3.8. несбалансированные панели

3.8. несбалансированные панели

Мы сосредоточимся здесь на однофакторной модели. Такая модель могла бы включать временные дамми как фиксированные эффекты.

До сих пор мы предполагали, что

i = N, t = 1,к,Т, так что в каждый из T моментов времени имеются данные о всех N субъектах, участвующих в анализе. В таких случаях говорят о сбалансированной панели. Теперь мы рассмотрим модель

N

Уи = M+pxu +ai + uit, 1 = l--^ t = , 2>i = ^

1=1

в которой количество наблюдений для разных субъектов может быть различным. В этом случае говорят о несбалансированной панели.

Основные результаты для несбалансированных панелей.

OLS-оценка та же, что и раньше, и она является BLUE, если

^ = 0.

Внутригрупповая (CV) оценка в основных чертах та же, что и ранее, хотя у и x вычисляются по периодам времени разной длины для разных субъектов.

"Между"-оценка также в основном сохраняется, только средние вычисляются по T наблюдениям для субъекта .

4. GLS-оценка по-существу сохраняется, но преобразование переменных имеет вид y* = yit 9i yi, x* = xit 9i xi, где

1 t 1 t

yi = T Y , Xi = T Y Xit , Q = 1 — ДІ

el

т. е. ві изменяется от субъекта к субъекту.