Аннотация

Аннотация

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕРИЯ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ УЧЕБНИК»

В.П. Носко

Эконометрика

Книга вторая

Часть 3

Системи одновременных уравнений, панельные данные, модели с дискретными и огранигенными объясняемыми переменными

Часть 4

Временные ряды: дополнительные главы. Модель стохастигеской границы

Рекомендовано

федеральним государственным бюджетным угреждением высшего профессионального образования

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской федерации» в кагестве угебника для студентов высших угебных заведений, обугающихся по экономигеским специальностям

МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ДЕЛО» 2011

УДК 330.43(075.8) ББК 65в6я73 Н84

Рецензент:

И.И. Елисеева, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, зав. кафедрой статистики и эконометрики Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов

АВТОР:

Носко Владимир Петрович,

кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник механико-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, зав. кафедрой эконометрики

и математической экономики РАНХиГС. Преподает эконометрику с 1994 г., читает курсы лекций в МГУ им. М.В. Ломоносова, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара. Автор более 60 научных работ

Носко В.П.

Н84 Эконометрика. Кн. 2. Ч. 3, 4: учебник / В.П. Носко. — М: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 576 с. (Сер. «Академический учебник».)

ISBN 978-5-7749-0655-3

В учебнике излагаются методы эконометрического анализа — от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника — курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара, на механико-математическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и на экономическом факультете РАНХиГС.

Учебник состоит из двух книг (четырех частей): в кн. 1 рассматриваются линейные модели регрессии; модели стационарных и нестационарных временных рядов, особенности регрессионного анализа для стационарных и нестационарных переменных; в кн. 2 — модели одновременных уравнений, модели с дискретными и цензурированными объясняемыми переменными, модели для анализа панельных данных; модель стохастической границы производственных возможностей, а также содержится дополнительный материал по анализу временных рядов (прогнозирование, методология векторных авторегрессий и др.). В каждой части учебника имеется словарь употребляемых в ней терминов.

Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также для специалистов по прикладной экономике.

УДК 330.43(075.8) ББК 65в6я73

ISBN 978-5-7749-0655-3 © ФГБОУ ВПО «Российская академия народного

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2011