2.4. четвертая революция: теория ожидаемой полезности и программно-игровой подход

2.4. четвертая революция: теория ожидаемой полезности и программно-игровой подход

При всем своем новаторском содержании кейнсианская революция имела половинчатый характер. Поставив в центр анализа феномен ожидания, Кейнс не сумел придать своей теории концептуально-вероятностный статус. И это несмотря на то, что он являлся автором «Трактата о вероятности» [235]. Но любое ожидание всегда имеет вероятностный характер. А это означает, что после новаций Кейнса возникла необходимость перевести экономическую теорию на вероятностные рельсы. Сам Кейнс, рассуждая о будущем, в основном проецировал настоящее на будущее. «Такова обычная практика — брать существующую ситуацию и проецировать ее на будущее, внося поправки лишь в той мере, в какой у нас имеются определенные основания ожидать перемен» [73, с. 339].

Как это часто бывает в современной науке, помощь пришла со стороны математики. Для всех экономистов было очевидно, что субъект экономического процесса, руководствуясь своими предпочтениями, выбирает наилучший для себя исход среди всех возможных. В этой связи приобретает важнейшее значение концепт математического ожидания:

M [x ] = X PiXi,

где вероятности pt соответствуют признакам x{ [23, с.11]. Приведенное выше равенство само по себе, разумеется, не обладает каким-либо экономическим весом. Но он появляется в случае установления соответствия указанного равенства экономическим реалиям. Операция так называемого математического моделирования позволяет сформулировать концепт экономического ожидания:

E[u] = Х PiU( xt),

где E — экономическое ожидание; u(xi) — полезности исходов x, а pt — их вероятности. Экономическое ожидание — это ожидаемая полезность. Руководствуясь ее наличием, экономический субъект осуществляет те или иные поступки, цель которых всегда можно представить как некоторую оптимизацию, что позволяет вновь опереться на формальный аппарат математики, в частности теории исследования операций, разделом которой является теория игр. Игрой называется ситуация, в которой каким-то образом взаимодействуют несколько заинтересованных сторон, каждая из которых имеет дело с альтернативами. Таким образом, задачаей теории игр в экономике является принятие решений в условиях будущего, задаваемого посредством вероятностей. Это будущее может быть достоверным (вероятности pi = 1), определенным (вероятности pi заданы и известны), неопределенным (вероятности p либо не заданы, либо неизвестны).

Приоритет в обогащении экономической теории игровым подходом принадлежит прежде всего Дж. фон Нейману [130]. Но даже он, гений математики, не сразу обратил внимание на эквивалентность матричных игр и линейного программирования [214, с. 228—229]. Эта эквивалентность свидетельствует о недопустимости противопоставления игрового и программного подходов. Речь должна идти об одном, а именно программно-игровом подходе.

Математическое программирование — дисциплина о нахождении экстремумов целевых функций на множествах конечномерного векторного пространства, определяемых различного рода ограничениями [114, с. 601]. В зависимости от вида целевых функций, а в экономической теории они представлены функциями полезности, и ограничений различают линейное, нелинейное, квадратичное, целочисленное, стохастическое и динамическое программирование. Чтобы решить конкретную задачу, необходимы содержательные экономические предположения относительно функции полезности.

В контексте интересующего нас вопроса о вершине современного научно-теоретического ряда крайне важно, что программно-игровой подход является универсальным для микроэкономики и, по сути, макроэкономики. Степень его универсальности значительно выше, чем у математического анализа. В связи с этим показательно, например, что в институциональной экономике в качестве аппаратной базы используется не дифференциальное исчисление, а теория игр [135, с. 75]. Хотя этот факт не часто признается экономистами, но, по сути, все достижения, характерные для ортодоксальной неоклассики, не только воспроизведены на базе программно-игрового подхода заново, но и переосмыслены в рамках теории ожидаемой полезности. То же самое справедливо по отношению к кейнсианству, равно как и по отношению к нео-кейнсианству. Все по-настоящему современные экономические теории переведены на вероятностно-игровые рельсы. Показательна в этом смысле компоновка обзорного труда «Панорама экономической мысли конца XX столетия» [142]. Центральная ее часть фигурирует под названием «Экономическая теория» и содержит 17 глав. Но лишь в двух из них — в главах, посвященных ожиданиям в экономической теории и теории игр, фигурируют актуальные методологические новации.

М. Блини, оценивая ситуацию в экономической науке в конце XX в., непрекращающееся противостояние неоклассиков и кейн-сианцев, поставил вопрос о новом синтезе. Вывод, к которому он пришел, нам представляется и правильным, и весьма симптоматичным. «Старый теоретический спор не был выигран ни одной из сторон, но возникли некоторые важные научные новации типа рациональных ожиданий и разработок в области теории игр, которые дали экономистам инструменты анализа, позволяющие решать проблемы, казавшиеся прежде неразрешимыми» [26, с. 178]. Заметим также, что этот же концептуальный инструментарий используется институционалистами.

На наш взгляд, обсуждаемые решающие изменения произошли в экономической науке в 1970-е гг. благодаря прежде всего работам Р. Лукаса, М. Фридмена, Т. Сарджента и Н. Уоллеса, Дж. Нэша, Р. Зельтена. Предпосылки для рассматриваемых инноваций были заложены, разумеется, ранее, в первую очередь Дж. Нейманом и О. Моргенштерном (1944) и Дж. Мутом (1961). Но вплоть до 1970-х гг. вероятностно-игровой подход проходил сложными путями свой инкубационный период. Нечто похожее имело в свое время место в физике. Квантовая механика появилась лишь в середине 1920-х гг. Подготовлена же она была блестящими работами первоклассных физиков, например таких, как Н. Бор и Л. де Бройль.

История экономических учений в XX в. часто представляется таким образом, что впереди всех движется великолепная троица — неоклассическая, (нео)кейнсианская и (нео)институциональная школы, которые, несмотря на неутихающие взаимные обвинения, сохраняют свою идентичность. Такое представление затемняет суть происходящей концептуальной динамики. Именно поэтому правомерно, на наш взгляд, говорить о вероятностно-игровой экономической науке, часто функционирующей в образе теории ожидаемой полезности. Вероятностно-игровая экономическая наука имеет самостоятельное значение. Методологический ход, согласно которому она просто-напросто включается в состав каждой из упомянутой выше троицы, вызывает большие сомнения и очень напоминает тот случай, когда телега ставится впереди лошади.