Эконометрика, Кремер Н.Ш., 2002

Эконометрика, Кремер Н.Ш., 2002 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон В учебнике излагаются основы эконометрики. Большое внимание уделяется классической (парной и множественной) и обобщенной моделям линейной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов, анализу временных рядов...
  1. Аннотация
  2. Предисловие
  3. Введение
  4. Глава 1 основные аспекты эконометрического моделирования 1.1. введение в эконометрическое моделирование
  5. 1.2. основные математические предпосылки эконометрического моделирования
  6. 1.3. эконометрическая модель и экспериментальные данные
  7. 1.4. линейная регрессионная модель
  8. 1.5. система одновременных уравнений
  9. 1.6. основные этапы и проблемы эконометрического моделирования
  10. Глава 2 элементы теории вероятностей и математической статистики
  11. 2.1. случайные величины и их числовые характеристики
  12. 2.3. некоторые распределения случайных величин
  13. 2.4. многомерные случайные величины. условные законы распределения
  14. 2.6. закон больших чисел и предельные теоремы
  15. 2.7. точечные и интервальные оценки параметров
  16. 2.8. проверка (тестирование) статистических гипотез
  17. 2.10. дана функция распределения случайной величины x:
  18. 2.12. случайная величина x задана функцией распределения
  19. Глава 3 парный регрессионный анализ
  20. 3.1. функциональная, статистическая и корреляционная зависимости
  21. 3.2. линейная парная регрессия
  22. 3.3. коэффициент корреляции
  23. 3.4. основные положения регрессионного анализа. оценка параметров парной регрессионной модели. теорема гаусса—маркова
  24. 3.5. интервальная оценка функции регрессии и ее параметров
  25. 3.6. оценка значимости уравнения регрессии. коэффициент детерминации
  26. 3.7. геометрическая интерпретация регрессии и коэффициента детерминации
  27. 3.8. коэффициент ранговой корреляции спирмена
  28. Глава 4 множественный регрессионный анализ 4.1. классическая нормальная линейная модель множественной регрессии
  29. 4.2. оценка параметров классической регрессионной модели методом наименьших квадратов
  30. 4.3. ковариационная матрица и ее выборочная оценка
  31. 4.5. определение доверительных интервалов для коэффициентов и функции регрессии
  32. 4.6. оценка значимости множественной регрессии. коэффициенты детерминации r2 и r2
  33. Глава некоторые вопросы практического использования регрессионных моделей
  34. 5.2. отбор наиболее существенных объясняющих переменных в регрессионной модели
  35. 5.3. линейные регрессионные модели с переменной структурой. фиктивные переменные
  36. 5.4. критерий г. чоу
  37. 5.5. нелинейные модели регрессии
  38. 5.6. частная корреляция
  39. Глава 6 временные ряды и прогнозирование
  40. 6.1. общие сведения о временных рядах и задачах их анализа
  41. 6.2. стационарные временные ряды и их характеристики. автокорреляционная функция
  42. 6.4. прогнозирование на основе моделей временных рядов
  43. 6.5. понятие об авторегрессионных моделях и моделях скользящей средней
  44. Глава 7 обобщенная линейная модель. гетероскедастичность и автокорреляция остатков
  45. 7.1. обобщенная линейная модель множественной регрессии
  46. 7.2. обобщенный метод наименьших квадратов
  47. 7.3. гетероскедастичность пространственной выборки
  48. 7.4. тесты на гетероскедастичность
  49. 7.5. устранение гетероскедастичности
  50. 7.6. автокорреляция остатков временного ряда. положительная и отрицательная автокорреляция
  51. 7.7. авторегрессия первого порядка. статистика дарбина—уотсона
  52. 7.8. тесты на наличие автокорреляции
  53. 7.9. устранение автокорреляции. идентификация временного ряда
  54. 7.10. авторегрессионная модель первого порядка
  55. 7.11. доступный (обобщенный) метод наименьших квадратов
  56. Глава 8 регрессионные динамические модели 8.1. стохастические регрессоры
  57. 8.2. метод инструментальных переменных
  58. 8.3. оценивание моделей с распределенными лагами. обычный метод наименьших квадратов
  59. 8.5. оценивание моделей с лаговыми переменными. метод максимального правдоподобия
  60. 8.6. модель частичной корректировки
  61. 8.7. модель адаптивных ожиданий
  62. 8.9. автокорреляция ошибок в моделях со стохастическими регрессорами
  63. 8.10. garch-morenn
  64. 8.11. нестационарные временные ряды
  65. Глава 9 системы одновременных уравнений 9.1. общий вид системы одновременных уравнений. модель спроса и предложения
  66. 9.2. косвенный метод наименьших квадратов
  67. 9.3. проблемы идентифицируемости
  68. 9.4. метод инструментальных переменных
  69. 9.6. трехшаговый метод наименьших квадратов
  70. 9.7. экономически значимые примеры систем одновременных уравнений
  71. Глава 10 проблемы спецификации модели
  72. 10.1. выбор одной из двух классических моделей. теоретические аспекты
  73. 10.2. выбор одной из двух классических моделей. практические аспекты
  74. 10.3. спецификация модели пространственной выборки при наличии гетероскедастичности
  75. 10.5. важность экономического анализа
  76. Глава 11 элементы линейной алгебры
  77. 11.1. матрицы
  78. 11.2. определитель и след квадратной матрицы
  79. 11.3. обратная матрица
  80. 11.5. система линейных уравнений
  81. 11.6. векторы
  82. 11.7. собственные векторы и собственные значения квадратной матрицы
  83. 11.8. симметрические, положительно определенные, ортогональные и идемпотентные матрицы
  84. 11.10. матричное дифференцирование
  85. Глава 12 эконометрические компьютерные пакеты 12.1. оценивание модели с помощью компьютерных программ
  86. 12.2. метод монте-карло
  87. Литература
  88. Предметный указатель
Эконометрика

Эконометрика

Обсуждение Эконометрика

Комментарии, рецензии и отзывы

Эконометрика, Кремер Н.Ш., 2002 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон В учебнике излагаются основы эконометрики. Большое внимание уделяется классической (парной и множественной) и обобщенной моделям линейной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов, анализу временных рядов...