Аннотация

Аннотация: Эконометрика, Кремер Н.Ш., 2002 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон В учебнике излагаются основы эконометрики. Большое внимание уделяется классической (парной и множественной) и обобщенной моделям линейной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов, анализу временных рядов...

Аннотация

Учебник

Кремер Наум Шевелевич, Путко Борис Александрович

ЭКОНОМЕТРИКА

Редактор О.И. Левшина

Корректор ТА. Балашова Оригинал-макет Н. В. Спасской Оформление художника В.А. Лебедева

Лицензия серия ИД № 03562 от 19.12.2000 г. Подписано в печать 21.11.2001. Формат 60x88 1/16 Усл. печ. л. 19,5. Тираж 30 000 экз. (1-й завод 5 000). Заказ 2660

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА» Генеральный директор В.Н. Закаидзе

123298, Москва, ул. Ирины Левченко, 1 Тел. (095) 194-00-15. Тел/факс (095) 194-00-14 www.unity-dana.ru E-mail: [email protected]

Отпечатано во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати» 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ

Y = Xfi + s

Y =

V

х =

X

1

х\ х2

1 х2 Х22 ■•■ Х2р

Р =

р.

є =

1

хп Хп2

где ДГ— неслучайная матрица, г(Х) р + 1 < п;

є — случайный вектор, М(г) 0„

КЛАССИЧЕСКАЯ

ОБОБЩЕННАЯ

УМ(гг') = о2Еп

Af(ss') = Q

нормальная

с гетероскедастичными остатками

с автокорреляционными остатками

-t-

s~Ntt(0;a2En)

Q =

О

О

*2

о о

1-Р2

1

Р

Р 1

-1-2

о о

СГпу

VP Р

52 =

Оценки параметров

г> = (лг'Лг)"1 дг'У

(Y Xb)'(Y ХЬ) /? /; I

модели р и а

1-І I/,^-1

6* = (Л,'П",Л,)-,Л,'П-Т (У Xb*)'&ll(Y-Xb*)

5.2 =

п р-

(если Q = а П0)

ЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ

Подпись: где Г =Авторегрессионная модель AR(j>)

у, =Ро + М/-|+--+М/-р + б'

Марковский случайный процесс AR{ 1) У, = Ро + $У,. + Б,

Модель скользящей средней MA(q) У, = є, +У|Є/_і+...+у7є,_<7

Авторегрессионная модель скользящей средней ARMA{p,q)

У, = Ро + Мм+"-+М/-/> + є' + Гі*м+—+7«*/-«

Модель с распределенными лагами DL(p) у, = а + РоХ, +Р|Х,_,+...+р/,х,_/, + є,

Авторегрессионная модель с распределенными лагами ADL(j),q)

у, =а + р„л-, +Р,л-/_,+...+р/л./, +

+ у,;;,_,+---+у^,_(/ +Е,

У|2 У 22

К

Vim

Уі/

У 2/

Ун

У 21

Общий вид BY + ГХ = є,

fJ'1

; * =

*2

z

; є =

Р., Р,2

р2| р22

Фм Р*2 Р

яги'

в 

чУ /»| Уи,2 ••• У*Ш

К,..., К — экзогенные переменные; д.,..., AJ— предопределенные переменные

Модель спроса и предложения Q'1 = (3, + р2Р + (33/ + 8, (спрос); Q5 = Р4 + + є2 (предложение);

Qi qs (равновесие), где Р — нема товара, / — доход потребителя

Подпись:

Н.Ш. КРЕМЕР Б.А. ПУТКО

ЭКОНОМЕТРИКА

Под редакцией профессора Н.Ш. Кремера

ю н и т и

unity

Москва • 2002

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений

УДК 330.43(075.8) ББК 65.в6.я73 К79

Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших учебных заведений

Авторы:

Н.Ш. Кремер — гл. 1 (§1.5, 1.6), 2—6, 11 и гл. 7 (совместно с Б.А. Путко); Б.А. Путко — гл. 1 (§1.1—1.4), 8—10, 12 и гл. 7 (совместно с Н.Ш. Кремером)

Рецензенты: кафедра математической статистики и эконометрики Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (зав. кафедрой д-р экон. наук, проф. B.C. Мхитарян); д-р физ.-мат. наук, проф. Ю.С. Хохлов

Главный редактор издательства Н.Д. Эриашвили

Кремер Н.Ш., Путко Б.А.

К79 Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 311 с.

ISBN 5-238-00333-1

В учебнике излагаются основы эконометрики. Большое внимание уделяется классической (парной и множественной) и обобщенной моделям линейной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов, анализу временных рядов и систем одновременных уравнений. Обсуждаются различные аспекты многомерной регрессии: мультиколлине-арность, фиктивные переменные, спецификация и линеаризация модели, частная корреляция. Учебный материал сопровождается достаточным числом решенных задач и задач для самостоятельной работы.

Для студентов экономических специальностей вузов, а также для аспирантов, преподавателей и специалистов по прикладной экономике и финансам.

ББК 65.в6.я73

ISBN 5-238-00333-1 © Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, 2002

© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2002 Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается без письменного разрешения издательства

Эконометрика

Эконометрика

Обсуждение Эконометрика

Комментарии, рецензии и отзывы

Аннотация: Эконометрика, Кремер Н.Ш., 2002 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон В учебнике излагаются основы эконометрики. Большое внимание уделяется классической (парной и множественной) и обобщенной моделям линейной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов, анализу временных рядов...