3. классификация видов эконометрических переменных и типов данных

3. классификация видов эконометрических переменных и типов данных

В эконометрических исследованиях, как правило, используются два типа выборочных данных:

пространственные данные (cross-sectional data);

временные данные (time-series data).

Под пространственными данными понимается совокупность экономической информации, относящейся к разным объектам, полученной за один и тот же период или момент времени. Пространственные данные представляют собой выборочную совокупность из некоторой генеральной совокупности. В качестве примера пространственных данных можно привести совокупность различной информации по какому-либо предприятию (численность работников, объем производства, размер основных фондов), об объемах потребления продукции определенного вида и т. д.

Под временными данными понимается совокупность экономической информации, характеризующей один и тот же объект, но за разные периоды времени. По аналогии с пространственной выборкой отдельно взятый временной ряд можно считать выборкой из бесконечного ряда значений показателей во времени.

В качестве примера временных данных можно привести данные о динамике индекса потребительских цен, ежедневные обменные курсы валют. Временная информация естественным образом упорядочена во времени в отличие от пространственных данных.

Существуют определенные отличия временного ряда от пространственной выборки:

элементы динамического ряда не являются статистически независимыми, в отличие от элементов случайной пространственной выборки, т. е. они подвержены явлению автокорреляции (зависимости между прошлыми и текущими наблюдениями временного ряда);

элементы динамического ряда не являются одинаково распределенными величинами.

Совокупность экономической информации, которая характеризует изучаемый процесс или объект, представляет собой набор признаков. Данные признаки связаны между собой и в эконометрической модели могут выступать в одной из двух ролей;

в роли результативного или зависимого признака, который в эконометрическом моделировании называется объясняемой переменной;

в роли факторного или независимого признака, который называется объясняющей переменной.

Экономические переменные, участвующие в любой эконометрической модели, делятся на четыре вида:

экзогенные (независимые) — переменные, значения которых задаются извне. В определенной степени данные переменные являются управляемыми (x);

эндогенные (зависимые) — переменные, значения которых определяются внутри модели, или взаимозависимые (у);

лаговые — экзогенные или эндогенные переменные в эко-нометрической модели, относящиеся к предыдущим моментам времени и находящиеся в уравнении с переменными, относящимися к текущему моменту времени. Например, xi _ 1 — лаговая экзогенная переменная, уі _ 1 — лаговая эндогенная переменная;

предопределенные (объясняющие переменные) — лаговые (x _ 1) и текущие (x) экзогенные переменные, а также лаговые эндогенные переменные (у _ 1).

Любая эконометрическая модель предназначена для объяснения значений одной или нескольких текущих эндогенных переменных в зависимости от значений предопределенных переменных.