6.2. кредитный портфель банка

6.2. кредитный портфель банка

Кредитный портфель набор ссуд, дифференцированных с учетом риска и уровня доходности, управляется как единое целое.

Главное требование к формированию кредитного портфеля состоит в том, что портфель должен быть сбалансированным, т.е. повышенный риск по одним ссудам должен компенсироваться надежностью и доходностью других ссуд.

6.2.1. Структура кредитного портфеля

Структура портфеля формируется под воздействием следующих факторов:

доходность и риск отдельных ссуд;

спрос заемщиков на отдельные виды кредитов;

нормативы кредитных рисков, установленные Центральным банком;

структура кредитных ресурсов банка (краткосрочные/ долгосрочные);

целевые клиенты.

Кредитный портфель может быть структурирован по разным критериям:

степени ликвидности ссуд;

по уровню доходности;

по степени надежности (или риска);

по видам ссуд.

Типичная структуризация КП по видам ссуд на основе критерия срочности и основных направлений кредитования представлена в таблицах № 1, 2.

Схема разработки кредитной политики банка

I

Цели кредитования

Цели и направления кредитной политики

Инструкцию по кредитованию (определяет конкретные шаги по соблюдению норм кредитования и реализации кредитной политики)

Предназначено всем руководителям кредитного департамента

Таблица № 1

Самые кредитующие банки на 1 октября 2003 г. (млн. руб.)

к н а

727712

01.12.2003 сумма уд. вес

50486

5,67\%

7,16\% 92606 14,23\% 112131 12,59\%

100,00\% 650844 1100,00\% | 890329 1100,00\%

81,74\%

Динамика кредитных вложений в секторы экономики

(в России в целом)