Руководство по изучению дисциплины

Руководство по изучению дисциплины

1. Цели, задачи изучения, сфера профессионального применения

Цель преподавания курса дать студентам научное представление о методах, моделях и приемах, позволяющих получать количественные выражения закономерностей экономической теории на базе экономической статистики с использованием математико-статистического инструментария. Современные социально-экономические процессы и явления зависят от большого количества факторов, их определяющих. В связи с этим квалифицированному специалисту необходимо не только иметь четкие представления об основных направлениях развития экономики, но и уметь учитывать сложное взаимосвязанное многообразие факторов, оказывающих существенное влияние на изучаемый процесс. Такие исследования не возможно проводить без знания основ теории вероятностей, математической статистики, многомерных статистических методов и эконометрики, т. е. дисциплин, позволяющих исследователю разобраться в огромном количестве стохастической информации и среди множества различных вероятностных моделей выбрать единственную, наилучшим образом отражающую изучаемый процесс или явление. Курс рассчитан на 64 часа.

2. Необходимый объем знаний для изучения курса

Для изучения курса эконометрики студентам необходимо знание основ:

теории статистики, в которой сформулированы общие методы и принципы определения количественных характеристик массовых процессов и явлений;

экономической статистики, дающей представление о направлениях развития экономики, о темпах роста цен и занятости, о тенденциях развития и эффективности использования ресурсов в отдельных отраслях и секторах экономики;

линейной алгебры для проведения расчетов с матрицами;

высшей математики, обучающей приемам интегрирования и дифференцирования;

математической статистики, определяющей генеральную и выборочную совокупность, вариационные ряды и их характеристики; методы статистического оценивания параметров и статистической проверки гипотез (статистические критерии); методы корреляционно-регрессионного анализа для исследования взаимосвязи между зависимой переменной и группой влияющих на нее показателей;

многомерных статистических методов, позволяющих выделять латентные факторы, сжимать признаковое пространство и сопоставлять изучаемые процессы в пространстве латентных факторов, проводить многомерную классификацию;

владеть приемами статистического анализа нечисловой информации.

В свою очередь данный курс является основой для дисциплины «Эконометриче-ское моделирование». Задачи курса.

Научиться строить экономические модели и оценивать их параметры; научиться проверять гипотезы о свойствах экономических показателей и формах их связи.

В соответствии с целью курса студенты должны освоить методы количественной оценки социально-экономических процессов, научиться содержательно интерпретировать формальные результаты, моделировать с помощью пакетов прикладных программ STA-TISTICA, SPSS и др.

В курсе описываются формы и типы классических эконометрических моделей, соотношения между ними, их достоинства и недостатки. Рассматриваются предпосылки построения моделей, а также задачи их спецификации и идентификации.

3. Основная информация о курсе и его структура

Курс включает в себя изучение пяти тем: I. Основы эконометрики. Корреляционный анализ. II. Регрессионный анализ.

Методы многомерной классификации. Кластерный анализ.

Производственные функции.

V. Системы одновременных экономических уравнений.

Курс изучается в форме лекций (2 час/нед) и практических занятий (2 час/нед).

Практические занятия проводятся как в аудитории, так и в компьютерных классах. Цель компьютерных занятий овладение студентами методов анализа и обработки данных с использованием пакетов прикладных программ. Рекомендуемые программные средства и пакеты прикладных программ: EXCEL, OLIMP, STATISTICA, SPSS.

После прохождения каждой темы предусматривается соответствующая лабораторная работа, по которой сдается и защищается отчет, а также тестирование и самостоятельная подготовка студентов, которые выполняют индивидуальные компьютерные исследования, в конце семестра сдают зачет.