2.3.3. критерий пессимизма
2.3.3. критерий пессимизма
В отличие от критерия оптимизма, когда ЛПР ориентируется на наиболее благоприятную внешнюю среду, которая является неконтролируемой, и на оптимальное использование управляемых факторов, при использовании принципа пессимизма предполагается, что управляемые факторы могут быть использованы неблагоприятным образом:
En = min min Е(Р, П) = min min е„, П1г,
і j \<i<m\<j<n 1 IZ.J.J>
где E(P, П) — функция эффективности принимаемых решений.
Применение этого принципа может вызывать некоторое сомнение, если учесть, что факторы Р являются контролируемыми и их следует использовать оптимальным в том или ином смысле образом. Однако, в реальных ситуациях в ряде задач может оказаться невозможным контроль за неконтролируемыми факторами, принадлежащими множеству Р. Особенно это относится к задачам, связанным с необходимостью учета фактора времени.
К этим задачам можно отнести следующие задачи: социально-экономическое прогнозирование; долгосрочное планирование; проектирование сложных объектов и др.
Например, издержки производства являются контролируемыми факторами на коротких временных интервалах. Однако, при анализе длительных процессов, которые составляют несколько лет, некоторые элементы указанных издержек становятся неконтролируемыми. К таким элементам можно отнести: стоимость электроэнергии, стоимость материалов и покупных изделий и т.п.
Другим примером является определение объемов производства продукции предприятия. Данный показатель также можно считать управляемым фактором. Но он зависит от различных факторов, которые могут существенным образом применяться в процессе производства. При этом указанные факторы относятся к внутренней среде предприятия: уровень конструкторской и технологической подготовки производства, тип используемого оборудования, квалификация работающих и пр.
Пример. Компания производит продукцию определенного ассортимента и осуществляет ее сбыт по четырем каналам:
ежемесячный объем продукции с устойчивыми связями по сбыту на ряд лет в среднем составляет 490000 у.е.;
ежемесячный объем продукции с устойчивым сбытом, но не на длительный срок — 500000 у.е.;
ежемесячный объем продукции обеспечен только разовыми закупками — 510000 у.е.;
месячная продукция, покупатель на которую не определен — 480000 у.е.
Компания может осуществлять производство продукции по трем проектам в объемах 980000 у.е., 1500000 у.е. и 1980000 у.е.
Требуется выбрать оптимальную стратегию производства.
В зависимости от изменений рыночной конъюнктуры в связи с имеющимися возможностями реализации рассчитаны варианты среднегодовой прибыли, которые представлены в виде матрицы платежеспособного спроса (табл. 2.4), с учетом ожидаемого значения потерь в случае неудачного исхода, связанных, например, с хранением нереализованной продукции, как следствия неиспользованных возможностей, нерационального распределения инвесТ а б л и ц а 2.4
Анализ коммерческой стратегии при неопределенной конъюнктуре
Объем производства | Размер прибыли в зависимости от колебания спроса | miney | max е,: j | |||
Щ | Пг | Пг | Щ | |||
Pi = 980000 | 49300 | 197200 | 197200 | 197200 | 49300 | 197200 |
Р2 = 1500000 | -60 | 148900 | 297800 | 297800 | -60 | 297800 |
Рз = 1980000 | -1140 | 98400 | 196800 | 393600 | -1140 | 393600 |
тиций, снижения оборачиваемости оборотных средств, порчей, либо другими причинами.
При построении платежной матрицы первостепенную важность имеют пропорции исходных и результативных показателей, поскольку вызванные инфляционными пропорциями изменения цен, оказывая влияние на абсолютные величины, не изменяют их пропорциональных соотношений. Это позволяет использовать данную методику в условиях инфляции без дополнительных расчетов.
Контролируемыми параметрами являются объем производства и им соответствуют три стратегии Pi, Р2, РзНеопределенность TIj связана с колебаниями спроса на продукцию предприятия и ей отвечают четыре стратегии: Пі — низкая зависимость от изменений рыночной конъюнктуры, П2 — средняя зависимость, /?з — зависимость от изменения конъюнктуры высокая, Щ — зависимость от изменений конъюнктуры абсолютная.
Критерий пессимизма равный
Еп =min{49300;-60;-1140}=-1140. j
отвечает стратегии Р3, которой соответствует выбор объема производства продукции в сумме 1 980 ООО у.е.
Для анализа матрицы затрат критерий пессимизма запишется как
Зп = max max 3(Р, П) max max Зи. п і &
і j 1<лйт\<]<п 1 (Z.J.O)
Пример. Располагая матрицей приведенных годовых затрат, представленной в виде табл. 2.3, необходимо выбрать эффективную стратегию с помощью принципа пессимизма.
В рассматриваемой стратегии 3n =max{l 30,200,200,150}= 200.
і
Затраты 3„ = 200 могут быть обеспечены при использовании второй и третьей стратегий.
Обсуждение Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций
Комментарии, рецензии и отзывы