Глава 2 модель парной регрессии

Глава 2 модель парной регрессии

В модели парной линейной регрессии зависимость между переменными в генеральной совокупности представляется в виде

Y=a + $X+e, (2.1)

где А' — неслучайная величина, а У и є — случайные величины.

Величина /называется объясняемой (зависимой) переменной, а X— объясняющей (независимой) переменной. Постоянные ос, р — параметры уравнения.

Наличие случайного члена є (ошибки регрессии) связано с воздействием на зависимую переменную других неучтенных в уравнении факторов.

На основе выборочного наблюдения оценивается выборочное уравнение регрессии (линиярегрессии):

у = а + Ьх, (2.2)

где (а, Ь) — оценки параметров (а, (3).