5.3. правила построения торговой системы

5.3. правила построения торговой системы

Позитивное ожидание.

Позитивное ожидание — это свойство системы быть в целом прибыльной на достаточно большом промежутке времени. Это свойство определяется не соотношением количества прибыльных и убыточных сделок (система может быть прибыльной и при малом количестве прибыльных сделок, если они высокодоходные), не соотношением размеров среднего убытка для всех убыточных сделок и средней прибыли для всех прибыльных (система может быть прибыльной и при малой средней прибыльности сделок, если прибыльных сделок много больше, чем убыточных), а тем фактом, что средняя прибыль от всех сделок за период тестирования больше нуля.

Малое количество правил.

Увеличение количества правил приводит к уменьшению количества убыточных сделок, поддающихся фильтрации, а также — к уменьшению количества прибыльных сделок. Но всегда есть такие убыточные сделки, которые никакими средствами не отфильтровать. В их основе — обычные неожиданности. Поэтому, излишнее увеличение количества правил приведет к уменьшению прибыльности системы.

Устойчивость системы.

Варьирование торговых лотов.

Контроль риска, управление капиталом и диверсификация.

Механистичность системы.

Применимость системы.