1.3. примеры и упражнения

1.3. примеры и упражнения

В большей части глав, в отдельных параграфах или в их разделах, приводятся разнообразные эмпирические примеры. Несмотря на то, что можно пропустить эти примеры по существу без потери

целостности, в них описываются действительно важные аспекты реализации методов, обсужденных в предшествующем тексте. Кроме того, я попытался привести примеры, которые сами по себе представляют экономический интерес, используя данные, которые являются типичными для текущей эмпирической работы и охватывают широкий диапазон различных областей. Большая часть совокупностей данных взята из эмпирических работ, изданных за последнее время. Массивы данных довольно большие по числу наблюдений и числу переменных. Учитывая текущее состояние вычислительных средств, эмпирический анализ таких больших совокупностей данных обычно не является сложной проблемой.

Процесс познания эконометрики — не только вопрос изучения учебника. В процессе развития понимания корректного применения различных методов (как и в каких случаях следует реализовать конкретный метод) практический опыт является решающим. Поэтому особенное внимание уделяется поддержке читателя в процессе обучения, который состоит в том, чтобы получать в свои руки «сырые» данные, оценить ряд моделей, используя подходящие или неподходящие методы, и выполнять ряд альтернативных тестов спецификации. С современным программным обеспечением, становящимся все более и более «дружественным» для пользователя, практическое вычисление даже наиболее сложных оценок и тестовых статистик часто удивительно просто, иногда угрожающе просто. Таким образом, даже с ошибочными данными, неверно специфицированной моделью и неправильно примененным методом, программы могут привести к результатам, которые на вид кажутся вполне удовлетворительными. По меньшей мере, некоторый профессиональный опыт обязан предохранить практика от таких ситуаций, и в этом данная книга играет важную роль.

Чтобы стимулировать читателя использовать реальные данные и оценивать некоторые модели, почти все совокупности данных, используемые в этом тексте, доступны через Интернет на странице Католического университета города Левена (Бельгия) http://www.econ.kuleuven.ac.be/GME. Приветствуются читатели, которые повторно оценят модели, представленные в данном тексте, и сравнят полученные результаты, а также поэкспериментируют с альтернативными спецификациями или методами. В некоторых упражнениях используются те же самые или дополнительные совокупности данных и задается ряд определенных вопросов для ответа. Следует подчеркнуть, что для методов оценивания, которые требуют численной оптимизации, альтернативных программ, алгоритмов или установочных параметров, можно получить несколько различающиеся результаты. Однако вы должны получить результаты, которые близки к результатам, представленным в данной книге.

Я не сторонник применения какого-то определенного пакета программ. Для модели линейной регрессии подойдет любой пакет, тогда как для более сложных методов каждый пакет имеет свои специфические преимущества и недостатки. Как правило, между «дружествен-ноственностью» в применении для пользователя и гибкостью существует компромисс. Пакеты, управляемые с помощью системы меню, часто не позволяют вычислять что-либо помимо того, что включено в меню, но если меню достаточно разнообразно, никаких проблем возникнуть не должно. Пакеты с программным управлением требуют от пользователя несколько более сложного ввода, но, как правило, отличаются гибкостью. Для проведения расчетов по данным примеров в этом тексте я использовал программные пакеты Eviews 2.0, GAUSS 3.2, LIMDEP 7.0, MicroFit 4.0, SAS 6.12, Stata 5.0 и TSP 4.3*}. Кроме того, доступно несколько альтернативных эконометрических программ, в том числе ЕТ, PcGive, RATS и SHAZAM. В журналах, как, например, Journal of Applied Econometrics и Journal of Economic Surveys, регулярно публикуются обзоры программного обеспечения.

Упражнения, приведенные в конце каждой главы, состоят из ряда вопросов, которые прежде всего предназначены для проверки усвоения читателем самых важных понятий. Поэтому в них, как правило, отсутствуют технические детали и не спрашиваются выводы или доказательства. Кроме того, часть упражнений имеет эмпирическую природу и для их выполнения требуется, чтобы читатель использовал реальные данные.

Сейчас, конечно, существуют более поздние версии большинства этих пакетов программ (примеч. научн. ред. перевода).