Мультиколлинеарность
Мультиколлинеарность
Если в модель включаются два или более тесно взаимосвязанных фактора, то наряду с уравнением регрессии появляется и другая линейная зависимость. Подобное явление, называемое мулътиколлинеарностъю, искажает величину коэффициентов регрессии, затрудняет их экономическую интерпретацию.
Понятие мультиколлинеарности
| Мультиколли- |
| |
| ~ это | ||
| неарность | ||
|
тесная зависимость между факторными признаками, включенными в модель
Изменения, возникающие под воздействием мультиколлинеарности
| — Мультиколлинеаряость |
| |
| ||
| Искажает величины параметров модели, которые имеют тенденцию к завышению |
| |
| Приводит к изменению смысла экономической интерпретации коэффициентов регрессии | ||
| Вызывает слабую обусловленность системы нормальных уравнений | ||
| Осложняет процесс определения наиболее существенных факторных признаков | ||
| ||
Решение проблемы мультиколлинеарности
В решении проблемы мультиколлинеарности можно выделить несколько этапов.
Этапы решения проблемы мультиколлинеарности
1. Установление наличия мультиколлинеарности
2. Определение причин возникновения мультиколлинеарности
3. Разработка мер по устранению м ул ьт и кол л и н еа р -ности
Обсуждение Эконометрика : учебное пособие в схемах и таблицах
Комментарии, рецензии и отзывы