Виды и показатели автокорреляции
Виды и показатели автокорреляции
| Виды автокорреляции | |||||
| Автокорреляция | Автокорреляция ошибок | ||||
| в наблюдениях за одной | или автокорреляция | ||||
| или более переменными | в отклонениях | ||||
| от тренда | |||||
Показатели автокорреляции
| Показатель | Расчет и содержание параметра |
| Нециклический коэффициент автокорреляции | Рассчитывается не только между соседними уровнями, т.е. сдвинутыми на один период, но и между сдвинутыми на любое число единиц времени: г = У' ' у"1 ~ У' ' iU , или <V<V. £(->'■ -Уі) (у і -Уі) где о, . о,,., — среднее квадратическое отклонение рядов .V. и >• , соответственно: І У, _ І>,-і У — -тУ2 = '~1 . ■ п- п 1 |
Окончание таб.і
Показатель
Расчет и содержание параметра
Различают коэффициенты автокорреляции 1, II и так далее порядков. Порядок коэффициента автокорреляции зависит от временного лага. Максимальный лаг должен быть не более [ я
4
Критерий Дарвина— Уотсона
Основанием применения этого критерия является то, что во временных рядах как сами наблюдения, так и отклонения от них распределяются в хронологическом порядке. Его обычно используют для выявления автокорреляции I порядка и, как правило, для больших выборок. Критерий Дарбина— Уотсона определяется по формуле
ГДЄ <?. = у. У/ .
Если отклонения уровней от тенденции (остатки) случайны, значения d. лежащие в интервате 0—4, всегда будут находиться ближе к 2.
Если автокорреляция положительная, то d = 2; отрицательная — 2 < d < 4. Следовательно, оценки, получаемые по критерию, являются не точечными, а интервальными. Их значения для трех уровней значимости (а = 0,01: 0,025; 0,05) с учетом числа наблюдений даны в специальных таблицах
Коэффициент автокорреляции обладает двумя важными свойствами.
Свойства коэффициента автокорреляции
£
Коэффициент автокорреляции позволяет судить лишь о н&тичии линейной (или близкой к линейной) связи текущего и предыдущего уровней ряда, так как строится по аналогии с линейным коэффициентом корреляции
Знак коэффициента автокорреляции не позволяет судить о возрастании или убывании тенденции в уровнях ряда, так как чаще всего автокорреляция временных рядов положительна
Коэффициенты автокорреляции широко используют для характеристики структуры ряда и определения лага, при котором автокорреляция (связь между текущим и предыдущим уровнями ряда) самая высокая. В этом случае строят коррелограмму.
Коррелограмма
I
— это )
график зависимости значений коэффициента автокорреляции от значений величины лага. Позволяет судить о структуре ряда
Обсуждение Эконометрика : учебное пособие в схемах и таблицах
Комментарии, рецензии и отзывы