Заключение

Заключение

В рамках короткого вводного курса мы успели рассмотреть только основы построения и статистического анализа моделей связи между экономическими факторами. Базовым являлось предположение о том, что объясняющие переменные являются неслучайными величинами, на которые накладываются случайные ошибки, имеющие нормальное распределение.

Отказ от предположения нормальности распределения ошибок в модели наблюдений во многих ситуациях компенсируется возможностью использовать изложенные методы при "больших выборках", т.е. при большом количестве наблюдений. Отказ от предположения о неслучайном характере объясняющих переменных чреват более серьезными последствиями и требует применения более тонких и сложных методов статистического анализа, изучение которых, в свою очередь, требует существенных знаний в области теории вероятностей и математической статистики. Особенно это относится к исследованию связей между переменными, эволюционирующими во времени (временными рядами).

Как уже отмечалось в Предисловии, заинтересованный читатель может обратиться далее к цитировавшейся там книге К.Доугерти, где в доступной форме изложены некоторые вопросы, связанные с неслучайностью объясняющих переменных, моделированием динамических процессов и оцениванием систем одновременных уравнений. Полезно также обратиться к книге Я.Р.Магнуса, П.К.Катышева и А.А.Пересецкого (1997), в которой те же вопросы изложены в более компактном, но и более формальном виде. Затем можно ознакомиться с основами статистического анализа временных рядов, обратившись к книге С.А.Айвазяна и В.С.Мхитаряна (1998). Разнообразные эконометрические модели и методы анализа этих моделей обсуждаются в книге W. H. Green (1993). Подробный обзор современных методов статистического анализа связей между временными рядами, имеющими выраженный тренд, имеется в книге Maddala G.,S., Kim In-Moo (1999), однако чтение этой книги требует существенной математической подготовки. В приводимом ниже списке литературы перечислены и некоторые другие руководства различной степени сложности, изданные в последнее десятилетие.