Глава 2 модель парной регрессии
Глава 2 модель парной регрессии: Эконометрика, А.И. Новиков, 2007 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон Содержит систематическое изложение основ эконометрики, подготовлено в соответствии с требованиями государственного стандарта. Рассмотрены линейная модель парной и множественной регрессии, проверка гипотез, гетероскедастичность и автокорреляция ошибок.
Глава 2 модель парной регрессии
В модели парной линейной регрессии зависимость между переменными в генеральной совокупности представляется в виде
Y=a + $X+e, (2.1)
где А' — неслучайная величина, а У и є — случайные величины.
Величина /называется объясняемой (зависимой) переменной, а X— объясняющей (независимой) переменной. Постоянные ос, р — параметры уравнения.
Наличие случайного члена є (ошибки регрессии) связано с воздействием на зависимую переменную других неучтенных в уравнении факторов.
На основе выборочного наблюдения оценивается выборочное уравнение регрессии (линиярегрессии):
у = а + Ьх, (2.2)
где (а, Ь) — оценки параметров (а, (3).
Обсуждение Эконометрика
Комментарии, рецензии и отзывы
Глава 2 модель парной регрессии: Эконометрика, А.И. Новиков, 2007 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон Содержит систематическое изложение основ эконометрики, подготовлено в соответствии с требованиями государственного стандарта. Рассмотрены линейная модель парной и множественной регрессии, проверка гипотез, гетероскедастичность и автокорреляция ошибок.