Глава 3 свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез 3.1. случайные составляющие коэффициентов регрессии
Глава 3 свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез 3.1. случайные составляющие коэффициентов регрессии
Величина Ув модели регрессии Y= а + $Х+ є имеет две составляющие:
неслучайную (ос + РХ);
случайную (є).
Оценки коэффициентов регрессии (а, Ь) являются линейными функциями Y. и теоретически их также можно представить в виде двух составляющих.
Воспользовавшись разложением показателей
cov(x, у) cov(x, а + (Зх + є) = р var(x) + cov(x, є),
У = -^У, =-Х(а + РЧ +є,) = а + рх+-]Гє„
п п п
получим преобразованные соотношения для (а, Ь): cov(x, є)
/> = р +
(3.1)
1 х cov(x, є)
-Ye, —
п var(x)
var(x)
а = а
Таким образом, коэффициенты (а, Ь) разложены на две составляющие: неслучайную, равную истинным значениям (а, Р), и случайную, зависящую от є.
На практике нельзя разложить коэффициенты регрессии на составляющие, так как значения (а, Р) или фактические значения є в выборке неизвестны.
Обсуждение Эконометрика
Комментарии, рецензии и отзывы