Предисловие
Предисловие
Эконометрику изучают студенты экономических специальностей высших учебных заведений в блоке естественно-научных дисциплин. Цель учебного курса — освоение способов моделирования и количественного анализа реальных социально-экономических явлений и процессов.
Настоящее издание подготовлено в соответствии с современными требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, разработанного Министерством образования Российской Федерации в 2007 г.
Для подготовки бакалавров в пособии рассматриваются основные понятия эконометрики, линейные регрессионные модели и методы их идентификации, представлены основные методы построения эконометрических моделей, общие характеристики временных рядов, методы исследования тенденций вре-меннбго ряда, построения адаптивных моделей и анализа сезонных колебаний, многофакторные модели прогнозирования.
Для магистров образовательным стандартом предусмотрено описание особенностей регрессионных моделей с переменной структурой и стохастическими переменными, стационарных и нестационарных рядов, система одновременных уравнений.
Учебное пособие содержит схемы и таблицы с комментариями по основным темам курса «Эконометрика». В каждой главе даны основные понятия и способы действий по теме, приведены примеры применения математических и статистических методов в эконометрике на базе фактического материала, предложены тесты для самопроверки с ответами.
Системное и наглядное изложение содержания в схемах и таблицах позволит студентам — будущим экономистам — бы-
стро усвоить учебный материал при подготовке к лекциям, семинарам, зачетам и экзаменам.
Авторы выражают признательность О.В. Блиновой за помощь в подготовке пособия.
Пособие подготовлено авторским коллективом в составе: Орехов СЛ. — доктор экономических наук; Сердюкова Н.А. — доктор экономических наук; Гореева КМ. — кандидат экономических наук; Демидова JI.H. — кандидат экономических наук; Клизо-■ губЛ.М. — кандидат экономических наук; Швецова СТ. — кандидат педагогических наук.
Учебно-методический план дисциплины «Эконометрика»
По специальности «Статистика» и другим экономическим дисциплинам
Число кредитов (зачетных единиц) | В том числе | Самостоятельная работа | |||
ТЕМА | Всего | лекции | семинары | ||
Бакалавриат | |||||
1. Предмет эконометрики, ее цель, задачи и методы. Классы моделей. Этапы эконометрического моделирования. | 1 | 42 | 10 | 16 | 16 |
2. Парная регрессия и корреляция | 1 | 46 | 8 | 18 | 20 |
3. Множественная регрессия и корреляция | 1 | 54 | 16 | 20 | 18 |
4. Временные ряды. Основные типы трендов и выявление компонент ряда. Регрессионный анализ временных рядов | 1 | 54 | 16 | 20 | 18 |
Всего | 4 | 196 | 50 | 74 | 72 |
1 зачетная единица = 36 учебным часам
Вопросы к экзамену
по дисциплине «Эконометрика»
(Бакалавриат)
Эконометрика как наука. История развития эконометрики.
Предмет, цель и задачи эконометрики.
Эконометрическая модель — основа механизма экономе-трического моделирования. Классы моделей.
Типы данных и виды переменных в эконометрических исследованиях экономических явлений.
Этапы эконометрического моделирования.
Понятия о детерминированных и стохастических процессах.
Статистическая зависимость (независимость) случайных переменных.
Понятие функциональной и статистической зависимостей.
Методы прогнозирования.
Спецификация эконометрических моделей.
Этапы проведения комплексного корреляционно-регрессионного анализа.
Регрессионная модель с одним уравнением и требования к ее построению.
Спецификация моделей парной регрессии.
Понятие о стандартной ошибке и оценка существенности коэффициентов регрессии.
Оценка параметров парной линейной регрессии и их экономическая интерпретация.
Расчет и интерпретация коэффициента корреляции для парной линейной регрессии.
Коэффициент детерминации и его характеристика.
Дисперсионный анализ: сущность и методика проведения.
Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии.
Средняя ошибка аппроксимации.
S
I». 21. Нелинейные регрессии и их характеристика. Линеаризация в нелинейных регрессиях.
ІІ 22. Статистическое изучение парной нелинейной регресси-ронной эконометрической модели.
23. Расчет индекса корреляции для парной нелинейной регрессии.
||-. 24. Отбор факторных признаков при построении множественной регрессии.
.} 25. Оценка параметров множественной регрессии.
26. Отбор факторных признаков при построении множественной регрессии.
27. Множественная и частная корреляция,
в* 28. Задачи множественного корреляционно-регрессионного
Ишализа.
29. Понятие мультиколлинеарности и способы ее устранения. jo-tgO. Частный коэффициент корреляции.
3L /-критерий Стьюдента в оценке значимости коэффици-,корреляции.
Понятие о коэффициенте эластичности и его характериР-коэффициент линейной регрессии и его применение.
Индексы множественной корреляции и детерминации и ^характеристика.
Прогнозирование по уравнению регрессии.
Предпосылки метода наименьших квадратов. 1 37. Гомоскедастичность и гетероскедастичность остатков.
Тесты проверки на гетероскедастичность и их характериСущность обобщенного метода наименьших квадратов, то40.Временнбй ряд и его составляющие.
Моделирование временных рядов.
Аддитивная и мультипликативная модель временного ряда.
Моделирование тенденции временнбго ряда. (, 44. Основные типы трендов и их распознавание.
Выявление сезонной компоненты во временнбм ряду.
Выявление случайной компоненты во временнбм ряду. і 47. Понятие автокорреляции и авторегрессии временнбго ряда. Виды автокорреляции.
48. Выявление автокорреляции остатков по критерию Дарби-^а^-Уотсона.
К:., 49. Методы коррелирования и проверка гипотез о коинтег-Щ рации.
|; I 50. Ряд Фурье и его применение в оценке тренда.
Вопросы к экзамену
по дисциплине «Эконометрика»
(Магистратура)
Тестирование гипотезы о коинтеграции временных рядов. Критерий Энгеля—Грангера. Критерий Дарбина—Уотсона.
Общие понятия о системе одновременных уравнений и ее составляющие.
Формы представления системы одновременных уравнений.
Задача идентификации уравнений системы. Необходимое и достаточное условие идентифицируемости.
Косвенный метод наименьших квадратов: алгоритм и условия применения.
Двухшаговый метод наименьших квадратов: алгоритм и условия применения.
Классы динамических эконометрических моделей и их характеристика.
Характеристика моделей с распределенным лагом и оценка их параметров.
Выбор формы модели с распределенным лагом.
Лаговые модели Алмон.
Характеристика авторегрессионных моделей. Метод Койка.
Оценка параметров моделей авторегрессии методом инструментальной переменной.
Модели адаптивных ожиданий.
Модели частичной корректировки.
Обсуждение Эконометрика : учебное пособие в схемах и таблицах
Комментарии, рецензии и отзывы