2.6.1. косвенный метод наименьших квадратов

2.6.1. косвенный метод наименьших квадратов: Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы), Носко Владимир Петрович, 2005 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон В книге рассматриваются методы статистического анализа регрессионных моделей с ограниченной (цензурированной) зависимой переменной, систем одновременных уравнений, панельных данных, а также структурных форм векторных авторегрессий ...

2.6.1. косвенный метод наименьших квадратов

Если i -е стохастическое уравнение структурной формы идентифицируемо точно, то параметры этого уравнения (коэффициенты уравнения и дисперсия случайной ошибки) восстанавливаются по параметрам приведенной системы однозначно. Поэтому для оценивания параметров такого уравнения достаточно оценить методом наименьших квадратов коэффициенты каждого из уравнений приведенной формы методом наименьших квадратов (отдельно для каждого уравнения) и получить оценку ковариационной матрицы Q ошибок в приведенной форме, после чего воспользоваться соотношениями ПГ = В и Е = ГТQT , подставляя в них вместо П оцененную матрицу коэффициентов приведенной формы П и оцененную ковариационную матрицу ошибок в приведенной форме £2. Такая процедура называется косвенным методом наименьших квадратов (ILS indirect least squares). Полученные в результате оценки коэффициентов i -го стохастического уравнения структурной формы наследуют свойство состоятельности оценок приведенной формы. Однако они не наследуют таких свойств оценок приведенной формы как несмещенность и эффективность из-за того, что получаются в результате некоторых нелинейных преобразований. Соответственно, при небольшом количестве наблюдений даже у этих естественных оценок может возникать заметное смещение. В связи с этим при рассмотрении различных методов оценивания коэффициентов структурных уравнений в первую очередь заботятся об обеспечении именно состоятельности получаемых оценок.

Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы)

Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы)

Обсуждение Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы)

Комментарии, рецензии и отзывы

2.6.1. косвенный метод наименьших квадратов: Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы), Носко Владимир Петрович, 2005 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон В книге рассматриваются методы статистического анализа регрессионных моделей с ограниченной (цензурированной) зависимой переменной, систем одновременных уравнений, панельных данных, а также структурных форм векторных авторегрессий ...