15.5. калибровка модели реального делового цикла

15.5. калибровка модели реального делового цикла

Обычно в целях верификации модели проводится сравнение модельных результатов с реальными данными на основе экономет-рических методов. Однако провести прямую эконометрическую проверку результатов модели не представляется возможным из-за сложности оценки большого числа используемых параметров.

Представители теории реального делового цикла для проверки своей теории предложили использовать метод калибровки, который состоит в компьютерной имитации экономической динамики по модели реального делового цикла и сравнении полученных результатов с фактическими данными [16].

Этот метод включает в себя:

Построение неоклассической модели равновесия (например, RAS—RAD, модель Рамсея и т. д.).

Задание конкретной формы производственной функции и функции потребления, а также их параметров, которые соответствуют особенностям рассматриваемой экономики.

Симулирование эффекта влияния на выходные показатели модели последовательных случайных технологических сдвигов, задаваемых с помощью датчика случайных чисел.

Сравнение полученных по модели временных рядов основных макроэкономических переменных с фактически наблюдаемыми.

Проведенные симуляции [16, 23] показали, что конкурентная экономика, испытывающая повторяющиеся резкие технологические сдвиги, демонстрирует колебания, близкие к реально наблюдаемым. Другими словами, модельные результаты хорошо имитируют временные ряды некоторых основных макроэкономических показателей.

Так, в частности, оказалось, что ряды ВНП и потребления хорошо согласуются с фактическими данными, инвестиций и зарплаты — хуже.

Таким образом, однозначного вывода об адекватности модели реальной действительности получено не было, однако указанные работы дают толчок дальнейшим исследованиям в этом направлении.