Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы), Носко Владимир Петрович, 2005

Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы), Носко Владимир Петрович, 2005 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон В книге рассматриваются методы статистического анализа регрессионных моделей с ограниченной (цензурированной) зависимой переменной, систем одновременных уравнений, панельных данных, а также структурных форм векторных авторегрессий ...
  1. Аннотация
  2. Предисловие
  3. Глава 1. модели с дискретными объясняемыми переменными. метод максимального правдоподобия 1.1 модели, в которых объясняемая переменная принимает только два различных значения
  4. 1.2. использование метода максимального правдоподобия для оценивания моделей бинарного выбора
  5. 1.3. показатели качества моделей бинарного выбора, критерии согласия с имеющимися данными, сравнение альтернативных моделей
  6. 1.4. интерпретация коэффициентов
  7. 1.5. проверка выполнения стандартных предположений
  8. 1.6. модели, в которых объясняемая переменная принимает несколько различных значений
  9. 1.6.2. мультиномиальная модель
  10. 1.8. модель тобит-11
  11. Глава 2. инструментальные переменные. системы одновременных уравнений 2.1. проблема коррелированности случайных ошибок с объясняющими переменными
  12. 2.2. модели, в которых некоторые объясняющие переменные коррелированы с ошибкой
  13. 2.2.2. модели одновременных уравнений
  14. 2.3. метод инструментальных переменных
  15. 2.4. проблема идентифицируемости структурной формы системы одновременных уравнений
  16. 2.5. проверка выполнения условий идентифицируемости структурных уравнений
  17. 2.6. оценивание систем одновременных уравнений
  18. 2.6.1. косвенный метод наименьших квадратов
  19. 2.6.2. двухшаговый метод наименьших квадратов
  20. 2.6.5. связь между различными оценками систем одновременных уравнений
  21. 2.6.6. проверка правильности спецификации системы одновременных уравнений
  22. 2.6.7. примеры оценивания систем одновременных уравнений.
  23. 2.6.8. прогнозирование по оцененной системе одновременных уравнений
  24. 3.2. фиксированные эффекты
  25. 3.3. случайные эффекты
  26. 3.4. коэффициенты детерминации, разложение полной суммы квадратов
  27. 3.6. автокоррелированные ошибки
  28. 3.7.3. критерии для индивидуальных и временных эффектов
  29. 3.8. несбалансированные панели
  30. 3.9. эндогенные объясняющие переменные
  31. 3.10. модели с индивидуально-специфическими переменными
  32. 3.10.2. модель хаусмана-тейлора
  33. 3.12. модели бинарного выбора
  34. 3.13. тобит-модели
  35. Глава 4. структурные и приведенные формы векторных авторегрессий и моделей коррекции ошибок
  36. Литература
  37. Предметный указатель
Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы)

Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы)

Обсуждение Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы)

Комментарии, рецензии и отзывы

Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы), Носко Владимир Петрович, 2005 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон В книге рассматриваются методы статистического анализа регрессионных моделей с ограниченной (цензурированной) зависимой переменной, систем одновременных уравнений, панельных данных, а также структурных форм векторных авторегрессий ...