

гетероскедастичность и

автокорреляцию 186 специфический риск 80 среднеквадратичное отклонение

322, 323 стандартная ошибка 49 стандартные ошибки Уайта 150 стандартные ошибки в форме

Невье—Веста (Newey—West)

138, 198 статистическая модель 39 стационарность 167, 375

единичные корни 385

ковариационная

стационарность 376

разностно-стационарный процесс 392

слабая стационарность 375, 376

стационарность в широком смысле см. слабая стационарность трендовая стационарность (или стационарность с точностью до тренда) 393 стохастический коэффициент

дисконтирования 251 стохастический процесс 467 структурная модель 215 структурная форма 215 структурные параметры 216, 217, 553

структурные резкие падения 449 суперсостоятельность 456

Теорема Гаусса—Маркова 46 теоретическая гипотеза

ожиданий 424 тест «меток» см. тест

множителей Лагранжа тест Бреуша—Годфри

(Breusch—Godfrey) 171

тест Бреуша—Пагана (Breusch—Pagan) 155 в моделях панельных данных 523

тест Вальда 66, 146, 274, 275 тест Голдфельда—Куандта

(Goldfeld-Quandt) 154 тест Дарбина—Уотсона 172

в моделях панельных данных 523

тест Дарбина—Уотсона (Durbin—Watson) в коинтегрирующей регрессии 459

тест Джарка—Бера

(Jarque—Bera) 293 тест Дики—Фуллера

(Dickey-Fuller) 390 тест КФШШ (KPSS) 393 тест РЕ 110

тест Сэйда—Дики (Said—Dickey) 397

тест Филипса—Перрона

(Phillips—Perron) 397 тест коинтегрирующей регрессии

Дарбина—Уотсона

(Durbin—Watson) 459 тест множителей Лагранжа 274

версия ВПГ (внешнего произведения градиента) 280 тест отношения правдоподобия

274

тест сверхидентифицируемых

ограничений 240, 247 тест сверхидентифицирующих

ограничений 222, 491 тестирование гипотезы

нормальности 292

в линейной модели 292

в тобит-модели 340

в пробит-модели 314

тест Джарка—Бера (Jarque—Bera) 293 тесты установки 113 тобит-модель 329

бобщенный остаток второго порядка 341

гетероскедастичность 341

граничное решение 330

модель тобит II см. модель в условиях выборочной селективности

модель тобит III 351

ненаблюдаемая

гетерогенность 330

обобщенный остаток 340

расширения 297

спецификационные тесты 340

стандартная тобит-модель (типа I) 330

тест на нормальность 342

тобит-модель с фиксированными эффектами 550

тобит-модель со случайными эффектами 549

усеченная модель регрессии 334

функция правдоподобия 333 тобит-модель со случайными

эффектами 549 товар низкого качества 336 товар первой необходимости 336 точная (полная)

мультиколлинеарность 82 точность прогнозирования 84 тренд-стационарный процесс 392 трендовая стационарность 393 тяжелые хвосты 55

Уравнение денежного спроса 486 уравнения Юла—Уокера (Yule-Walker) 411 уровень значимости 56 усечение 588

усеченная модель регрессии 334 усеченное нормальное

распределение 323, 331 условная дисперсия 142, 435, 587

нормального распределения 587

условная независимость в среднем 203, 585

условная функция плотности 587

условное максимальное правдоподобие 408 модели панельных данных 544

условное математическое ожидание 585, 587 нормального распределения 585

Феномен «отказа от ответа» 359 фиктивная переменная (манекен) 36

форвардный дисконт 190, 193 функцией оценивания (estimator) 42

функциональная форма 110

тест установки 113

тестирование 112 функция вероятностной меры 579 функция отклика на импульс 471 функция оценивания (estimator)

наилучшая линейная

несмещенная оценка 46

состоятельная оценка 71 функция плотности вероятностей

266, 579

функция совместной

плотности распределения 582

функция правдоподобия 262

Характеристические корни 383 характеристическое уравнение 383

хи-квадрат распределение 589

Цензурирование 324, 332 цензурированная модель

регрессии см. тобит-модель

ЧАКФ см. частная

автокорреляционная функция частная автокорреляционная

функция 412, 415 частный коэффициент

автокорреляции 411 член взаимодействия 118 член возмущения см. остаток

Экзогенность 42, 215

предопределенность 536 слабая экзогенность 462 строгая экзогенность 505

эксцесс 582

эластичность 95

эластичность по общим расходам

338, 339 эндогенность регрессоров 209

эффект малых фирм 252 эффект отсутствия отклика

(«неотклик») 552 эффективный портфель среднего

и дисперсии 75

F-критерий 62

F-критерий охвата 108

не вложеный F-критерий 108 F-критерий охвата 108 F-распределение 590 J-тест 109 Д-квадрат 51

Д-квадрат Макфаддена (McFadden) 304

внутригрупповой Д-квадрат 515

межгрупповой Д-квадрат 515 нецентрированный Д-квадрат 52

общий Д-квадрат 515 t-распределение 590 р-значение 68 ^-значение 57

^-критерий 55, 59, 60, 62, 64, 81 ^-отношение 57 2МНК-оценка 238

Научное издание

Марно Вербик

Путеводитель по современной эконометрике

Перевод с английского В. А. Банников

Научная редакция и предисловие С. А. Айвазян