Предметный указатель
Предметный указатель
Б
Бинарного выбора модель, 18 гомпит-модель, 21 критерий Хосмера-Лемешоу, 32 латентная переменная, 41 логит-модель, 20
метод максимального правдоподобия, 19, 315 показатели качества LRI, 27
McFadden's R2, 27
доля неправильных предсказаний, 25 псевдо-R2, 27 пробит-модель, 20
проверка гипотезы нормальности, 42
проверка гипотезы одинаковой распределенности ошибок, 45, 316
процесс порождения данных, 40 пороговое значение, 41
сравнение альтернативных моделей, 30
функция правдоподобия, 19, 315 Бинарного выбора модель для панельных данных, 316
логит-модель с фиксированными эффектами, 319
пробит-модель со случайными эффектами, 323 Бройша-Пагана критерий
для индивидуальных и временных эффектов, 281
для индивидуальных эффектов, 257
для проверки статистической независимости ошибок в разных уравнениях, 233
В
Взвешенный метод наименьших квадратов, 17, 216, 226
доступная версия, 226 Внутри-оценка, 239 Временные ряды
коинтегрированные в узком смысле, 347 коинтеграционное пространство, 348
базис, 348 коинтегрирующий вектор, 347 ранг коинтеграции, 348
Д
Дамми переменная, 36
Долговременное положение равновесия системы, 347 отклонение от положения равновесия, 348
И
Инструмент, 118 К
Ковариационная матрица случайного вектора, 100 Ковариация случайных величин, 100 Коинтегрированная VAR, 348
модель коррекции ошибок (ECM), 348
ранг коинтеграции, 349 Коинтегрирующие векторы
оценивание
идентифицирующие ограничения, 350 Коэффициент детерминации
внутри, 260
между, 259
полный, 259 Критерий отношения правдоподобий, 43
Л
Логит, 37 М
Между-оценка, 253
Метод инструментальных переменных, 118, 301
условия ортогональности, 302 Метод максимального правдоподобия, 19
логарифмическая функция правдоподобия, 19 функция правдоподобия, 19 Модели порождения панельных данных OLS дамми модель, 243 динамическая модель, 297 индивидуально-специфические переменные, 292 модель кажущихся несвязанными регрессий, 227 модель ковариационного анализа, 225 модель компонент дисперсии, 250 модель Мундлака, 265
модель несвязанных между собой регрессий, 225 модель пула, 213
модель с фиксированными эффектами, 243 модель Хаусмана-Тейлора, 294 однофакторная модель компонент дисперсии, 250 эндогенные объясняющие переменные, 285 Мультиномиальная логит-модель, 56, 57 оценивание, 58
прогнозирование по оцененной модели, 61
О
Обобщенный метод моментов, 303
оптимальная взвешивающая матрица, 304 Обобщенный метод наименьших квадратов, 106, 227
доступный вариант, 229, 255 Объясняющие переменные
стохастические, 102 Оценивание параметров структурного уравнения
двухшаговый метод наименьших квадратов, 123, 160
косвенный метод наименьших квадратов, 159
метод максимального правдоподобия с ограниченной информацией, 175 метод максимального правдоподобия с полной информацией, 173 обобщенный метод наименьших квадратов, 168 трехшаговый метод наименьших квадратов, 170 Оценка наименьших квадратов обобщенная, 106
П
Панельные данные, 213
несбалансированная панель, 284
сбалансированная панель, 284 Переменная
бинарная, 10
дихотомическая, 10
индикаторная, 10
инструментальная, 118
объясняющая, 10, 313
экзогенная, 118
эндогенная, 118 Порядковая пробит-модель, 48
оценивание, 49
прогнозирование по оцененной модели, 50
стандартная нормализация, 49 Предельный эффект
в логит-модели, 37 Применимость стандартных статистических выводов
ситуация A, 102
ситуация A', 104
ситуация C, 104
Р
Распределение
n-мерное нормальное, 100 стандартное логистическое, 20 стандартное нормальное, 20
стандартное экстремальных значений (Гомпертца), 21 стандартное экстремальных значений (Гумбеля), 56
С
Система одновременных уравнений приведенная форма, 113 структурная форма, 113
Т
ТобитІІ-модель
двухшаговая процедура Хекмана, 90
лямбда Хекмана, 90
стандартная, 88
функция правдоподобия, 92 ТобитІ-модель
стандартная, 88, 89 Тобит-модель
стандартная, 74
усеченная модель регрессии, 74 цензурированная модель регрессии, 71 Тобит-модель со случайными эффектами, 334
У
Условная логит-модель, 57, 66 Ц
Цензурированные данные, 71 Ш
Шансы, 37 Э
Эффекты
временные, 276 дифференциальные, 248, 276 случайные, 249 фиксированные, 243
Обсуждение Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы)
Комментарии, рецензии и отзывы