Аннотация
Аннотация
Учебник
Кремер Наум Шевелевич, Путко Борис Александрович
ЭКОНОМЕТРИКА
Редактор О.И. Левшина
Корректор ТА. Балашова Оригинал-макет Н. В. Спасской Оформление художника В.А. Лебедева
Лицензия серия ИД № 03562 от 19.12.2000 г. Подписано в печать 21.11.2001. Формат 60x88 1/16 Усл. печ. л. 19,5. Тираж 30 000 экз. (1-й завод 5 000). Заказ 2660
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА» Генеральный директор В.Н. Закаидзе
123298, Москва, ул. Ирины Левченко, 1 Тел. (095) 194-00-15. Тел/факс (095) 194-00-14 www.unity-dana.ru E-mail: [email protected]
Отпечатано во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати» 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14
ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ
Y = Xfi + s
Y =
V
х =
X
1
1р
х\ х2
1 х2 Х22 ■•■ Х2р
Р =
р.
є =
1
хп Хп2
где ДГ— неслучайная матрица, г(Х) р + 1 < п;
є — случайный вектор, М(г) 0„
КЛАССИЧЕСКАЯ
ОБОБЩЕННАЯ
УМ(гг') = о2Еп
Af(ss') = Q
нормальная
с гетероскедастичными остатками
с автокорреляционными остатками
-t-
s~Ntt(0;a2En)
Q =
О
О
*2
о о
1-Р2
1
Р
Р 1
-1-2
о о
СГпу
VP Р
52 =
Оценки параметров
г> = (лг'Лг)"1 дг'У
(Y Xb)'(Y ХЬ) /? /; I
модели р и а
1-І I/,^-1
6* = (Л,'П",Л,)-,Л,'П-Т (У Xb*)'&ll(Y-Xb*)
5.2 =
п р-
(если Q = а П0)
ЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ
Авторегрессионная модель AR(j>)
у, =Ро + М/-|+--+М/-р + б'
Марковский случайный процесс AR{ 1) У, = Ро + $У,. + Б,
Модель скользящей средней MA(q) У, = є, +У|Є/_і+...+у7є,_<7
Авторегрессионная модель скользящей средней ARMA{p,q)
У, = Ро + Мм+"-+М/-/> + є' + Гі*м+—+7«*/-«
Модель с распределенными лагами DL(p) у, = а + РоХ, +Р|Х,_,+...+р/,х,_/, + є,
Авторегрессионная модель с распределенными лагами ADL(j),q)
у, =а + р„л-, +Р,л-/_,+...+р/л./, +
+ у,;;,_,+---+у^,_(/ +Е,
У|2 У 22
К
Vim
Уі/
У 2/
Ун
У 21
Общий вид BY + ГХ = є,
fJ'1 | |||||
; * = | *2 | ||||
z | ; є = | ||||
Р., Р,2
р2| р22
Фм Р*2 Р
яги'
в
чУ /»| Уи,2 ••• У*Ш
К,..., К — экзогенные переменные; д.,..., AJ— предопределенные переменные
Модель спроса и предложения Q'1 = (3, + р2Р + (33/ + 8, (спрос); Q5 = Р4 + + є2 (предложение);
Qi qs (равновесие), где Р — нема товара, / — доход потребителя
Н.Ш. КРЕМЕР Б.А. ПУТКО
ЭКОНОМЕТРИКА
Под редакцией профессора Н.Ш. Кремера
ю н и т и
unity
Москва • 2002
Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений
УДК 330.43(075.8) ББК 65.в6.я73 К79
Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших учебных заведений
Авторы:
Н.Ш. Кремер — гл. 1 (§1.5, 1.6), 2—6, 11 и гл. 7 (совместно с Б.А. Путко); Б.А. Путко — гл. 1 (§1.1—1.4), 8—10, 12 и гл. 7 (совместно с Н.Ш. Кремером)
Рецензенты: кафедра математической статистики и эконометрики Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (зав. кафедрой д-р экон. наук, проф. B.C. Мхитарян); д-р физ.-мат. наук, проф. Ю.С. Хохлов
Главный редактор издательства Н.Д. Эриашвили
Кремер Н.Ш., Путко Б.А.
К79 Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 311 с.
ISBN 5-238-00333-1
В учебнике излагаются основы эконометрики. Большое внимание уделяется классической (парной и множественной) и обобщенной моделям линейной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов, анализу временных рядов и систем одновременных уравнений. Обсуждаются различные аспекты многомерной регрессии: мультиколлине-арность, фиктивные переменные, спецификация и линеаризация модели, частная корреляция. Учебный материал сопровождается достаточным числом решенных задач и задач для самостоятельной работы.
Для студентов экономических специальностей вузов, а также для аспирантов, преподавателей и специалистов по прикладной экономике и финансам.
ББК 65.в6.я73
ISBN 5-238-00333-1 © Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, 2002
© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2002 Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается без письменного разрешения издательства
Обсуждение Эконометрика
Комментарии, рецензии и отзывы