Глава 10 проблемы спецификации модели

Глава 10 проблемы спецификации модели

К проблемам спецификации традиционно относят два типа задач. Первый — это выбор структуры уравнения модели. Второй — это определение набора объясняющих переменных. В настоящей главе мы остановимся на проблемах второго типа, оставаясь в рамках линейных моделей.

Формально с проблемами спецификации приходится сталкиваться постоянно при анализе модели, например, при тестировании гипотез о значимости тех или иных регрессоров. Однако, как мы увидим здесь, принятие или отвержение гипотезы само по себе не тождественно принятию решения, какую именно модель использовать. В частности, мы увидим, что для максимально эффективного оценивания параметров при наиболее важных регрессорах вопрос о включении или невключении остальных регрессоров решается с помощью другого критерия, нежели простая проверка гипотезы об их незначимости.