Предметный указатель

Предметный указатель

^-статистики 348

Бокса — Пирса 348, 361 Люнга — Бокса 349, 361

Автоковариация 312 Автокоррелированность

критерий Бройша — Годфри 188, 385

критерий Дарбина — Уотсона 185, 385 смещение 385 Автокорреляционная функция 312, 341 Автокорреляция 312

выборочная 343

частная 341 Автономное потребление 13 Авторегрессионные ошибки

преобразование Кохрейна — Оркатта 225, 400

преобразование Прайса — Уинстена 242 Адекватность подобранной модели 171

анализ остатков 174-175

графические методы 175-183

диаграмма квантиль-квантиль 179 диаграмма плотности 180 рекурсивные коэффициенты 181 рекурсивные остатки 181 -182

диагностика 173

использование статистических критериев 184

критерий Бройша — Годфри 188 критерий Голдфелда — Квандта 184 критерий Дарбина — Уотсона 185 критерий Уайта 189 критерий Харке — Бера 186, 363 критерий Чоу на качество прогноза 191 критерий Чоу на структурный сдвиг 199

ядерная оценка плотности 180

Белый шум 313

TV-мерный гауссовский 568, 605

векторный 537

гауссовский 313

двумерный гауссовский 547 Броуновское движение 458

Вариационный ряд 370 Векторная авторегрессия 389

замкнутая модель 393

модель коррекции ошибок (ЕСМ) 559, 581

оценивание 599 открытая модель 393

матрица долгосрочных мультипликаторов 394 пониженного ранга 538 порядок 390 ранг коинтеграции 580

оценивание 579, 595 условие стабильности 392 Взвешенный метод наименьших квадратов

218, 241

взвешенная сумма квадратов 218 взвешенные статистики 219 невзвешенные статистики 219 Временной ряд 307 гауссовский 312 векторный 381 дифференцирование 437

двукратное 438 долговременная дисперсия 490

оценивание 490 интегрированный порядка к 439 остационаривание 440 передифференцированный 440 стационарный в разностях (DS-ряд) 440

стационарный в широком смысле 311 стационарный векторный 381 гауссовский 569

кросс-ковариационная функция 382 кросс-ковариация 381 разложение Вольда 336

линейно детерминированная компонента 336 линейно недетерминированная компонента 336 чисто линейно недетерминированный стационарный процесс 336 стационарный относительно детерминированного тренда (Г^-ряд) 438 строго стационарный 309 типа ARIMA(p, k, q) 440 Временные ряды коинтегрированные 528, 537

в узком смысле 548, 555, 558 векторное ARMA представление 538 движение по направлению к среднему 539 долговременная связь 540 коинтеграционное пространство 558

базис 558 коинтегрирующий вектор 537, 548 краткосрочная динамика 540 модель коррекции ошибок 538 общие тренды 596 оценивание

ряды с линейным трендом 564 треугольная система Филлипса 547, 560, 563,568 ранг коинтеграции 558 Временные ряды некоинтегрированные 528 Выбор между негнездовыми моделями

использование F-критерия 161 Выбор между моделями с разной функциональной формой связи 163 Выборочный коэффициент асимметрии 187 Выборочный куртозис 187

Гипотеза единичного корня 453 Гипотеза значимости коэффициента 118 регрессии в целом 130 /меритерий 125, 130 использование коэффициента детерминации 150 Гипотеза случайности 309 проверка

критерии согласия 373

критерий Андерсона — Дарлинга 375

критерий Ватсона 375 критерий Кендалла 371 критерий Колмогорова 373 критерий Крамера — фон Мизеса

(омега-квадрат) 375 критерий Купера 374 критерий Лиллиефорса 374 критерий поворотных точек 370 критерий серий 369

Дамми-переменные 203

взаимодействие переменных 209

дамми-ловушка 209

дифференциальный эффект 209 Динамические модели

авторегрессионные ошибки 399

модель коррекции ошибок 400

модель опережающего показателя 398

модель распределенных запаздываний 398

модель скорости роста 398

модель частичной корректировки 399

приведенная форма 399

процесс авторегрессии 398 Динамические модели, типы моделей 397 Дисперсия выборочная 19 Доверительные интервалы для коэффициентов нормальной линейной модели

при известной дисперсии ошибок 100

при неизвестной дисперсии ошибок 105 Доверительный интервал 100

вероятность одновременного накрытия 106

уровень доверия (доверительная вероятность) 100 Доверительный эллипс 126 Доверительный эллипсоид 126 Долговременная дисперсия 490, 530, 561, 564

оценка Ньюи — Веста 490, 565 ширина окна 490 Долговременная связь 394 Долговременное положение равновесия системы 548, 558

отклонение от положения равновесия 548, 558

Доход располагаемый 12, 47

Идентифицируемости условие 30 Инновационная последовательность 320 Инновация 320, 390

вектор инноваций 390

шок инновации 447

Информационные критерии

Акаике {Akaike) 154, 350

Хеннана — Куинна (Наппап, Quinri) 351

Шварца {Schwarz) 155, 351 Итерационные методы 354

выбор стартового значения 354

Квантиль распределения 98 Ковариационная матрица случайного вектора ПО

Ковариация выборочная 22 Ковариация случайных величин 110 Коинтеграция (коинтеграционная связь)

детерминистская 537, 556, 575

проверка гипотезы коинтегрированности 548

заданный коинтегрирующий вектор 548

мощность критериев 550 неизвестный коинтегрирующий вектор

ряды без тренда 548 ряды с трендом 549 стохастическая 555, 578 Коинтегрированная VAR 559

модель коррекции ошибок (ЕСМ) 539 оценивание коэффициентов ЕСМ 602 сверхидентифицирующие ограничения 603

ранг коинтеграции 559 оценивание 579 Коинтегрированные ряды 528 Коинтегрирующие векторы 537, 548 нормализованные 599 оценивание 540, 561

двухшаговая процедура 540 идентифицирующие ограничения 600 метод Иохансена 599 сверхидентифицирующие ограничения 603

Коррелограмма 312, 362 Корреляционная связь

отрицательная 24

положительная 24 Корреляционное поле 20 Коэффициент автокорреляции 312 Коэффициент детерминации 34, 105

как статистика 149

нецентрированный 59

скорректированный 153

Коэффициент корреляции выборочный 22

инвариантность 23 множественный 38, 77 инвариантность 38 Критерий Вальда 125 Критерий Дики — Фуллера 458, 474 для процессов ARMA(p, q) 474 критерий DF-GLS 495 мощность критериев 470, 473 расширенный 471 Критерий информационный Акаике 154, 350 Хеннана — Куинна 351 Шварца 155, 351 Критерий Квятковского — Филлипса —

Шмидта — Шина (KPSS) 495 Критерий Лейбурна 494 Критерий Перрона 502

датировка точки излома 508 обобщенный 513 Критерий Филлипса — Перрона 489

мощность 491 Критерий Харке — Бера (Jarque-Bera)

проверка нормальности инноваций 364 Критерий Шмидта — Филлипса 494 Куртозис

выборочный 187

Линейная гипотеза 122

проверка 125 Линейная модель наблюдений 20, 75

классическая нормальная 88, 234 Линейная регрессия

дисперсионный анализ 36

интерпретация оценок коэффициентов 76, 83

множественная 93

парная (простая) 94 Ложная периодичность 442, 450 Ложная регрессия 520, 526 Ложная (фиктивная, паразитная) линейная связь 49, 520

Метод инструментальных переменных 254 Метод наименьших квадратов 28, 76 нормальные уравнения 39, 78 векторно-матричная форма 78 Методология Лондонской школы экономики 173

Модели ARX382

стабильность 382 динамические (ADL) 383 мультипликаторы долгосрочные 384 импульсные 384 передаточная функция 394 коррекции ошибок (ЕСМ) 538 с ошибками в измерении объясняющих

переменных 248 с пропущенными переменными 247 Модель математическая 20 Модель наблюдений линейная 14, 20, 75

векторно-матричная форма 88 постоянная составляющая 74 с переключением 201 стандартные предположения 88 стандартные предположения об ошибках 89

вектор остатков 79 вектор подобранных значений 79 ортогональная структура матрицы значений объясняющих переменных 86 линейная в логарифмах 67 случайная выборка 102, 109, 307 Модель связи

Michaeli-Menton 70

адекватность статистическим данным 170 истинная 27 линейная 13, 20

линейная в логарифмах 62, 64, 74 нелинейная 61

неправильно специфицированная 16

обратная 54

подобранная 16 остатки 28, 77 прогнозное значение 28, 77

пропорциональная 33

степенная 62 Мультиколлинеарность 157

коэффициент возрастания дисперсии 157

полная 156

проявления 157 Мультипликатор

долгосрочный 384

импульсный 447

Наименьших квадратов оценки 29

использование итерационных методов 68 формулы для вычисления 29,79 Наименьших квадратов принцип 28 Нарушение стандартных предположений о модели наблюдений автокоррелированность ошибок 224 влияние на статистические выводы 224, 229

коррекция статистических выводов авторегрессионное преобразование 225

процедура Кохрейна — Оркатта {Cochrane-Orcutt) 225

скорректированные оценки стандартных ошибок

оценка Ньюи — Веста 232 ненулевое математическое ожидание ошибок

выделяющиеся наблюдения 176 выявление, критерий RESET 190 неоднородность дисперсий ошибок (гете-роскедастичность) 177, 215 влияние на статистические выводы 215

коррекция статистических выводов взвешенный метод наименьших квадратов, См. Взвешенный метод наименьших квадратов 218 переход к логарифмам 223 скорректированные оценки стандартных ошибок 221 оценка Уайта 221 нестабильная модель проверка стабильности критерии Чоу

на качество прогнозов 191 на структурный сдвиг 199 сезонность 204

коррекция модели 207

двухфазная линейная модель 201 фиктивные переменные, дамми-пе-ременные 204 Нормальная линейная модель 88, 234

Обобщенный метод наименьших квадратов 241

доступный вариант 243 Обратимости условие 329, 332 Объясняемая переменная 36

подобранные значения 77

Объясняющие переменные 36

детерминированные 234

несущественные 116

стохастические 236 Оператор запаздывания 320 Остатки

стандартизованные 175

стьюдентизированные 175 Остаток в /-м наблюдении 28, 77 Оценка наименьших квадратов

обобщенная 241

суперсостоятельная 541 Оценки наименьших квадратов для коэффициентов линейной модели

в модели с линейными ограничениями 127

в модели парной регрессии 41

дисперсия 91, 161

несмещенность 91

нормальность 90

формула для вычисления 79

эффективность 95

Гаусса — Маркова теорема 95 Гаусса — Маркова условия 96 Очистка переменных 53, 84

Фриша-Во-Ловелла теорема 83, 84 Ошибка в ї-м наблюдении 14 Ошибки

аддитивные 68

мультипликативные 67

стандартные предположения 89

Переменная

зависимая 20

инструментальная 254 слабые инструменты 260

независимая 20

объясняемая 36

объясняющая 36 стохастическая 236

очищенная 53, 84

стандартизованная 31

фиктивная (дамми) 203

центрированная 86

экзогенная 393

эндогенная 393 Подбор модели

использование информационных критериев 154

использование скорректированного коэффициента детерминации 153 метод от общего к частному 17

Подбор стационарной модели ARMA диагностика модели 360 идентификация модели 341 оценивание модели 353

метод максимального правдоподобия 354

Полуэластичность 67 Правило «при прочих равных» 76 Применимость стандартных статистических выводов

ситуация А 237

ситуация ^'238

ситуация В 238

ситуация С 239

ситуация/) 378

ситуация Е 379

ситуация F 381

теорема Манна — Вальда 380 Принцип охвата 17 Принцип экономности модели 17, 339 Причинность по Грейнджеру 540 Проблема выбора между полной и редуцированной моделями

выбор наилучшей модели 151

последствия ошибочных решений 152 Прогнозирование по оцененной модели регрессии

дисперсия ошибки прогноза 165 интервальный прогноз 165 ошибка прогноза 165 точечный прогноз 166 улучшенная модель 230 Процесс авторегрессии 314, 320, 321 векторный 389 взрывной 433

первого порядка 225, 241, 314 порядка р 320 стационарный 316, 320, 321 Процесс порождения данных 12, 400, 458

Различение TSи £)5-рядов 451 rS-гипотеза 453

влияние протяженности ряда 498 гипотеза единичного корня 453 количество единичных корней 499 коррекция сезонности 497 многовариантная процедура 478 процедура Кохрейна 496 согласованность статистических выводов 498

структурные изменения модели 502

Распределение

«-мерное нормальное 111

плотность распределения 111

свойства 112 Коши 311

стандартное нормальное 98

Стьюдента (/-распределение) 103

тяжелые хвосты 362

Фишера F-распределение 124

хи-квадрат 102 Рассеяния диаграмма 13, 20 Рассеяния облако 13 Расходы наличное потребление 12, 47 Регрессионная модель 91 Регрессионный анализ 92 Регрессия

интерпретация термина 93

линейная 92

множественная 93

нелинейная 92

непараметрическая 92

одной переменной на другие переменные 92

параметрическая 92 парная линейная 94 простая линейная 94 прямолинейная 94 регрессор 92 уравнение регрессии 92 функция регрессии 92

Сезонные модели авторегрессии 337 аддитивные 339 мультипликативные 339 скользящего среднего 311 Система одновременных уравнений 249 оценивание

двухшаговый метод наименьших квадратов 258

косвенный метод наименьших квадратов 257 приведенная форма 250 структурная форма 249 точно идентифицируемое уравнение 257 Склонность к потреблению 13

предельная 13, 62 Скользящее среднее порядка q 325 оценивание 354

backcasting 355 условие обратимости 329

Случайное блуждание 432

со сносом 436 Случайный вектор 109

ковариационная матрица ПО математическое ожидание 109 совместная плотность распределения 109 функция распределения 109 Случайный процесс

стационарный в узком смысле (строго стационарный) 309 стационарный в широком смысле (слабо стационарный, стационарный второго порядка, ковариационно стационарный) 311

Смешанный процесс авторегрессии — скользящего среднего (ARMA) 331

проблема общих множителей 333

сезонные модели 337

условие стационарности 331

экономность модели ARMA 333 Среднее значение 19 Стабильности условие 318, 382, 400 Стандартное отклонение 19 Статистика 101, 131

F-статистика 124, 127, 130, 134, 136

Р-значение (P-value) 117, 131

S2 101

как несмещенная оценка дисперсии ошибок 102 Бокса — Пирса 348, 361 Вальда 125

Дарбина — Уотсона 185, 529 Люнга — Бокса 349, 361 отношения дисперсий 496 Статистическая гипотеза 113 двусторонняя альтернатива 139 нулевая 114

односторонняя альтернатива 139

простая 139

сложная 139

частная 139 Статистическая модель 15, 400 Статическая регрессия 397 Статистически значимая оценка 118 Статистически незначимая оценка 118 Статистические данные 75

вариабельность 19

временные ряды 211

панельные 211

перекрестные (одномоментные) 211

Статистический критерий 115

F-критерий 125, 131

/-критерий 115

асимптотический 125, 187

конфликт критериев 143

критическое множество 115

мощность 115, 146

наиболее мощный 116

неасимптотический 125, 187

ошибка 1-го рода 114, 149

предпочтительность одностороннего критерия при односторонней альтернативе 146

согласия 195

эмпирическая функция распределения 373

статистика критерия 115 структура 116 точный 187

уровень значимости 115, 141 Сумма квадратов

объясненная моделью 33, 77

остаточная 34, 76

полная 33

разложение 34 Сходимость по распределению 239

Тренд

аддитивный выброс 505 детерминированный 436

имеющий излом 503

квадратичный 487 детрендирование 436 изменение наклона 505

изменение наклона и уровня 505 изменение уровня 505 инновационный выброс 505 стохастический 435, 556

Условие идентифицируемости модели 20 Уточнение спецификации модели

использование Fкритериев 134

редуцированная модель 130

Фиктивная линейная связь 49 Функция

автокорреляционная 312, 341, 345

выборочная 343 частная автокорреляционная 341 выборочная 343

Частный коэффициент корреляции 54

Экзогенные переменные 393

Эконометрика 11

Эконометрическая модель 15 спецификация 15

Эластичности функция 63

Эластичность (неэластичность) одного экономического фактора по отношению к другому 63

Эндогенные переменные 393

Юла — Уокера уравнения 324 использование

при выборе стартовых значений 354 при вычислении частных автокорреляций 342