5. критерий серий, основанный на медиане выборки
5. критерий серий, основанный на медиане выборки
Временной ряд объемом Nранжируется, т. е. наблюдения упорядочиваются по возрастанию. Определяется медиана ранжированного ряда.
Медиана — наблюдение, делящее ранжированный ряд на две равные части. При нечетном числе наблюдений во временном ряду в качестве медианы принимается значение, стоящее в середине данного ряда. При четном числе наблюдений в качестве медианы берется среднее арифметическое значение двух наблюдений, находящихся посередине временного ряда.
Начальные уровни временного ряда сравниваются с медианой. Если уровень ряда больше медианы, то ему приписывается знак «+», если уровень меньше медианы — знак «—». Определяем у — общее количество серий исследуемого временного ряда и ф — самую длинную серию из знаков «+» или «—».
Основная гипотеза H0 об отсутствии тренда проверяется при уровне значимости а = 0,05. Если хотя бы одно из неравенств не выполняется, то гипотеза H0 об отсутствии тренда в изучаемом динамическом ряде отклоняется. 1. ф<[3,3x(lgN + 1)1;
2. У>
(N + 1-1,96 W N-1)
Обсуждение Эконометрика.Конспект лекций
Комментарии, рецензии и отзывы