Глава11 банковские и кредитные риски

Глава11 банковские и кредитные риски : Шпаргалка: Финансы. Деньги. Кредит, С.Л.Вигман, 2005 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон Пособие содержит все вопросы экзаменационных билетов по учебной дисциплине «Финансы. Деньги. Кредит». Доступность изложения, актуальность информации, максимальная информативность, учитывая небольшой формат пособия...

Глава11 банковские и кредитные риски

150. Определение банковских рисков

Банковский риск совокупности возможных экономических, политических, моральных и других последствий, как положительных, так и отрицательных, которые могут произойти в результате осуществления хозяйственного решения.

Ведущим принципом в работе коммерческих банков в современных условиях является стремление к получению большей прибыли. Однако оно ограничивается возможностью понести убытки. Риск здесь целесообразно рассматривать как стоимостное выражение события, ведущего к потерям. Чем выше ожидаемая доходность, тем выше риск не получить ожидаемую прибыль, но в то же время чем ниже уровень риска, тем ниже и вероятность получить высокую прибыль. Идеальное соотношение риск прибыль

формулируется следующим образом: при одинаковом уровне риска осуществляется сделка, операция и т.п., приносящая максимальную доходность; а при одинаковом уровне доходности выбирается сделка с минимальным уровнем риска.

 

 

>J—

151. Какие существуют виды банковских рисков?

Риски классифицируются по нескольким основным

признакам:

1. По времени возникновения риски распределяются на:

ретроспективные их анализ дает возможность более точно прогнозировать текущие и перспективные риски;

текущие;

перспективные.

2. По сфере влияния риски подразделяют на:

внешние риски не связаны непосредственно с деятельностью банка. К ним относятся политические, экономические (валютные, процентные и

другие риски), демографические, социальные, географические и прочие.

внутренние риски к ним относятся риски, обусловленные деятельностью самого банка, его клиентов. Это кредитные риски; риски, связанные с видом банка; риск потери репутации банком; риск утраты позиции банка на рынке; риск потери клиентов и другие.

3. По основным факторам возникновения банковские риски бывают:

экономические это риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике самого банка или в экономике страны;

политические это риски, обусловленные изменением политической обстановки, неблагоприятно влияющей на деятельность банка.

152. Методы оценки банковских рисков

Оценка риска может осуществляться тремя методами:

1. Статистический метод-на основе статистических материалов за ряд лет определяется вероятность наступления того или иного события.

2. Метод экспертных оценок, когда для оценки

риска привлекаются специалисты-профессионалы в различных областях.

3. Аналитический метод анализ зон риска и использование всевозможных способов, включая вышеназванные, для определения уровня частного и

совокупного риска. Банк должен оценивать не только

частный риск, т.е. риск по отдельно взятой банковской операции, но и общий, или совокупный, банковский риск по всему кругу деятельности.

По характеру учета операций риски делятся на:

 

риски по балансовым операциям;

риски по забалансовым операциям.

По возможности регулирования:

регулируемый;

нерегулируемый.

По методу регулирования. И другие риски.

153. Сущность и методики оценки кредитный

рисков

Кредитный риск это риск неуплаты заемщиком суммы основного долга и процентов по нему. Существуют следующие методики оценки:

Номерная система группе риска присваивается какой-либо номер. В России 4 группы риска.

Балльная система каждой ситуации присваивается определенное количество баллов и, следовательно, по сумме баллов определяется группа риска.

Основным критерием при определении кредитного риска является классифицирование ссуд:

выбор критериев;

применение номерной и балльной системы.

154. Определение кредитного портфеля

Кредитный портфель совокупность экономических отношений, возникающих между банком и клиентом по поводу предоставленных кредитов. Это совокупность выданных ссуд.

Качество кредитного портфеля оценивается с нескольких позиций. Этапами его анализа являются:

Классификация ссуд:

 

проверяем наличие дополнительных инструкций по классификации ссуд;

насколько правильно классифицированы ссуды с

позиции требований инструкции;

проверяется правильность создания фактического резерва.

Определение риска по кредитному портфелю в

целом:

определение правильности расчета законодательного отклонения его от фактической величины.

3. Анализ кредитного портфеля на основе финансовых коэффициентов:

агрегированные коэффициенты качества кредитного портфеля;

достаточность созданных резервов;

доходность и прибыльность кредитного портфеля;

качество управления кредитным портфелем;

политика коммерческого банка в области кредитных рисков.

4. Структурный анализ кредитного портфеля.

 

155. Влияние репутации клиента при оценке кредитного риска

Применительно к кредитной сделке под репутацией понимают готовность вернуть долг и выполнить все обязательства, вытекающие из соглашения. В понятие репутация входят:

честность;

порядочность;

прилежание.

Репутация клиента складывается из:

Репутации как юридического лица из длительности его функционирования в данной сфере, соответствия экономических показателей среднеотраслевым.

Репутации как менеджера оценивается на основе профессионализма (образование, опыт работы), моральных качеств, личного финансового положения, результатов взаимоотношения руководимых

ими структур с банком.

Г

166. Методы управления валютными рисками

Валютный риск представляет собой возможность денежных потерь в результате колебания валютных курсов.

Валютные риски делятся:

1. Коммерческие риски связаны с нежеланием

или невозможностью должника (гаранта) рассчитаться по своим обязательствам.

2. Конверсионные риски это риски валютных

убытков по конкретным операциям. Эти риски в свою очередь подразделяются на:

экономический риск состоит в том, что стоимость активов и пассивов может меняться в большую или меньшую сторону из-за будущих изменений валютного курса;

риск перевода связан с различиями в учете активов и пассивов в иностранной валюте;

риск сделок возникает из-за неопределенности стоимости в национальной валюте иностранной валютной сделки в будущем.

3. Трансляционные (бухгалтерские) риски возникают при переоценке активов и пассивов балансов

и прибыли и убытков зарубежных филиалов клиентов, контрагентов.

4. Риски форфейтирования возникают, когда

форфетер (часто им является банк) берет на себя

все риски экспортера без права регресса. Тем не менее форфейтирование имеет свои преимущества, с помощьюкоторых может быть снижен уровень риска, в том числе путем:

5. Принятое мер по результатам анализа и оценка их эффективности.

На практике в кредитный портфель коммерческого банка включаются не только выданные ссуды и открытые банком кредитные линии как банкам, так и прочим клиентам, но и учтенные векселя в портфеле банка, предоставленные гарантии.

снижения или даже отсутствия рисков, связанный с колебанием процентных ставок;

снижения уровня рисков, связанный с курсовыми

колебаниями и с изменением финансовой устойчивости должника;

- улучшения состояние ликвидности; -упрощения балансовый взаимоотношений возможный обязательств.

"Л"

Шпаргалка: Финансы. Деньги. Кредит

Шпаргалка: Финансы. Деньги. Кредит

Обсуждение Шпаргалка: Финансы. Деньги. Кредит

Комментарии, рецензии и отзывы

Глава11 банковские и кредитные риски : Шпаргалка: Финансы. Деньги. Кредит, С.Л.Вигман, 2005 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон Пособие содержит все вопросы экзаменационных билетов по учебной дисциплине «Финансы. Деньги. Кредит». Доступность изложения, актуальность информации, максимальная информативность, учитывая небольшой формат пособия...