Причины возникновения мультиколлинеарности между признаками
Причины возникновения мультиколлинеарности между признаками
Изучаемые факторные признаки характеризуют одну и ту же сторону явления или процесса (например, показатели объема произведенной продукции и среднегодовой стоимости основных фондов одновременно включать в модель не рекомендуется, так как оба характеризуют размер предприятия)
Использование в качестве факторных признаков, суммарное значение которыл представляет собой постоянную величину (например, коэффициент годности и коэффициент износа основных фондов)
Факторные признаки, являющиеся элементами друг друга (например, затраты па производство продукции и себестоимость единицы продукции)
Факторные признаки, по экономическому смыслу дублирующие друг друга (например, прибыль и рентабельность продукции)
Способы определения наличия или отсутствия мультиколлннеарности
Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции | Исследование матрицы XX | |
'< | ||
Факторы х и х могут быть признаны коллинеарными, если г, х > 0,8 | Если определитель матрицы XX близок к нулю, го это свидетельствует о наличии мультиколлинеарности |
Устранение мультиколлииеарности возможно посредством исключения из корреляционной модели одного или нескольких линейно связанных факторных признаков или преобразование исходных факторных признаков в новые, укрупненные факторы. Вопрос о том, какой из факторов следует отбросить, решается па основе качественного и логического анализа изучаемого явления.
Методы устранения или уменьшения мультиколлииеарности
Сравнение значений линейных коэффициентов корреляции
Метод включения факторов (метод пошаговой регрессии)
Обсуждение Эконометрика : учебное пособие в схемах и таблицах
Комментарии, рецензии и отзывы