6. список рекомендуемой литературы

6. список рекомендуемой литературы

Айвазян С. А., Бухштабер В. М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Классификация и снижение размерностей. М.: Финансы и статистика, 1989. 607 с.

Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Исследование зависимостей. М.: Финансы и статистика, 1985. 487с.

Айвазян С. А. Енюков, И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичная обработка данных. М.: Финансы и статистика, 1983. 471 с.

Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики. В 2 т. 2-е изд. М.: ЮНИТИ, 2001.

Джонстон Дж. Эконометрические методы. М.: Статистика, 1980. 446 с.

Доугерти Кр. Введение в эконометрику/ Пер. с англ. М.: МГУ; ИНФРА-М,

2003.

Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Математическая статистика для бизнесменов и менеджеров. М.: МЭСИ, 2004. 140 с.

Дубров А.М., Мхитарян В. С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. М.: Финансы и статистика, 2003.

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс, 3-е изд. М.: Дело, 2005. 503 с.

Мхитарян В.С., Дубров А.М., Трошин Л.И. Многомерный статистический анализ в экономике. М.: МЭСИ, 1995. 149 с.

Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Исследование зависимостей методами корреляции и регрессии. М.: МЭСИ, 2004. 51 с.

12.Эконометрика: Учебник./ Под ред. И.И. Елисеевой. 2-е изд.М.: Финансы и статистика, 2005. 276 с.

7. Приложения МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

Методические указания к использованию некоторых таблиц В таблице 1 протабулирована функция

Ф(г) =

2 t -x2 ] e 2 dx=

V2n о

f(t) плотность нормированной нормально распределенной случайной величины Тє N(0,1).

Вероятность попадания случайной величины Т в интервал от t1 до t2 вычисляется по формуле

P(L <T<t2) = -[Ф(t2)-Ф(t1)].

1 2 s*

2

Ф(1) обладает следующими свойствами:

Ф(-Ґ) = Ф(t); Ф( 00 ) = 1; Ф(3) = 0,9973.

Пример:

P(-1,36 < T < 2,15) = -1[Ф(2,15)-Ф(-1,36)]=2[0,9684+0,8262] = 0,8973.

В таблице 2 протабулирована вероятность выхода за пределы интервала от -t до +t случайной величины, имеющей распределение Стьюдента (t-распределение) с числом степеней свободы V.

а = St(t; v) = P( T > t) f (t; V) плотность распределения Стьюдента с числом степеней свободы V.

/Nf(t) /lf(t; v)

Т

по

Вероятность попадания случайной величины Т в интервал от t1 до t2 вычисляется формуле

P(t1 < T < t2) = 1[St(t1) St(t2)].

2

Функция St(t) обладает следующими свойствами: St(-t) = 2 St(t); St ( 0O ) = 0; St (00 ) = 2; St (0) = 1.

Пример: при V = 10 определить

P(-1,36 < T < 2,15) = |[St(-1,36) St(2,15)] = 2[2 St(1,36) -St(2,15)]» i[2 St(1,372) St(2,228)] = i[2 0,2 °,°5] = 0.875.

Чтобы не прибегать к интерполяции, в строке, соответствующей V=10, мы взяли ближайшие к заданным значениям 1,36 и 2,15.

Каждая строка таблицы отвечает t-распределению, с соответствующим числом степеней свободы y.

В таблице 3 протабулирована вероятность того, что наблюдаемое значение случай-2

ной величины X , имеющей распределение Пирсона (хи-квадрат распределение) с числом

2

степеней свободы V, превысит табличное значение X табл.

/if (Х2; v)

На рис. 3 представлен график функции г(Х2табл) плотности х2 распределения с числом степеней свободы V.

f (x2 табл; У) плотность X2распределения с числом степеней свободы v.

Вероятность попадания случайной величины x2 в интервал от X2 до x2 вычисляется по формуле

р(х2 < х2 < х2) = P(x2 > х2) -P(x2 > х2) = р. (х2) Pi(x2)

Функция P(x2 табл) обладает следующими свойствами:

Pi (0) = 1; P. ( со ) = 0. Пример: при V=10 определить

P(2,5 < х2 < 19,0) = P(2,5) -р (19,0) = р (2,558) -р (18,307) = = 0,99 0,05 = 0,94.

Чтобы не прибегать к интерполяции в строке таблицы, соответствующей v=10, мы взяли ближайшие к заданным значениям 2,5 и 19,0.

Каждая строка таблицы отвечает x2распределению с соответствующим числом

степеней свободы v.

В таблице 4 для случайной величины F, имеющей закон распределения Фишера-Снедекора (F-распределение), с числами степеней свободы числителя V1 и знаменателя V2, протабулированы три табличных значения, соответствующие трем вероятностям (уровням значимости):

а = P (F > Fтaбл) = 0,05; 0,01 и 0,001. Пример. Уровню значимости а = 0,01 и числам степеней свободы числителя V1=5 и знаменателя V2=7 соответствует F-^j^^.

Статистика F строится таким образом, чтобы наблюдаемое значение было не меньше единицы.

V	В е р о я т н о с т ь а = St (t) = P (|T| >
	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,001
21	0,127	0,257	0,391	0,532	0,686	0,859	1,063	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,819
Эконометрика Предмет: Экономика Автор: В.С. Мхитарян Год издания: 2008 Язык учебника: русский Рейтинг: Просмотров: 422 Обсуждение Эконометрика Комментарии, рецензии и отзывы 6. список рекомендуемой литературы: Эконометрика, В.С. Мхитарян, 2008 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области статистики в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 061700 «Статистика» и другим экономическим специальностям.