Модели частичной корректировки

Модели частичной корректировки: Эконометрика : учебное пособие в схемах и таблицах, С. А. Орехов, 2008 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон В настоящем пособии в схемах и таблицах с комментариями по всем темам курса «Эконометрика» изложены общие теоретические положения, которые подготовлены в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессиональног...

Модели частичной корректировки

Подпись: =>Модели

частичной

корректировки

учитывают желаемое (ожидаемое) значение результативного признака в период (t+ 1)

Моделью частичной корректировки является, например, уравнение

у* = c + aQx, +є,. (6)

В такой модели фактическое приращение результативного признака yr — v;,H пропорционально разности

У* -У,-п

где у* — желаемое значение результата,

vн — фактическое значение результата в предыдущий период.

Иначе говоря,

у[~Уг-1 = х, 0< Х< 1. у, УгВ итоге получим преобразованную модель

у, = Ху, +(1 -Х)у,_х + Л,. (7)

Механизм

формирования

і

ожиданий

г

в модели

частичной

У

корректировки

В такой модели у1 — это среднее арифметическое взвешенное желаемого значения у* и фактического значения у1_1 в предыдущем периоде.

У, = Ху, + (1 X)y,_t +11,. где 0 < к < 1.

Чем ближе X к 1, тем быстрее процесс корректировки;

Если X = 0, то корректировка yt не происходит;

Если X = 1. то корректировка происходит за один период

Проведем дальнейшее преобразование модели частичной корректировки так, чтобы стала возможной оценка ее параметров с помощью МНК:

у, = Ху* +(1 -)у,_х + ц,;

у, = Х(с + а0х + г) + (1 Х)у,_л + цг;

у, = Хс + XaGx,+ (Х)у,_, + (ц + Хе).

Исходная модель частичной корректировки (1) — это долгосрочная функция модели частичной корректировки: ожидаемое значение результативного признака зависит от фактического значения факторного признака.

Преобразованная модель частичной корректировки yt = кс + + ~Kairxt + (1 Х)у,ч + (р, + Хг) — это краткосрочная функция модели частичной корректировки: значения результативного и факторного признаков являются фактическими.

Подпись:

Модель частичной корректировки аналогична модели Койка. Однако в модели частичной корректировки переменная >'іН не коррелирует с текушим значением ошибки є,. Оценки параметров такой модели асимптотически несмещенные и эффективные (с ростом объема выборки)

Тесты

Динамическая модель отличается от других видов экономе-трических моделей тем, что в такой модели:

а) в данный момент времени учитывают значения входящих

в нее переменных, относящихся к текущему моменту времени;

б) в данный момент времени учитывают значения входящих

в нее переменных, относящихся к текущему и к предыдущему моментам времени.

Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель:

а) авторегрессии;

б) адаптивных ожиданий;

в) с распределенным лагом;

г) неполной (частичной) корректировки.

Модели авторегрессии характеризуются тем, что они:

а) содержат в качестве факторных переменных лаговые значения результативного признака;

б) учитывают желаемое значение факторного признака в период (t + 1);

в) учитывают желаемое (ожидаемое) значение результативного признака в период (t + 1).

Для некоторой модели адаптивных ожиданий в процессе преобразований получен механизм формирования ожиданий х*,+ = 0,76х, + (1 0,76)х*. Как ожидаемое значение адаптируется к предыдущим реальным значениям:

а) не зависит от ре&тьных значений;

б) медленнее;

в) быстрее?

В результате анализа фактических данных получена модель авторегрессии yt = 3 + 100>7, , + 20х, + е;. Общее абсолютное изменение результата в момент времени (? + 1) равно:

а) 2000;

б) 300;

в) 60;

г) 6000.

Результативный признак зависит от ожидаемых значений факторного признака:

а) в краткосрочной функции модели адаптивных ожиданий;

б) в долгосрочной функции модели частичной корректировки;

в) в краткосрочной функции модели частичной корректировки;

г) в долгосрочной функции модели адаптивных ожиданий.

Для некоторой модели частичной корректировки механизм формирования ожиданий получен в виде равенства yt = у + г|. Это позволяет сделать вывод о том, что:

а) корректировка происходит быстрее;

б) корректировка происходит за один период;

в) корректировка не происходит;

г) корректировка происходит медленнее.

Эконометрика : учебное пособие в схемах и таблицах

Эконометрика : учебное пособие в схемах и таблицах

Обсуждение Эконометрика : учебное пособие в схемах и таблицах

Комментарии, рецензии и отзывы

Модели частичной корректировки: Эконометрика : учебное пособие в схемах и таблицах, С. А. Орехов, 2008 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон В настоящем пособии в схемах и таблицах с комментариями по всем темам курса «Эконометрика» изложены общие теоретические положения, которые подготовлены в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессиональног...