11.3. обратная матрица

11.3. обратная матрица: Эконометрика, Кремер Н.Ш., 2002 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон В учебнике излагаются основы эконометрики. Большое внимание уделяется классической (парной и множественной) и обобщенной моделям линейной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов, анализу временных рядов...

11.3. обратная матрица

Матрица А называется невырожденной {неособенной), если |Л|*0. В противном случае (при |^| = 0) А — вырожденная (особенная) матрица.

Матрица А~х называется обратной по отношению к квадратной матрице А, если

А~1А=АА~1=Е. (11.16)

Для существования обратной матрицы А~х необходимо и достаточно, чтобы |Л| Ф О, т. е. матрица А была невырожденной. Обратная матрица может быть найдена по формуле

А-{=^А, (11.17) А

где А — присоединенная матрица:

А =

Аи А2 ■ А2 А22.

*1л

^Аи А2... Ап{ ^ А2 А22 —Ап2

чп2 ...Л„„ j

т. е. матрица, элементы которой есть алгебраические дополнения Ау элементов матрицы А', транспонированной к А.

► Пример 11.4.

Дана матрица

А =

4 -1

3 3 О

-1

6

-3 2

Найти Л Решение.

1. |л| = -27 (вычисляем по формуле (11.10) или (11.11)). Так

как а 0, то а~х существует. 4-1 3

2. А' =

3. 2 =

3 0-1 6-3 2 -3 -12 -9 -7 -10 6 1 13 3

ґ-3 -12 -7 -10 1 13

где элементы есть алгебраические дополнения Ау элементов матрицы А', определяемые по (11.12). 4. По формуле (11.17)

.9W

1

Л"1 =•

6 3

-27

1/9 4/9 1/3 7/27 10/27 -2/9 -1/27 -13/27 -1/9

Свойства обратной матрицы: 1

А

(A~l)-l=A.

{АтУх =(A-lf.

{AB)~1 = , где А, В — квадратные матрицы.

(Л-ОЦЛ')"1(11.18)

(diag(a„ ай.-О)-1 =diag(an1 ajj...^).

11.4. Ранг матрицы и линейная зависимость ее строк (столбцов)

Рангом матрицы А (обозначается rang А или г(А)) называется наивысший порядок ее миноров, отличных от нуля.

► Пример 11.5.

Найти ранг матрицы

Ґ4 О

2 О

6 О

8 О

О

О

о

Решение. Легко убедиться в том, что все миноры 2-го

порядка равны нулю (например,

4 0

0 0

4 2

= 0,

= 0,

2 0

0 0

6 3

= 0

и т. д.), а следовательно, равны нулю миноры 3-го порядка и минор 4-го порядка.

Так как среди миноров 1-го порядка есть не равные нулю (например, І4І*0 и т. д.), то г(А)=1. ►

Свойства ранга матрицы:

0<r(A)<min(m,n).

r(A)=0 тогда и только тогда, когда А — нулевая матрица, т. е. А=0.

Для квадратной матрицы А п -го порядка г (А) = п тогда и только тогда, когда А — невырожденная матрица.

r(A + B)<r(A) + r{B).

r(A + B)> (A)-r(B).

r(AB)<mm{r(A (B)

r(AB) r(A)9 если В — квадратная матрица л-го порядка ранга п.

г(ВА) = г(А), если В — квадратная матрица т-то порядка ранга т.

г(АА') = г(А'А) = г(А), где АА и у4'у4 — квадратные матрицы соответственно /w-го и л-го порядков.

10. г (АВ) > г (А) + г (В) — п, где л ~ число столбцов матрицы А

или строк матрицы В.

Понятие ранга матрицы тесно связано с понятием линейной зависимости (независимости) ее строк (или столбцов).

Пусть строки матрицы А:

Є =(«11 <*2-<*п)9 Є2 =(«21 «22-«2«)> = fernl

Строка e называется линейной комбинацией строк е, Є2—> ew матрицы, если

e = Xlel +Х2е2 + ... + Хтет , (11.19)

где Х1Д2,...Дт— какие-то числа. (Равенство (11.19) понимается в смысле поэлементного сложения строк, т. е. равенству (11.19) соответствует л равенств для элементов строк с номерами 1,2,..., л.)

Строки матрицы е9 ет называются линейно зависимыми, если существуют такие числа ХиХ29...9Хт9 из которых хотя бы

одно отлично от нуля, что линейная комбинация строк равна нулевой строке:

Ххех + Х2е2 + ... + Хтет =0, (11.20)

где 0 = (0 0... 0).

Если равенство (11.20) выполняется тогда и только тогда, когда Хх = Х2 = ... = Хт =0, то строки матрицы называются линейно независимыми.

Ранг матрицы равен максимальному числу ее линейно независимых строк или столбцов, через которые линейно выражаются все остальные ее строки (столбцы).

Эконометрика

Эконометрика

Обсуждение Эконометрика

Комментарии, рецензии и отзывы

11.3. обратная матрица: Эконометрика, Кремер Н.Ш., 2002 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон В учебнике излагаются основы эконометрики. Большое внимание уделяется классической (парной и множественной) и обобщенной моделям линейной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов, анализу временных рядов...