Литература

Литература: Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы), Носко Владимир Петрович, 2005 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон В книге рассматриваются методы статистического анализа регрессионных моделей с ограниченной (цензурированной) зависимой переменной, систем одновременных уравнений, панельных данных, а также структурных форм векторных авторегрессий ...

Литература

Носко В.П. (2000) Эконометрика для начинающих. М., ИЭПП.

Носко В.П. (2004) Эконометрика. Элементарные методы и введение в регрессионный анализ временных рядов. М., ИЭПП.

Носко В.П. (2004) Эконометрика. М., ЛОГОС.

Aldrich J.H., F.D. Nelson (1984) Linear Probability, Logit, and ProbitModels. Beverly Hills: Sage.

Amemiya T. (1985) Advanced Econometrics. Blackwell, Oxford.

Arellano M., S. Bond (1991) "Some Tests of Specification for

Panel Data: Monte-Carlo Evidence and an Application to Employment Equations", Review of Economic Studies, 58, 277-294.

Davidson R., J.G. MacKinnon (1993) Estimation and Inference in Econometrics. Oxford University Press, Oxford.

Godfrey L.G., J. Hutton (1994) "Discriminating between errors-in-variables/simultaneity and misspecification in linear regression models", Economic Letters, 44, 359-364.

Green W.H. (1993) Econometric Analysis. 2rd edition, Macmillan, New York.

Hausman J. A. (1978) "Specification tests in econometrics", Econometrica, 46, 1251-1271.

Hosmer D.W., S. Lemeshow (1989) Applied Logistic Regression. Wiley, New York.

Johansen S., K. Juselius (1994) "Identification of the Long-run and Short-run Structure. An Application to the IS/LM Model.", J. of Econometrics, 63, 7-36.

Patterson K. (2000) An Introduction to Applied Econometrics: A Time Series Approach. New York: St's Martin Press.

Sawa, T. (1969) "The Exact Finite Sampling Distribution of Ordinary Least Squares and Two-Stage Least Squares Estimators," Journal of the American Statistical Association, 64, 923-936.

Schmidt P. (1976) Econometrics. New York, Marcel Dekker.

Spencer D., K. Berk (1981) "A Limited Information Specification Test", Econometrica, 49, 1079-1085.

Staiger, D., J.H. Stock (1997) "Instrumental Variables Regression with Weak Instruments", Econometrica, 65, N3, 557-586.

Verbeek M. (2000)Modern Econometrics. Wiley, Chichester.

Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы)

Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы)

Обсуждение Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы)

Комментарии, рецензии и отзывы

Литература: Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы), Носко Владимир Петрович, 2005 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон В книге рассматриваются методы статистического анализа регрессионных моделей с ограниченной (цензурированной) зависимой переменной, систем одновременных уравнений, панельных данных, а также структурных форм векторных авторегрессий ...