27. толковый словарь

27. толковый словарь

Американский опцион

Арбитраж

Безналичные деньги

Валюта котировки

Валютная позиция

Валютный курс

Внутренняя

стоимость

опциона

Временная

стоимость

опциона

«Выписывание» опциона Гарантийная маржа

Дата

валютирования

American Вид опциона, который может

option быть исполнен в любое время

до даты экспирации Arbitrage Открытие позиции в иностранной валюте для получения прибыли путем использования благоприятного изменения обменных курсов за относительно короткий период времени

Активы в национальной или иностранной валюте на счете в банке

Валюта, которая указывает

цену стандартной единицы

торгуемой валюты

Открытая позиция в

иностранной валюте, содержащая курсовые риски Цена определенной стандартной величины иностранной валюты, которая устанавливается в относительных единицах других валют

Стоимость, определяющая цену (премию) опциона, выражает разницу между текущим курсом и ценой исполнения

Time value Определяется неустойчивостью валюты и сроком, оставшимся до исполнения опциона, она уменьшается с сокращением времени до даты экспирации Термин, обозначающий продажу опциона Сумма, которую необходимо внести в клиринговую палату биржи в качестве гарантии при открытии позиции Value date Дата, определяемая для исполнения условий сделки

Дата платежа

Maturity date

Дата, к которой партнер по сделке должен поставить валюту, т . е . совершить платеж

Девальвация

Devaluation

Снижение курса валюты. Для валют с фиксированными обменными курсами девальвация осуществляется органами власти. Валюты с плавающими курсами девальвируются на свободном рынке вследствие превышения предложения над спросом

Девизы

Foreign currency

Девиз безналичные деньги. К ним относятся: активы банка в иностранной валюте, помещенные за границей, а также подлежащие оплате за границей чеки и векселя в иностранной валюте.

Discount

Дисконт

Длинная позиция Long position

Разница между форвардным и спот-курсами, причем курс спот выше форвардного. Его расчетную базу составляет разница процентных ставок обеих валют за соответствующий срок

Требования по купленной валюте превышаю обязательства по проданной валюте

Закрытие позиции

To cover Покрытие риска открытой

валютной или процентной позиции путем заключения встречной сделки

Европейский опцион

European Вид опциона, который может

option быть исполнен только в

установленную дату

Интервенция Intervention

Клиринговая палата Clearing

house

Короткая позиция Short position

Котировка Кросс-курс To Quote

Cross Rate

Курс спот Spot rate

Покупка или продажа центральными банками иностранной валюты на межбанковском рынке или валютной бирже с целью регулирования курса национальной валюты

Расчетная палата на срочной бирже, выступающая в качестве партнера по каждой сделке. Участники биржевой торговли вносят в клиринговую палату страховые залоги, и она ежедневно переоценивает их открытые позиции.

Обязательства по проданной валюте превышают требования по купленной валюте. Определение курсов иностранной валюты к национальной валюте

Соотношение между валютами, которое вытекает по отношению к третьей валюте (обычно к доллару США). Курс, выражающий стоимость

определенной единицы торгуемой валюты при заключении сделки спот

ЛИБОР

Лимит позиции Ломаная дата

Маржа

Обратная котировка

Овернайт-позиция

LIBOR

Trading limit

Broken date

Margin

Indirect quotation

Overnight position

Аббревиатура понятия «London Interbank Offered Rаte» (ставка предложения-продажи на лондонском

межбанковском рынке депозитов). Ведущие лондонские банки ежедневно сообщают свои валютные кредитные ставки для банков равного уровня. На базе этих ставок рассчитывается средняя арифметическая, которую публикует ассоциация британских банкиров

Ограничение открытой валютной или процентной позиции участника рынка Нестандартный срок валютирования форвардной сделки. Срок валютирования обычно составляет одну или две недели, а также 1, 2, 3, 6 и 12 месяцев

Разница между курсами покупки и продажи Цена единицы национальной валюты, выраженная в единицах иностранной валюты Позиция в иностранной валюте, которая не закрывается в течение ночи

Опцион

колл

Call option

Право на определенной валюты по согласованной

покупку суммы заранее цене в

Опцион пут

Опционная премия

OTC

Паритет

Премия

Прямая котировка

Put option

Premium

OTC

(аббревиатура от Over the Counter) Parity

Premium

Direct quotation

определенный день или в течение определенного срока

Право на продажу

определенной суммы

валюты по согласованной

цене в день

исполнения или в течение определенного периода

Премия, уплаченная покупателем продавцу опциона. Величина премии складывается из двух стоимостей: внутренней стоимости и временной стоимости Используется для обозначения сделок, которые заключаются на внебиржевом рынке Это понятие используется дилером для обозначения совпадения его котировки с выставленным ему курсом Разница между форвардным и спот-курсами, причем курс спот ниже форвардного. Расчетную базу премии составляет разница процентных ставок обеих валют за соответствующий срок Цена единицы иностранной валюты, выраженная в единицах национальной валюты

Пункт (пипс)

Point or pip

Минимальное изменение валютного курса (шаг цены) используется для определения разницы между двумя курсами валюты: между форвардным курсом и спот-курсом, курсами покупки и продажи

Revaluation

Ревальвация

Delivery risk

Риск

исполнения (поставки)

Своп-сделка

Риск платежа (расчетный) Settlement risk

Swap

transaction

Повышение курса валюты. Для валют с фиксированными обменными курсами ревальвация

осуществляется органами власти, для валют со свободно плавающими курсами на рынке вследствие превышения спроса над предложением Риск, характеризующий возможность не поставки валюты одним из партнеров валютной сделки, когда другим партнерам оплата уже произведена

Риск того, что партнер

по сделке не сможет

выполнить свои

обязательства и

непоставленная им

сумма будет покрыта

по неблагоприятному

текущему курсу

Валютная операция,

сочетающая куплюпродажу двух валют на условиях немедленной поставки с одновременной контрсделкой на определенный срок с теми же валютами

Своп-ставка Сделка спот

Спот-некст

Спред Счет Лоро

Счет Ностро

Том-некст

Swap rate Spot

transaction

Spot/Next Spread

Loro Account

Nostro Account

Tom/Next

Разница между споти форвардным курсами, выраженная в пунктах. Представляет дисконт или премию

Валютная сделка, по которой платежи осуществляются на второй рабочий день после заключения сделки

Краткосрочная своп-сделка с совершением обратной сделки на следующий рабочий день Разница между курсами продажи и покупки при котировке валюты Корреспондентский счет банка А, который ведет банк Б со своей позиции

Корреспондентский счет банка А, который ведет банк Б с позиции банка А

Краткосрочная своп-сделка, которая фактически начинается завтра (на следующий рабочий день) и заканчивается послезавтра

Соглашение двух сторон о конвртации одной валюты в другую в течение срока большего, чем два рабочих дня после заключения сделки (также Outright)

Форвардный

курс

Outright rate

Курс форвардной валютной сделки, который фиксируется в день заключения сделки и действителен в день ее исполнения

Forex

Форекс-клуб

Фьючерсный контракт Futures

contract

Организация, основанная банками активными международной валютной торговли, с целью установления профессиональных стандартов и норм поведения на валютном рынке

Стандартный биржевой контракт на куплю-продажу валюты или финансовых

инструментов, является безусловным

соглашением о поставке или продаже торгуемой суммы в согласованный срок по заранее установленному курсу

Цена

исполнения (цена страйк)

ISO-коды

Strike price Фиксированный курс валюты в опционном контракте, по которому покупатель контракта может купить или продать иностранную валюту

ISO-Codes Алфавитное обозначение кодов валют, используемых в международных платежах. Код отдельных валют состоит из трех букв: первые две обозначают страну, третья валюту