Глава 3. простые проценты

Глава 3. простые проценты: Финансовая математика, Бочаров Павел Петрович, 2002 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон Рассмотрены вопросы классической финансовой математики. Описаны математические модели финансовых операций, схемы этих моделей. Приведены две основные, чаше всего используемые на практике схемы простых и сложных процентов...

Глава 3. простые проценты

3.1. Формула простых процентов

В этой и последующих главах рассмотрим ту часть финансовой математики, предметом которой служат кредитные сделки простых классов, называемую схемой (или методом) простых процентов. Фактически мы уже пришли к ней в гл. 2. Сказанное там можно подытожить в следующем формальном определении.

Определение 3.I. Класс С простейших кредитных сделок называется простым или описываемым схемой простых процентов, если он имеет общую процентную ставку / так, что для всех сделок с из этого класса справедливы равенства

Іс=іГс; (3.1)

^=5,:(1+/Гс), (3.2)

где гс0 и/[ — начальный и конечный моменты; ^ и^,< — начальная и конечнае суммы; Г = /с /0С — срок сделки с. Это равенство называется формулой простых процентов.

Следует обратить внимание на различие в интерпретации формул (3.1), (3.2) и тождественных им по форме равенств (2.10), (2.11). Последние равенства выполняются для любой простейшей кредитной сделки (естественно, с присущей данной сделке ставкой /). Иногда явно или неявно под формулой (2.11) понимается зависимость накопленной суммы St , при заданных сумме кредита S, и ставке/, от периода сделки Т. Однако, как мы уже показали в гл. 2, это совсем не так, потому что формула (2.11) характеризует лишь связь между параметрами конкретной, индивидуальной сделки. В то время как формулы (3.1) и (3.2) простых процентов применимы к данному простому классу, так что в пределах этого класса ставка / считается постоянной. Эти формулы составляют математическую модель каждого такого класса независимо от источника и механизма его порождения: будет ли то класс реальных сделок, осуществляемых банком или Другим кредитным учреждением, или это потенциальный класс сделок, анализируемый инвестором с целью наилучшего вложения свободных средств. Однако при применении схемы простых процентов и решении реальных задач он должен быть четко определен как реальный или потенциальный класс. Естественно, что при реальных расчетах для конкретной сделки из этого класса индекс с в формулах (3.1) и (3.2) опускается.

Финансовая  математика

Финансовая математика

Обсуждение Финансовая математика

Комментарии, рецензии и отзывы

Глава 3. простые проценты: Финансовая математика, Бочаров Павел Петрович, 2002 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон Рассмотрены вопросы классической финансовой математики. Описаны математические модели финансовых операций, схемы этих моделей. Приведены две основные, чаше всего используемые на практике схемы простых и сложных процентов...