3.2. оценка степени риска в условиях определенности
3.2. оценка степени риска в условиях определенности
Для всех состояний природы не существует одной наилучшей функции решения. От исследователя требуется применение таких методов, которые дают оптимальные функции решения в более узком диапазоне. Для этого необходимо использовать критерии оптимальности.
Рассмотрим задачу о выборе оптимального ассортимента швейного предприятия, сформулированную в п. 2.6.3. Предприятие смогло получить более точную информацию о состоянии погоды за последние одиннадцать лет. Обычная погода бывает с вероятностью 0,2, прохладная — 0,3 и теплая — с вероятностью 0,5.
Все исходные данные и платежную матрицу запишем в виде табл. 3.3.
Из табл. 3.4. следует, что наибольшая прибыль будет в случае, если предприятие выберет стратегию Pi, и эта прибыль в среднем составит 23300 ден.ед.
Видим, что предприятие, приобретя дополнительную информацию о состоянии погоды, сократило риск и увеличило свою среднюю прибыль.
Ожидаемая ценность полной информации определяется как разность между ожидаемой денежной оценкой результата хозяйственной деятельности (23300 ден.ед.), когда имеется полное информационное обеспечение, и максимальной ожидаемой денежной оценкой (20833 ден.ед.), когда информация неполная, т.е. стоимость полной информации равна 23300 20833 = 2467 ден.ед.
Понятно, что, если предприятие за дополнительную информацию о вероятностях состояний погоды должно заплатить, то величина запрошенной платы должна быть меньше ожидаемой ценности информации.
Информационное обеспечение при оценке и программировании риска служит не только в качестве источника данных для анализа, но и само по себе является средством снижения риска. Одна
Обсуждение Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций
Комментарии, рецензии и отзывы