3.7.3. критерии для индивидуальных и временных эффектов

3.7.3. критерии для индивидуальных и временных эффектов: Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы), Носко Владимир Петрович, 2005 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон В книге рассматриваются методы статистического анализа регрессионных моделей с ограниченной (цензурированной) зависимой переменной, систем одновременных уравнений, панельных данных, а также структурных форм векторных авторегрессий ...

3.7.3. критерии для индивидуальных и временных эффектов

Критерий Бройша-Пагана. Это критерий для проверки гипотезы

H0: о2а = о = 0 (сведение к модели пула).

Здесь опять можно использовать OLS-оценки параметров для получения OLS-остатков й it.

Статистика критерия BP = LM1 + LM 2, где

Г N _ 12

t 2 У й2

i =1 t=1

2

LM 2 =

NT

2{T -1)

N T

i =1 t=1

N2 У U2

t =1

При

гипотезе

H 0

статистика

BP

имеет

асимптотическое

распределение X2 (2). При

гипотезе

H : = 0 LM1~Xі(1);

H: = 0 LM2~Xі(1).

при гипотезе

В качестве альтернативных могут быть использованы F-критерии, как при проверке гипотез для фиксированных эффектов.

Для проверки гипотезы H'a : о2а = 0 (при условии At = 0) используем уже применявшуюся ранее статистику

F (S2 S1 )/{N -1)

3 SJ[NT N -1) '

где S2 RSS от OLS регрессии (пул), а S1 RSS от

однофакторной "внутригрупповой" регрессии (основанной на однофакторной CV-оценке).

Для проверки гипотезы

H0: а =а2 = ■■■ = aN-1 = 0, Л1=Л2 = -• = Ят-1 = 0

используем статистику

F S2w )/(N + T 2)

2-way s2j(n i)t -1)-1'

где S2w RSS от двухфакторной "внутригрупповой" регрессии.

Для проверки гипотезы

H0: а _а2 _ ■■■ _aN-l _ 0 при At Ф 0 используем статистику

F _ (N4 - )/(N -1) ^ ((N1)(N -1)-1) где S4 RSS от регрессии

(y,t yt) _ (x,t xt )P + (u,t *,)

Для проверки гипотезы

H0: Л1_Л2 _■■■ _ AT-1 _0 при а Ф0 используем статистику

Может иметь смысл трактовка а как случайных, а At как фиксированных эффектов: STATA xtreg, re включает dummies как фиксированные эффекты.

Для рассматриваемого примера:

В рамках модели с фиксированными индивидуальными и временными эффектами проверка гипотезы об отсутствии индивидуальных эффектов дает следующие результаты:

F test that all ALFA_i=0:

F(544, 3804) = 7.97 Prob > F = 0.0000

Полученное значение F-статистики приводит к отвержению этой гипотезы на любом разумном уровне значимости.

Проверка в рамках той же модели гипотезы об отсутствии временных эффектов приводит к следующему:

test

Y81=Y82=Y83=Y84=Y85=Y86=0

F(6, 3804) = 1.96

Prob > F ^

0.0680

Гипотеза отсутствия фиксированных временных эффектов отвергается ^"-критерием на 5\% уровне значимости.

не

Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы)

Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы)

Обсуждение Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы)

Комментарии, рецензии и отзывы

3.7.3. критерии для индивидуальных и временных эффектов: Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы), Носко Владимир Петрович, 2005 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон В книге рассматриваются методы статистического анализа регрессионных моделей с ограниченной (цензурированной) зависимой переменной, систем одновременных уравнений, панельных данных, а также структурных форм векторных авторегрессий ...