Глава 6 динамические эконометрические модели

Глава 6 динамические эконометрические модели

Во многих экономических задачах встречаются датированные (взятые в предыдущий момент времени) переменные. Например, у, — выпуск предприятия за год t — может зависеть не только от инвестиций 7, в этот год, но и от инвестиций в предыдущие годы.

Эконометрическая модель, содержащая в качестве факторов не только текущие переменные, но и лаговые их значения, называется динамической.

Выделим два основных типа динамических эконометрических моделей:

модели с распределенным лагом;

модели авторегрессии.

Моделями с распределенным лагом называются модели, содержащие в качестве факторов лаговые значения факторных переменных, например модель вида

у, = сс + РоХ/ + Рі*м+Є/Моделями авторегрессии называются модели, содержащие в качестве факторов лаговые значения зависимой переменной, например модель вида

у, = а + $ьх, + ${у,_х + е,.

Обе модели включают в себя лаговые значения переменных, но существенно различаются с точки зрения статистического оценивания параметров.