Предметный указатель

Предметный указатель

Бинарного выбора модель 191 гомпит-модель 192 критерий Хосмера-Лемешоу 200 латентная переменная 207 логит-модель 192

метод максимального правдоподобия 192 показатели качества LRIX91

McFadden'sRl 197

доля неправильных предсказаний 196

псевдо-Д2 197

пробит-модель 192

проверка гипотезы нормальности 42

проверка гипотезы одинаковой распределенность ошибок 210

процесс порождения данных 207 пороговое значение 207

сравнение альтернативных моделей 199

функция правдоподобия 191 Бинарного выбора модель для панельных данных 249

логит-модель с фиксированными эффектами 250

пробит-модель со случайными эффектами 253

Блочная экзогенность 397

проверка Бройша — Пагана критерий

для индивидуальных и временных эффектов 160 для индивидуальных эффектов 141 для проверки статистической независимости ошибок в разных уравнениях 122

Взвешенный метод наименьших квадратов 107, 116, 190 доступная версия 116

Винеровский процесс 493 Внутри-оценка 126—127 Временной ряд

инерционность 379 передифференцированный 386 прогнозирование — см. Прогнозирование

временного ряда сглаживание — см. Сглаживание временного ряда декомпозиция ряда

аддитивная модель 327 мультипликативная модель 327 нерегулярная компонента 327 разложение Бевериджа — Нельсона 383—385 компоненты ряда перманентная 384 стационарная 385 стохастический тренд транзитивная 384 циклическая 384 систематические эффекты 327 сезонная изменчивость 327 тренд (основная тенденция) 327 циклические колебания 327 сезонная изменчивость 327 Временные ряды коинтегрированные в узком смысле 86 коинтеграционное пространство 87

базис 87 коинтегрирующий вектор 86 идентифицирующие ограничения 88 ранг коинтеграции 86

Гипотеза единичного корня

поведение статистики Дики-Фуллера при нелинейных преобразованиях 489

Дамми переменные 123 Долговременная дисперсия 490 Долговременное положение равновесия системы 86

отклонение от положения равновесия 86

Инструмент 43

проверка пригодности 58 ./-статистика 58

Коинтегрированная VAR 87

модель коррекции ошибок (ЕСМ) 87 коэффициенты адаптации 97 ранг коинтеграции 87 Коинтегрирующие векторы оценивание

идентифицирующие ограничения 92 неявная форма 92 явная форма 92 динамический GLS 508 динамический OLS 505 Коэффициент детерминации внутри 143 между 143 полный 142 Критерий отношения правдоподобий 209

Логит 205

Между-оценка 138

Метод инструментальных переменных 176

условия ортогональности 177 Метод максимального правдоподобия 192 логарифмическая функция правдоподобия 192 функция правдоподобия 191 Методология VAR 416

декомпозиция дисперсий ошибок прогнозов 434 для нестабильных VAR 467, 485 структурная VAR 416, 428 VMA-представление 433, 464 восстановление по приведенной форме 429

блочно-треугольная матрица 459 долговременные ограничения 463 в коинтегрированных VAR 485 Холецкого разложение 430

фундаментальные инновации 419 упорядочивание 419

функция импульсного отклика 419, 433 Модель коррекции ошибок

без ограничений 88

структурная 88

идентифицируемость 90

приведенная форма 89 Модель стохастической границы

внешние шоки 517

для перекрестной выборки 515

для панельных данных 531

с фиксированными эффектами 532 со случайными эффектами 532, 533

производственная функция граничная 516

стохастическая граница производственных возможностей 517

техническая неэффективность 517

уровень эффективности 516 Мультиномиальная логит-модель 219

оценивание 220

прогнозирование по оцененной модели 223

Обобщенный метод моментов 178

оптимальная взвешивающая матрица 179 правильность спецификации критерий Саргана 183 Оценивание параметров структурного уравнения

двухшаговый метод наименьших квадратов 43

косвенный метод наименьших квадратов 42

оценка максимального правдоподобия с ограниченной информацией 53

оценка максимального правдоподобия с полной информацией 50—52

обобщенный метод наименьших квадратов 49

трехшаговый метод наименьших квадратов 49

Панельные данные 105

несбалансированная панель 163 сбалансированная панель 163

Панельные данные, модели OLS — дамми-модель 130 двунаправленные 156

с фиксированными эффектами 156 со случайными эффектами 158

динамическая модель 173

индивидуально-специфические переменные 168

модель кажущихся несвязанными регрессий (SUR) 116

модель ковариационного анализа 115

модель компонент дисперсии 135

модель Мундлака 148

модель несвязанных между собой регрессий 115

модель пула 105

модель с фиксированными эффектами,

/^-модель 130 модель со случайными эффектами 134

стандартная, Д£-модель 135 модель Хаусмана — Тейлора 170 эндогенные объясняющие переменные 164 Панельные данные, оценивание ковариационная оценка 130 Fis-оценка 130 &Е-оценка 137 St/Д-оценка 117

доступная 118 внутри-оценка 127

двунаправленная 157

инструментальная 164 двунаправленная GLS-оценка 160 между-оценка 138

инструментальная 164 оценка Хаусмана — Тейлора 172 Переменная бинарная 185 дихотомическая 185 индикаторная 185 инструментальная 42 объясняющая 185, 191 предопределенная 23 экзогенная 23 эндогенная 15, 23 Порядковая пробит-модель 213 оценивание 214

прогнозирование по оцененной модели, 214

стандартная нормализация 214 Предельный эффект

в модели бинарного выбора 203 в логит-модели 204

Причинность по Грейнджеру в долгосрочном плане 406 в краткосрочном плане 406 в нестационарных VAR 399 кои итерированных 402 некоинтегрированных 400 в стабильных VAR 398 для двух временных рядов 392 для нескольких временных рядов 398 Причинность по Грейнджеру, проверка на отсутствие 394, 398, 401, 404, 407 методология То да — Ямамото 405 Прогнозирование временного ряда выбор модели 360—361, 379 для передифференцированного ряда 388 информационное множество 362 качество прогнозов характеристики bias proportion 352 covariance proportion 352 МАЕ 352 МАРЕ 352 RMSE 35

variance proportion 352

Тейла коэффициент 352 сравнение 382

Диболда — Мариано статистика 383 по моделям AR, MA, ARMA, ARIMA по модели AR(p) 363 по модели ARIMA(p, d9 q) 369 по модели ARMA(p, q) 366 интервальные 367 по модели МА(#) 364 рекурсивный метод 381 скользящего окна метод 381 функция потерь 362

экстраполяция с использованием методов сглаживания 336

локальный прямолинейный тренд 341 текущий угловой коэффициент 344 локальный текущий уровень 336 экстраполяция с использованием оцененного тренда 348

Распределение

стандартное логистическое 192 стандартное нормальное 192 стандартное экстремальных значений (Гом-пертца) 192

стандартное экстремальных значений (Гум-беля)219

Сглаживание временного ряда скользящее среднее

взвешенное 337

простое 328

центрированное 331 экспоненциальное сглаживание 337

двойное (Брауна метод) 341

Хольта метод 344

Хольта-Винтерса метод 347

простое 337 Ходрика-Прескотта фильтр 334 Система одновременных уравнений приведенная форма 12 проверка правильности спецификации 55

критерий Дарбина — By — Хаусмана 57

критерий Хаусмана 56 прогнозирование 80 рекурсивная 40 структурная форма 11

идентифицируемость

в целом 36

неидентифицируемая 18

ограничения

исключающего типа 27 неисключающего типа 32

система с тождествами 34

роль константы 33 структурное уравнение

идентифицируемое точно 28

идентифицируемость 26

порядковое условие 27 ранговое условие 27 неидентифицируемое 28 нормированное 24 сверхидентифицируемое 23 частично идентифицируемая 19 Сходимость по распределению 494

ТобитІІ-модель

двухшаговая процедура Хекмана 244

лямбда Хекмана 244

стандартная 243

функция правдоподобия 245 ТобитІ-модель

стандартная 243 Тобит-модель

стандартная 232

усеченная модель регрессии 233 цензурированная модель регрессии 232 Тобит-модель со случайными эффектами 261

Условная логит-модель 219

Цензурированные данные 231

Шансы 204

Эффекты

временные 156 дифференциальные 134, 156 индивидуальные 156 случайные 134 фиксированные 130