6.2. кредитный портфель банка
6.2. кредитный портфель банка
Кредитный портфель набор ссуд, дифференцированных с учетом риска и уровня доходности, управляется как единое целое.
Главное требование к формированию кредитного портфеля состоит в том, что портфель должен быть сбалансированным, т.е. повышенный риск по одним ссудам должен компенсироваться надежностью и доходностью других ссуд.
6.2.1. Структура кредитного портфеля
Структура портфеля формируется под воздействием следующих факторов:
доходность и риск отдельных ссуд;
спрос заемщиков на отдельные виды кредитов;
нормативы кредитных рисков, установленные Центральным банком;
структура кредитных ресурсов банка (краткосрочные/ долгосрочные);
целевые клиенты.
Кредитный портфель может быть структурирован по разным критериям:
степени ликвидности ссуд;
по уровню доходности;
по степени надежности (или риска);
по видам ссуд.
Типичная структуризация КП по видам ссуд на основе критерия срочности и основных направлений кредитования представлена в таблицах № 1, 2.
Схема разработки кредитной политики банка
I
Цели кредитования
Цели и направления кредитной политики
Инструкцию по кредитованию (определяет конкретные шаги по соблюдению норм кредитования и реализации кредитной политики)
Предназначено всем руководителям кредитного департамента
Таблица № 1
Самые кредитующие банки на 1 октября 2003 г. (млн. руб.)
к н а
727712
01.12.2003 сумма уд. вес
50486
5,67\%
7,16\% 92606 14,23\% 112131 12,59\%
100,00\% 650844 1100,00\% | 890329 1100,00\%
81,74\%
Динамика кредитных вложений в секторы экономики
(в России в целом)
1600000п 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 | / | □ Реальному сектору экономики □ Гражданам □ Банкам | ||||||||
/ | ||||||||||
/| | ||||||||||
У | ||||||||||
1 | L | |||||||||
U | Ъ | |||||||||
в руб. в валюте в руб. в валюте 01.12.2002 01.12.2003 |
Обсуждение Кредитная политика и кредитные риски
Комментарии, рецензии и отзывы