Дополнительный список литературы
Дополнительный список литературы
(добавлен при научном редактировании русского издания книги)
Айвазян С. А., Енюков И. С, Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика: исследование зависимостей. М.: Финансы и статистика, 1985.
Айвазян С. А. Основы эконометрики. М.: Юнити, 2001. Т. 2.
Берндт Э. Практика эконометрики. Классика и современность / Пер. с англ. под ред. С. А. Айвазяна. М.: Юнити, 2005.
Бокс Дою., Дэюенкинс Г. Анализ временных рядов: прогнозирование и управление / Пер. с англ. под ред. В. Ф. Писаренко. М.: Мир, 1974.
Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс (7-е изд.). М.: Дело, 2005.
Магнус Я. Р., Нейдеккер X. Матричное дифференциальное исчисление с приложениями в статистике и эконометрике / Пер. с англ. под ред. С.А.Айвазяна/. М.: Физматлит, 2002.
Предметный указатель
Автоковариация 373, 376 автокорреляционная функция
(АКФ) 376 автокорреляция 44, 165 скользящее среднее 180 стандартные ошибки СГА (состоятельные стандартные ошибки МНК-оценок, учитывающие гетероскедастичность и автокорреляцию) 186 стандартные ошибки в форме Невье—Веста (Newey—West) 186 авторегрессионная модель панельных данных 528 авторегрессионная модель
распределенных лагов 450 авторегрессионная условная гетероскедастичность (ARCH) 431 АРУГ-в среднем 436 интегрированный ОАРУГ 433 кривая воздействия новостей 435
модель ОАРУГ 432
оценивание моделей АРУГ 436
прогнозирование 436 процесс АРУГ(р) 432 процесс АРУГ(1) 431 процесс ЭОАРУГ — экспоненциальная обобщенная АРУГ (EGARCH) 435 экспоненциальный процесс ОАРУГ 435 альтернативная гипотеза 57 анализ остатков 413 АРСС (АКМА)-модели 379 АРУГ см. авторегрессионная условная гетероскедастичность (ARCH) асимптотическая эффективность 268
асимптотическое распределение 73
Байесовский информационный критерий (БИК) 414
Вектор ограничений скрытых цен 277
векторная авторегрессионная модель (ВАР) 408, 467 определение длины
лагирования 470 оценивание 469 прогнозирование 469 стационарность 469 функция отклика на импульс
471
векторная модель коррекции
остатков (ВМКО-модель) 474 векторная модель скользящего
среднего (ВСС-модель) 470 веса Бартлетта (Bartlett) 186, 187 взвешенные наименьшие
квадраты 144 вложенные модели 274 внутригрупповая МНК-оценка
504
возвращение к среднему 388 временная структура процентных
ставок 424, 428 вспомогательная регрессия 113 выборка 40
выборочный процесс 40
Гедонистическая цена 113 генеральная совокупность 39, 40 гетероскедастичность 142, 143 МЛ-тест (тест множителей Лагранжа) в линейной модели 155, 276 мультипликативная
гетероскедастичность 151 тест Бреуша—Пагана 155 тест Голдфельда—Куандта (Goldfeld-Quandt) 154 тест Уайта (White) 155 гипотеза ожиданий 425 гипотеза эффективного рынка 23 гомоскедастичность 44
Двухсторонний критерий 57 двухшаговый метод наименьших
квадратов (2МНК) 240 детерминированные тренды 475 детерминированный тренд 392 динамический прогноз 185 дисперсия 581 дихотомические модели 298 доверительный интервал 58 долгосрочное динамическое
равновесие 457 долгосрочный динамический
мультипликатор 450 достаточная статистика 545 дрейф см. детерминированный
тренд
Единичный корень 383
в панельных данных 537 тесты на наличие единичного корня в модели АР(1) 389 тесты на наличие единичного корня в процессе АР более высокого порядка 394 единственный показатель 362
Зависимость состояния 501, 551 закон больших чисел 72 заработная плата сохранения
работы 346 значимый 441
Идентифицируемость 217
идентичность 563
избыточный эксцесс 292
инструмент см. инструментальная переменная
инструментальная переменная 220
интегрируемость 387 интервал прогноза 87
информации критерий Акаике
(Akaike) (АИК) 414 информационная матрица 268
информационный матричный тест 291
информационное множество 418 информационный критерий
Акаике (Akaike) 105 информационный критерий
Шварца (Schwarz) 105 информационный просмотр
данных 102 ИП-оценка (оценка метода
инструментальных
переменных) 517 исключающее ограничение 223,
350, 363
Качество «подгонки» данных моделью 51, 304 в линейных моделях 51 в моделях бинарного выбора 304
в моделях панельных данных 514
индекс отношения правдоподобия 304 квази-максимальное правдоподобие 288 в моделях ОАРУГ 437 кейнсианская модель 217 ковариационная матрица 584 ковариация 583 коинегрирующий ранг 472 коинтеграция 456
в векторных моделях авторегрессии 472 в панельных данных 483 долгосрочная динамическая
матрица 473 долгосрочное динамическое равновесие 457
коинегрирующий ранг 472 коинтегрирующая матрица 472
коинтегрирующая регрессия 457
коинтегрирующее
пространство 471 коинтегрирующий вектор 457 коинтегрирующий параметр
457
многомерный случай 471 процедура Иохансена
(Johansen) 477 суперсостоятельность 456 теорема представления
Грэнжера (Granger) 461 тест КРДУ
(коинтегрирующей
регрессии
Дарбина—Уотсона
(Durbin—Watson)) 459 тест коинтегрирующей
регрессии
Дарбина—Уотсона
(Durbin—Watson) 459 тест максимального
собственного значения 479 тест следа 478 тестирование в векторных
моделях авторегрессии 475 тестирование на наличие
коинтеграции 476 коинтегрирующая матрица 472 коинтегрирующее пространство 471
коинтегрирующий вектор 457 коинтегрирующий параметр 457 коррекция степеней свободы 265, 506
коррелограмма см. автокорреляционная функция коэффициент корреляции 583
коэффициент относительной несклонности к риску 257
кривая Энгеля 335
кривая воздействия новостей 435
кривая доходности 424
критическая статистика 56
критические значения 56
кумулятивная функция плотности (кфп) 580
Латентная модель 300 латентная переменная 301 линейная модель вероятностей 299
линейная модель регрессии 29 линия регрессии 35 ловушка фиктивных переменных 129
логарифмическая функция
правдоподобия 262 логарифмически линейная
модель 96 логарифмически нормальное
распределение 591 логарифмическое распределение
Вейбулла 325 логистическое распределение 307,
548
логит-модель 299, 301, 311
логит-модель с фиксированными эффектами 546 обобщенный остаток 302 функция правдоподобия 313
логит-модель с упорядоченным откликом 317
логит-модель с фиксированными эффектами 546
ложная регрессия 448, 454, 455 в панельных данных 537
лямбда Хекмана (Heckman) 346
Максимальное правдоподобие 261
«метки» 268
вклады правдоподобия 267
критерий отношения правдоподобия 276
логарифмическая функция правдоподобия 262
функция правдоподобия 262 маргинальная функция
плотности 587 маргинальное (частное)
распределение 582 математическое ожидание 579,
580
матрица весов 236 матрица преобразования 144, 168, 588
матричный полином от
оператора сдвига 468 медиана 580
межвременная предельная ставка
замещения 251 межгрупповая оценка 509 «метки» 268
метод квази-максимального
правдоподобия 288 МИП-оценка (оценка
обобщенного метода
инструментальных
переменных) 203 МЛ-тест см. тест множителей
Лагранжа МНК (обычный метод
наименьших квадратов)
29-31, 43 МНК-оценка 40 МНК-оценка с фиктивными
переменными (манекенами)
(МНК ФП-оценка) 504 мода 580
модели с множественным
откликом 316 моделирование от общего к
частному 103 модель ВАРСС (векторная
модель авторегрессии и
скользящего среднего) 468 модель бинарного выбора 297, 298
линейная модель вероятностей 299
логит-модель 299
обобщенный остаток 302
одноиндексная модель 314
полупараметрическое оценивание 315 модель бинарноговыбора
пробит-модель 299 модель в условиях выборочной
селективности 344 модель коррекции остатков 448,
451
модель одновременных уравнений
идентифицируемость 217
приведенная форма 215
структурная форма 215 модель остаточных компонент
см. модель со случайными
эффектами модель с упорядоченным
откликом 317 модель с фиксированными
эффектами 499, 503 модель со случайными
эффектами 499, 507 модель ценообразования
финансовых активов (ЦФАМ)
30, 75 модель частичного
приспособления 452 «модельная ошибка оценивания»
254 модельный тест 62 моментные условия 220 мощность критерия 67 мультиколлинеарность 32, 81, 82
точная
мультиколлинеарность 82 мультиномиальная логит-модель
326
мультиномиальные модели 326 мультипликатор воздействия 450 мультипликатор равновесия 450 МУ-тест (тест моментных условий) 291
Наилучшая линейная
аппроксимация 32 наилучшая линейная
несмещенная оценка 46 невключенные переменные 165 невложенные модели 118 невложенный F-критерий 109 независимая логит-модель
см. мультиномиальная
логит-модель независимость несущественных
альтернатив 327 некоррелированность 585 нелинейный метод наименьших
квадратов 111 ненаблюдаемая гетерогенность
551
неполные панельные данные 553 неправильная спецификация 182 неравенство Иенсена (Jensen) 581 неравенство Чебышева 69 несбалансированная субпанель 554
несмещенная оценка 45 несмещенный прогноз 86 нецентрированный Д-квадрат 52
нижняя граница Крамера—Рао
(Cramer—Rao) 269 НОНР (независимо и одинаково
нормально распределенные)
264
НОР (независимо и одинаково распределенные) 167
норма возмещения 309
норма приема 307
нормальное распределение 586 двумерное 587
нулевая гипотеза 56
Область неопределенности 174 обобщенные наименьшие
квадраты 141 обобщенный метод моментов
(ОММ) 245
оптимальная матрица весов 534
обобщенный остаток 340 общие корни 384 объединение в кластеры
волатильности
(изменчивости) 430 ограниченные зависимые
переменные 542
в панельных данных 497 одноиндексная модель 314 односторонний критерий 57 ОМНК-оценка (оценка обобщенного метода наименьших
квадратов) 141, 144 оператор обратного сдвига
см. оператор сдвига оператор сдвига 380 оптимальный предиктор 427 ортогональность 100 остаток 33
остаточная сумма квадратов 33
отдача от образования 227, 229, 232, 257
отношение «шума-к-сигналу» 213 охват 107
оценка (estimate) 42 оценка Андерсона—Хсяо
(Anderson—Hsiao) 531 оценка Прейза—Уинстена
(Prais—Winsten) 169 оценка Хаусмана—Тэйлора
(Hausman—Taylor) 518 оценка квази-максимального
правдоподобия
(КММП-оценка) 290 оценка максимальной метки 315,
316
оценка методом инструментальных переменных 221
оценка обобщенным методом инструментальных переменных 238
оценка со случайными эффектами 510 ковариационная матрица 510 с несбалансированными данными 556
оценка фиксированных эффектов 504
в динамической модели 529 как ИП-оценка (оценка
метода инструментальных переменных) 517 ковариационная матрица 505 с несбалансированными данными 556 ошибка второго рода 67 ошибка измерения 209, 211 ошибка первого рода 67 ошибка прогноза 86, 421
Панельные данные 496 параметры приведенной формы 216 паритет непокрытых процентных
ставок 189 паритет покрытых процентных
ставок 188 паритет покупательной
способности 401 перекрывающиеся выборки 207 « переподгонка»
(« перепараметризация ») 413 подвыборка 36, 130 полином от оператора сдвига 380 полупараметрическое оценивание
363
пособия по безработице 306, 308 почти идеальная система спроса 367
ППС см. паритет покупательной
способности правило игнорируемого отбора
360
правило отбора 105
предел по вероятности (plim) 71
предельная склонность к
потреблению 214, 216 предиктор 51, 423 предмет роскоши 336 предопределенные регрессоры
536
предположения Гаусса—Маркова 44
преобразование Бокса—Кокса
(Вох-Сох) 109 при прочих равных условиях
(ceteris paribus condition) 42,
64, 94
приведенная форма 215, 227, 231 причинная интерпретация 214 причинное соотношение 42 причинный эффект 219 пробит-модель 299
качество «подгонки > данных моделью 304
критерий нормальности 313
обобщенный остаток 302
пробит-модель с упорядоченным откликом 317
пробит-модель случайных эффектов 547, 548
функция правдоподобия 312 пробит-модель с упорядоченным
откликом 317 пробит-модель с упорядоченными
случайными эффектами 550 проблема выборочной
селективности 344 проблема идентификации 217 проблема начальных условий 553 проблема несущественных
параметров 100 проверка статистических гипотез
54
альтернативная гипотеза 57 критические значения 56 нулевая гипотеза 56 односторонний критерий 57 прогнозирование 86
с помощью моделей АРСС 417 с помощью моделей ОАРУГ 438
проекционная матрица 573 простая линейная регрессия 34 простота 105
процесс С С (скользящего
среднего) 372 процесс авторегрессии 374 процесс белого шума 372 процесс скользящего среднего
181, 379 пуассоновская регрессионная
модель 295
Равновесие 463
устойчивое состояние
равновесия 475 устойчивое состояние траектории роста 475 размер критерия 67 разностно-стационарный процесс 392
«разработка данных» 102 распределение 578
асимметрия 582
вырожденное 579
дискретное распределение 578
медиана 580
мода 580
непрерывное распределение 579
симметрическое распределение 580
условное 584
хвосты 582 распределение Пуассона 295 распределение Стьюдента
см. t-распределение распределение экстремальных
значений типа I 325 расширенный тест Дики—
Фуллера (Dickey—Fuller) 394 РДФ-тест см. расширенный тест
Дики—Фуллера (Dickey-Fuller)
реальный обменный курс 188, 400
рисковая премия 189
РОМНК (реализуемый обобщенный метод наименьших квадратов) 141, 147
рыночный портфель 75
рыночный риск 76
Самопроизвольный выбор 359 сбалансированная субпанель 554
сверхидентифицируемость 237 сезонность 449 селективное смещение
см. смещение от «выборочной
селективности » семейство распределений
Пирсона 314 сериальная корреляция
см. автокорреляция система нормальных уравнений
32
систематический риск 76 скорость сходимости 73, 316 скорректированный Д-квадрат 54 слабая экзогенность 462 случайная выборка 41, 334 случайная переменная 40, 578 случайная структура полезности 325
случайное блуждание 386 случайное блуждание с дрейфом 392
случайные пропуски 554 смещение см. смещение от
«выборочной селективности» смещение из-за не включенных
переменных 100 смещение от «выборочной
селективности» 359
в панельных данных 554 соотношение Фишера 485 состоятельная оценка 71 состоятельность 71
скорость сходимости 73 состоятельные оценки
стандартных ошибок
МНК-оценок при наличии
гетероскедастичности 150 состоятельные стандартные
ошибки МНК-оценок,
учитывающие
гетероскедастичность и
автокорреляцию 186 специфический риск 80 среднеквадратичное отклонение
322, 323 стандартная ошибка 49 стандартные ошибки Уайта 150 стандартные ошибки в форме
Невье—Веста (Newey—West)
138, 198 статистическая модель 39 стационарность 167, 375
единичные корни 385
ковариационная
стационарность 376
разностно-стационарный процесс 392
слабая стационарность 375, 376
стационарность в широком смысле см. слабая стационарность трендовая стационарность (или стационарность с точностью до тренда) 393 стохастический коэффициент
дисконтирования 251 стохастический процесс 467 структурная модель 215 структурная форма 215 структурные параметры 216, 217, 553
структурные резкие падения 449 суперсостоятельность 456
Теорема Гаусса—Маркова 46 теоретическая гипотеза
ожиданий 424 тест «меток» см. тест
множителей Лагранжа тест Бреуша—Годфри
(Breusch—Godfrey) 171
тест Бреуша—Пагана (Breusch—Pagan) 155 в моделях панельных данных 523
тест Вальда 66, 146, 274, 275 тест Голдфельда—Куандта
(Goldfeld-Quandt) 154 тест Дарбина—Уотсона 172
в моделях панельных данных 523
тест Дарбина—Уотсона (Durbin—Watson) в коинтегрирующей регрессии 459
тест Джарка—Бера
(Jarque—Bera) 293 тест Дики—Фуллера
(Dickey-Fuller) 390 тест КФШШ (KPSS) 393 тест РЕ 110
тест Сэйда—Дики (Said—Dickey) 397
тест Филипса—Перрона
(Phillips—Perron) 397 тест коинтегрирующей регрессии
Дарбина—Уотсона
(Durbin—Watson) 459 тест множителей Лагранжа 274
версия ВПГ (внешнего произведения градиента) 280 тест отношения правдоподобия
274
тест сверхидентифицируемых
ограничений 240, 247 тест сверхидентифицирующих
ограничений 222, 491 тестирование гипотезы
нормальности 292
в линейной модели 292
в тобит-модели 340
в пробит-модели 314
тест Джарка—Бера (Jarque—Bera) 293 тесты установки 113 тобит-модель 329
бобщенный остаток второго порядка 341
гетероскедастичность 341
граничное решение 330
модель тобит II см. модель в условиях выборочной селективности
модель тобит III 351
ненаблюдаемая
гетерогенность 330
обобщенный остаток 340
расширения 297
спецификационные тесты 340
стандартная тобит-модель (типа I) 330
тест на нормальность 342
тобит-модель с фиксированными эффектами 550
тобит-модель со случайными эффектами 549
усеченная модель регрессии 334
функция правдоподобия 333 тобит-модель со случайными
эффектами 549 товар низкого качества 336 товар первой необходимости 336 точная (полная)
мультиколлинеарность 82 точность прогнозирования 84 тренд-стационарный процесс 392 трендовая стационарность 393 тяжелые хвосты 55
Уравнение денежного спроса 486 уравнения Юла—Уокера (Yule-Walker) 411 уровень значимости 56 усечение 588
усеченная модель регрессии 334 усеченное нормальное
распределение 323, 331 условная дисперсия 142, 435, 587
нормального распределения 587
условная независимость в среднем 203, 585
условная функция плотности 587
условное максимальное правдоподобие 408 модели панельных данных 544
условное математическое ожидание 585, 587 нормального распределения 585
Феномен «отказа от ответа» 359 фиктивная переменная (манекен) 36
форвардный дисконт 190, 193 функцией оценивания (estimator) 42
функциональная форма 110
тест установки 113
тестирование 112 функция вероятностной меры 579 функция отклика на импульс 471 функция оценивания (estimator)
наилучшая линейная
несмещенная оценка 46
состоятельная оценка 71 функция плотности вероятностей
266, 579
функция совместной
плотности распределения 582
функция правдоподобия 262
Характеристические корни 383 характеристическое уравнение 383
хи-квадрат распределение 589
Цензурирование 324, 332 цензурированная модель
регрессии см. тобит-модель
ЧАКФ см. частная
автокорреляционная функция частная автокорреляционная
функция 412, 415 частный коэффициент
автокорреляции 411 член взаимодействия 118 член возмущения см. остаток
Экзогенность 42, 215
предопределенность 536 слабая экзогенность 462 строгая экзогенность 505
эксцесс 582
эластичность 95
эластичность по общим расходам
338, 339 эндогенность регрессоров 209
эффект малых фирм 252 эффект отсутствия отклика
(«неотклик») 552 эффективный портфель среднего
и дисперсии 75
F-критерий 62
F-критерий охвата 108
не вложеный F-критерий 108 F-критерий охвата 108 F-распределение 590 J-тест 109 Д-квадрат 51
Д-квадрат Макфаддена (McFadden) 304
внутригрупповой Д-квадрат 515
межгрупповой Д-квадрат 515 нецентрированный Д-квадрат 52
общий Д-квадрат 515 t-распределение 590 р-значение 68 ^-значение 57
^-критерий 55, 59, 60, 62, 64, 81 ^-отношение 57 2МНК-оценка 238
Научное издание
Марно Вербик
Путеводитель по современной эконометрике
Перевод с английского В. А. Банников
Научная редакция и предисловие С. А. Айвазян
Обсуждение Путеводитель по современной эконометрике
Комментарии, рецензии и отзывы