11.10. управление рисками в банковской деятельности
11.10. управление рисками в банковской деятельности
Сопряженной с проблемой ликвидности в банковской деятельности является проблема управления банковскими рисками.
В банковской практике, в которой главной целью является получение прибыли, безусловно, актуализируется вопрос о банковских рисках, т.е. тех потерях, которые могут возникнуть при совершении операции.
Финансовый риск охватывает обширную область риска, связанного с принятием финансовых решений. Как таковой, он включает концепцию кредитного риска, процентные риски, отраслевые риски, страховые риски, валютные риски, риски невыполнения договорной стороной своих обязательств и т.д. Эти различные категории рисков чрезвычайно связаны между собой, и изменения в одном из них вызывают изменения в других рисках. Так, финансовый риск, который принимают на себя банкиры, напрямую связан с рисками, которые принимают и несут клиенты банка вне зависимости от их роли в банке, т.е. существуют тесные связи между рисками, принимаемыми на себя банками, и рисками, принятыми их клиентами.
В настоящее время к основным видам рисков, которые необходимо учитывать при управлении деятельностью коммерческого бан* ка, можно отнести следующие:
риск потери ликвидности банка (связан с невозможностью банка выполнить свои обязательства по проведению платежей в оговоренные сроки);
валютный риск (вероятность потерь вследствие непредсказуемых резких изменений курса иностранных валют по отношению к рублю);
процентныйриск (риск повышения средней стоимости привлеченных средств банка, средней ставки по размещенным активам);
риск контрагента (риск неисполнения контрагентом банка своих обязательств);
риск недиверсифицированности финансовых вложений (риск потерь из-за резких изменений на том секторе рынка, куда были вложены основные средства банка);
рыночный риск.
При оценке рисков необходимо учитывать ряд особенностей, характерных именно для российской банковской системы.
Наиболее важным является риск потери мгновенной ликвидности банка. Это приведет к задержке платежей клиентов, потере клиентской базы и т.д.
Процентный риск в российской банковской практике малозначителен, так как существует строгая зависимость между ставками и сроками и опасность возникает только в случае вложения «длинных» (дорогих) денег в «короткие» (низкодоходные) активы.
Высока степень риска на контрагента, так как, во-первых, сохраняется возможность резкого изменения экономической ситуации, во-вторых, следует учитывать определенный российский менталитет и слабую законодательную базу; в-третьих, из-за непрозрачности российской финансовой отчетности сложно прогнозировать финансовое состояние заемщика.
Завоевание Россией определенного места на международном валютном рынке увеличивает степень влияния валютного риска в российской банковской практике административного установления официального курса на основные виды валют.
Слабой диверсификации активов российских коммерческих банков способствуют ситуация безальтернативное™ на российском финансовом рынке и то обстоятельство, что государственные ценные бумаги (ГКО) при низком риске вложений приносили достаточный уровень доходности. Это обстоятельство и явилось решающим фактором краха большого количества российских банков в период августовского (1998 г.) валютно-финансового кризиса.
12. специализированные БАНКИ и особенности их операции
Обсуждение Деньги, кредит, банки
Комментарии, рецензии и отзывы