16.4. предложите свои решения.

16.4. предложите свои решения.

Капитал банка составляет 5,7 млн руб., а достаточность собственных средств — 3,3\%. На какую величину учредители должны увеличить капитал банка, чтобы повысить надежность банка и соблюсти требования регулирующих органов?

Отношение прибыли банка к его активам составляет 1,55\%, а соотношение собственных и привлеченных средств — 31,1\%. Каково соотношение прибыли и собственных средств банка?

Прибыльность активов банка — 3\%, прибыльность капитала — 18\%, обязательства банка составляют 1,8 млрд руб. Каков должен быть размер капитала банка?

Активы банка составляют 700 млн руб., объем обязательств превышает размер капитала в шесть раз. Каким должен быть размер капитала банка?

5. По данным отчетности, капитал банка составляет 5,6 млн руб., норматив достаточности собственных средств — 6,5\%, недостаток ликвидных средств 18 млн руб. В ходе проверки дополнительно выявлены следующие факты:

а) у двух банков-корреспондентов отозваны лицензии, остатки на счетах в этих банках составляют 350 тыс. руб.;

б) банк владеет пакетом ценных бумаг балансовой стоимостью

300 тыс. руб., реальный курс которых упал на 5\%;

247

в) кредитный портфель банка содержит кредит на сумму 6 млн руб., неправомерно отнесенный в первую группу, хотя должен был быть отнесен в третью группу.

Определите недостаток ликвидных средств.

6. По данным отчетности, капитал банка составляет 2,7 млн руб.,

норматив достаточности собственных средств — 4,8\%, недостаток ликвидных средств — 23 млн руб. В ходе проверки дополнительно выявлены следующие факты:

а) банк владеет акциями своего акционера на сумму 60 тыс.

руб., который в свою очередь владеет акциями самого банка

на сумму 120 тыс. руб.;

б) банк владеет пакетом облигаций номиналом 250 тыс. руб.,

рыночная котировка которых составляет в настоящий момент 25\% от их номинальной стоимости;

в) кредитный портфель банка содержит кредит на сумму

0,5 млн руб., неправомерно отнесенный в первую группу, хотя

должен был быть отнесен во вторую группу.

Определите недостаток ликвидных средств.

7. Известны следующие данные состояния экономики и банковской системы страны:

денежная масса — 800 млрд руб., скорость оборота денег — 7,

уровень инфляции — 12\%.

В стране действуют 1100 банков с суммарными активами в 250

млрд руб., величина привлеченных ресурсов банков — 180 млрд

руб., общая величина просроченных кредитов в банках — 4 млрд

руб.

18 банков попали в сложное финансовое положение и стали неплатежеспособными, величина вкладов в них составляет 70 млн руб. Центральным банком были предприняты следующие меры:

а) одному из банков был выдан стабилизационный кредит —

600 млн руб.;

б) был снижен норматив обязательных резервов с 10 до 3,5\%;

в) вкладчикам банков, находящихся в сложном финансовом положении, были даны гарантии возврата вкладов.

Оцените усилия центрального банка по спасению указанных предприятий. Можно ли данную ситуацию назвать «системным банковским кризисом»? Аргументируйте свой ответ.

8. Суммарные активы банковской системы — 8 млрд руб., суммарные вклады — 2 млрд руб.

248

Банк, располагающий активами в 200 млн руб., вкладами в 30 млн руб. и просроченной задолженностью в своем кредитном портфеле в 20 млн руб., попал в сложное финансовое положение. Используя российский опыт реструктуризации банковской системы, предположите дальнейшее развитие ситуации. Какие меры могут быть предприняты? 9. Известны следующие данные о деятельности банка (млн руб.):

касса — 0,06;

расчетные счета клиентов — 18,5;

выданные межбанковские кредиты — 2,7;

полученные межбанковские кредиты — 0,5;

депозиты всего — 38, из них на срок до одного месяца — 16, до года — 11, свыше года — 8, до востребования — 3;

ссудная задолженность всего — 40, в том числе до одного месяца — 28, до года — 10, свыше года — 2;

вложения в краткосрочные ценные бумаги — 5, в том числе в облигации Банка России — 3;

капитал — 5.

Оцените, что даст банку снижение норматива обязательных резервов с 10 до 3,5\% (постройте баланс банка, используя счет для хранения обязательных резервов в ЦБ РФ и корреспондентский счет в ЦБ РФ). 10. Как изменится величина денежной массы в обращении при снижении норматива обязательных резервов с 10 до 3,5\%, если доля наличности в денежной массе составляет 20\%?

Проблемные вопросы

16.5. Дайте письменные ответы.

Что такое «нормальное состояние» банковской системы? Какие критерии (экономические показатели) нормального функционирования банковской системы вы можете назвать?

В рыночной экономике постоянно какие-то банки разоряются или испытывает финансовые трудности. Чем от этого обычного хода событий отличается системный банковский кризис? Какие критерии системного банковского кризиса вы можете выделить?

Как долго может продолжаться системный банковский кризис? Возможен ли такой вариант, что банковская система вообще не выйдет из кризиса? Какие показатели свидетельствуют, что банковская система преодолела кризисную ситуацию?

249

17. Банковское дели.

Финансовая глобализация была отличительной чертой последнего десятилетия. Именно финансовая глобализация стала причиной широкого распространения текущего кризиса. Какие каналы распространения кризиса выдеяют эксперты?1 Какие меры по предотвращению в будущем подобных кризисов они предлагают?

Какие банки в России чаще всего рискуют попасть в кризисные ситуации — молодые или относительно давно действую1 щие? Универсальные или узко специализированные? Работающие только с юридическими лицами или также с населением? Существует ли конкретная категория банков, наиболее подверженная кризисным явлениям?

По каким признакам можно судить о том, что в банке возникли и нарастают явления кризисного характера? Какими признаками начала кризисных явлений банк может себе позволить пренебрегать и как долго?

К возникновению у банка признаков проблемности его хозяева и менеджеры могут отнестись по-разному. От чего это зависит?

Законодательство допускает такую ситуацию, когда на основании одних и тех же явлений кризисного характера к банкам могут применяться различные принудительные меры воздействия. Чем это обусловлено?

Какие контрольные органы могут и должны быть созданы в банке и как им следует работать? Проанализируйте изменения, внесенные Банком России в положение от 16 декабря 2003 г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах», обобщая опыт острой фазы кризиса конца 2008 г.

10. По каким признакам можно судить о качестве антикризисного управления в банке? В каких случаях банк может, а в каких обязан разрабатывать меры по антикризисному управлению?

1 Бланшар О. Кризис: механизм распространения и методы противодей ствия // Банки: мировой опыт. 2009. № 3. С. 5—11.