Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы), Носко Владимир Петрович, 2005
Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы), Носко Владимир Петрович, 2005 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон В книге рассматриваются методы статистического анализа регрессионных моделей с ограниченной (цензурированной) зависимой переменной, систем одновременных уравнений, панельных данных, а также структурных форм векторных авторегрессий ...
- Аннотация
- Предисловие
- Глава 1. модели с дискретными объясняемыми переменными. метод максимального правдоподобия 1.1 модели, в которых объясняемая переменная принимает только два различных значения
- 1.2. использование метода максимального правдоподобия для оценивания моделей бинарного выбора
- 1.3. показатели качества моделей бинарного выбора, критерии согласия с имеющимися данными, сравнение альтернативных моделей
- 1.4. интерпретация коэффициентов
- 1.5. проверка выполнения стандартных предположений
- 1.6. модели, в которых объясняемая переменная принимает несколько различных значений
- 1.6.2. мультиномиальная модель
- 1.8. модель тобит-11
- Глава 2. инструментальные переменные. системы одновременных уравнений 2.1. проблема коррелированности случайных ошибок с объясняющими переменными
- 2.2. модели, в которых некоторые объясняющие переменные коррелированы с ошибкой
- 2.2.2. модели одновременных уравнений
- 2.3. метод инструментальных переменных
- 2.4. проблема идентифицируемости структурной формы системы одновременных уравнений
- 2.5. проверка выполнения условий идентифицируемости структурных уравнений
- 2.6. оценивание систем одновременных уравнений
- 2.6.1. косвенный метод наименьших квадратов
- 2.6.2. двухшаговый метод наименьших квадратов
- 2.6.5. связь между различными оценками систем одновременных уравнений
- 2.6.6. проверка правильности спецификации системы одновременных уравнений
- 2.6.7. примеры оценивания систем одновременных уравнений.
- 2.6.8. прогнозирование по оцененной системе одновременных уравнений
- 3.2. фиксированные эффекты
- 3.3. случайные эффекты
- 3.4. коэффициенты детерминации, разложение полной суммы квадратов
- 3.6. автокоррелированные ошибки
- 3.7.3. критерии для индивидуальных и временных эффектов
- 3.8. несбалансированные панели
- 3.9. эндогенные объясняющие переменные
- 3.10. модели с индивидуально-специфическими переменными
- 3.10.2. модель хаусмана-тейлора
- 3.12. модели бинарного выбора
- 3.13. тобит-модели
- Глава 4. структурные и приведенные формы векторных авторегрессий и моделей коррекции ошибок
- Литература
- Предметный указатель
Обсуждение Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы)
Комментарии, рецензии и отзывы
Эконометрика для начинающих (Дополнительные главы), Носко Владимир Петрович, 2005 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон В книге рассматриваются методы статистического анализа регрессионных моделей с ограниченной (цензурированной) зависимой переменной, систем одновременных уравнений, панельных данных, а также структурных форм векторных авторегрессий ...